Artikel 325be
Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren
(1)
Die Institute bewerten die Modellierbarkeit sämtlicher Risikofaktoren für Positionen, die den Handelstischen zugewiesen sind, für die ihnen die in Artikel 325ba Absatz 2 genannte Erlaubnis erteilt wurde oder eine Erlaubnis beantragt wurde.
Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Bewertung können die zuständigen Behörden Instituten gestatten, Marktdaten zu verwenden, die von Drittanbietern bereitgestellt werden.
(1a)
Die zuständigen Behörden können von einem Institut verlangen, einen Risikofaktor, der von dem Institut gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels als modellierbar bewertet wurde, als nicht modellierbar zu betrachten, wenn die einfließenden Daten, die bei der Bestimmung der auf den Risikofaktor angewandten Szenarien künftiger Schocks herangezogen werden, die in Artikel 325bc Absatz 6 genannten Anforderungen nicht zur Zufriedenheit der zuständigen Behörden erfüllen.
(2)
Im Rahmen der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bewertung berechnen die Institute die Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken für die nicht modellierbaren Risikofaktoren gemäß Artikel 325bk.
(2a)
Unter außergewöhnlichen Umständen, die in Zeiten einer erheblichen Verringerung bestimmter Handelstätigkeiten an den Finanzmärkten auftreten, können die zuständigen Behörden den Instituten, die den in diesem Kapitel festgelegten Ansatz verwenden, gestatten, Risikofaktoren, die von diesen Instituten gemäß Absatz 1 als nicht modellierbar bewertet wurden, als modellierbar zu betrachten, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)
Die von dieser Behandlung betroffenen Risikofaktoren beziehen sich auf die Handelstätigkeiten, bei denen an den Finanzmärkten eine erhebliche Verringerung verzeichnet wird;
b)
die Behandlung wird vorübergehend und nicht länger als sechs Monate innerhalb eines Geschäftsjahres angewandt;
c)
die Behandlung führt zu keiner erheblichen Verringerung der Gesamteigenmittelanforderungen für das Marktrisiko der Institute, die sie anwenden;
d)
die zuständigen Behörden teilen der EBA unverzüglich jede Entscheidung, Instituten zu gestatten, den in diesem Kapitel festgelegten Ansatz anzuwenden, um Risikofaktoren, die als nicht modellierbar bewertet wurden, als modellierbar zu betrachten, sowie die betreffenden Handelstätigkeiten mit und begründen diese Entscheidung.
(3)
Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit der Risikofaktoren gemäß Absatz 1, auch wenn von Drittanbietern bereitgestellte Marktdaten verwendet werden, und die Häufigkeit dieser Bewertung festgelegt werden.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 10. Juli 2025.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen.