Artikel 228
Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und erwarteten Verlustbeträge bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten
(1)
Im Rahmen des Standardansatzes verwenden Institute für die Zwecke des Artikels 113 als Risikopositionswert den nach Artikel 223 Absatz 5 berechneten Wert E*. Bei den in Anhang I genannten außerbilanziellen Posten legen die Institute E* als den Wert zugrunde, auf den die in Artikel 111 Absatz 1 genannten Prozentsätze angewandt werden, um den Risikopositionswert zu ermitteln.
(2)
Im Rahmen des IRB-Ansatzes setzen die Institute für die Zwecke des Kapitels 3 den tatsächlichen Wert der LGD (LGD*) als LGD-Wert an. Die Institute berechnen LGD* wie folgt:
dabei entspricht
|
= |
der LGD, die nach Kapitel 3 für die Risikoposition gelten würde, wäre sie unbesichert, |
|
E |
= |
dem Risikopositionswert gemäß Artikel 223 Absatz 3, |
|
E* |
= |
dem vollständig angepassten Risikopositionswert gemäß Artikel 223 Absatz 5. |