Artikel 361
Erweitertes Laufzeitbandverfahren
Institute dürfen anstelle der in Artikel 359 genannten Sätze die Mindestsätze für den Spread-, den Vortrags- und den einfachen Gewichtungssatz der nachstehenden Tabelle 2 verwenden, sofern sie
a)
Warengeschäfte in erheblichem Umfang tätigen;
b)
ein angemessen diversifiziertes Portfolio von Warenpositionen halten;
c)
noch nicht in der Lage sind, interne Modelle für die Berechnung der Eigenmittelunterlegung des Warenpositionsrisikos einzusetzen.
Tabelle 2
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Edelmetalle (ausgenommen Gold) |
Andere Metalle |
Agrarerzeugnisse (Agrarrohstoffe) |
Sonstige, einschließlich Energieprodukte |
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„Spread“-Satz (in %) |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
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Gewichtungssatz für vorgetragene Positionen(in %) |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
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einfacher Gewichtungssatz (in %) |
8 |
10 |
12 |
15 |
Die Institute zeigen den zuständigen Behörden an, inwieweit sie von dem Verfahren nach diesem Artikel Gebrauch machen und legen dabei Nachweise für ihre Bemühungen vor, ein internes Modell für die Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Warenpositionsrisiko einzuführen.