Artikel 325al
Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
(1)
Die Delta-Faktor-Risiko-Korrelation ρkl wird gemäß Artikel 325ai abgeleitet; für die Zwecke dieses Absatzes entspricht ρkl
(basis) jedoch dem Wert 1, wenn sich die beiden Sensitivitäten auf die gleichen Kurven beziehen, und in allen anderen Fällen 99,00 %.
(2)
Die Korrelation γbc wird gemäß Artikel 325aj abgeleitet.