Artikel 383q
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
(1)
Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den in Artikel 383p Absatz 1 Tabelle 1 festgelegten Sektor-Unterklassen 1 bis 11 und 13 bis 20 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt:
Dabei gilt:
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; |
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind, 90 %, wenn die beiden Namen unterschiedlich, aber rechtlich miteinander verbunden sind, andernfalls 50 %; |
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide den Unterklassen 1 bis 11 oder beide den Unterklassen 13 bis 20 angehören, andernfalls 80 %. |
(2)
Der Korrelationsparameter ρkl zwischen zwei Sensitivitäten WSk und WSl aus Risikopositionen, die den Sektor-Unterklassen 12 und 21 zugeordnet sind, wird wie folgt festgesetzt:
Dabei gilt:
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Scheitelpunkte der Sensitivitäten k und l identisch sind, andernfalls 90 %; |
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen der Sensitivitäten k und l identisch sind und die beiden Indizes derselben Reihe angehören, 90 %, wenn die beiden Indizes gleich sind, aber unterschiedlichen Reihen angehören, andernfalls 80 %; |
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entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Namen entweder beide der Unterklasse 12 oder beide der Unterklasse 21 angehören, andernfalls 80 %. |