Artikel 383u
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelation des Referenz-Kreditspreadrisikos
(1)
Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen für das Referenz-Kreditspread-Delta-Faktor-Risiko und das Referenz-Kreditspread-Vega-Risiko:
Tabelle 1
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1, 2 und 12 |
3 und 14 |
4 und 15 |
5 und 16 |
6 und 17 |
7 und 18 |
8 und 19 |
9 und 10 |
20 |
11 |
19 |
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1, 2 und 12 |
100 % |
75 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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3 und 14 |
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100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
15 % |
10 % |
10 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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4 und 15 |
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100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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5 und 16 |
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100 % |
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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6 und 17 |
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100 % |
25 % |
5 % |
15 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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7 und 18 |
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100 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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8 und 19 |
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100 % |
5 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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9 und 10 |
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100 % |
0 % |
45 % |
45 % |
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20 |
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100 % |
0 % |
0 % |
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11 |
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100 % |
75 % |
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19 |
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100 % |
(2)
Abweichend von Absatz 1 werden die gemäß dem genannten Absatz berechneten Werte für über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen bei Korrelationen zwischen einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 1 bis 10 und einer Unterklasse aus der Gruppe der Unterklassen 12 bis 18 durch 2 geteilt.