Artikel 383l
Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Zinsrisikos
(1)
Für die in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen wenden Institute bei der Aggregation der Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen zwischen den verschiedenen in Artikel 383k Tabelle 1 festgelegten Unterklassen die folgenden Korrelationsparameter an:
Tabelle 1
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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1 |
100 % |
91 % |
72 % |
55 % |
31 % |
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2 |
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100 % |
87 % |
72 % |
45 % |
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3 |
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100 % |
91 % |
68 % |
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4 |
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100 % |
83 % |
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5 |
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100 % |
(2)
Die Institute wenden bei der Aggregation der Delta-Risikosensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko und der Delta-Sensitivität gegenüber risikofreien Zinssätzen in der gleichen Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.
(3)
Die Institute werden bei der Aggregation der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos und der Sensitivität gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos für die gleiche Währung einen Korrelationsparameter von 40 % an.