Artikel 383k
risikogewichteten Positionsbeträge für das Zinsrisiko
(1)
Bei den in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen gelten für die einzelnen Unterklassen in Artikel 383k Tabelle 1 die folgenden risikogewichteten Positionsbeträge für Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen:
Tabelle 1
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Laufzeit |
Risikogewicht |
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1 |
1 Jahr |
1,11 % |
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2 |
2 Jahre |
0,93 % |
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3 |
5 Jahre |
0,74 % |
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4 |
10 Jahre |
0,74 % |
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5 |
30 Jahre |
0,74 % |
(2)
Bei anderen als den in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen beträgt das Risikogewicht für Delta-Sensitivitäten gegenüber risikofreien Zinssätzen 1,58 %.
(3)
Für das Inflationsrisiko in einer der in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen beträgt das Risikogewicht der Delta-Sensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko 1,11 %.
(4)
Für das Inflationsrisiko in einer anderen als den in Artikel 383c Absatz 2 genannten Währungen beträgt das Risikogewicht der Delta-Sensitivität gegenüber dem Inflationsrisiko 1,58 %.
(5)
Die auf Sensitivitäten gegenüber Vega-Risikofaktoren des Zinsrisikos und Vega-Risikofaktoren des Inflationsrisikos für alle Währungen angewandten risikogewichteten Positionsbeträge betragen 100 %.