Artikel 325y
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert:
Tabelle 2
Bonitätskategorie |
|
Bonitätsstufe 1 |
0,5 % |
Bonitätsstufe 2 |
3 % |
Bonitätsstufe 3 |
6 % |
Bonitätsstufe 4 |
15 % |
Bonitätsstufe 5 |
30 % |
Bonitätsstufe 6 |
50 % |
Nicht bewertet |
15 % |
Ausgefallen |
100 % |
Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert:
DRCb |
= |
die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
i |
= |
der Index eines Instruments der Unterklasse b; |
RWi |
= |
das Risikogewicht; und |
WtS |
= |
eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt:
|
Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.