Artikel 325y
Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
(1)
Die JTD-Nettobeträge werden unabhängig von der Art der Gegenpartei mit den ihrer Bonität entsprechenden, in Tabelle 2 spezifizierten Ausfallrisikogewichten multipliziert:
Tabelle 2
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Bonitätskategorie |
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Bonitätsstufe 1 |
0,5 % |
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Bonitätsstufe 2 |
3 % |
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Bonitätsstufe 3 |
6 % |
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Bonitätsstufe 4 |
15 % |
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Bonitätsstufe 5 |
30 % |
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Bonitätsstufe 6 |
50 % |
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Nicht bewertet |
15 % |
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Ausgefallen |
100 % |
(2)
Risikopositionen, denen gemäß dem Standardansatz für das Kreditrisiko gemäß Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 0 % zugewiesen würde, erhalten bezüglich der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko ein Risikogewicht von 0 %.
(3)
Der gewichtete Netto-JTD wird in folgende Unterklassen eingeteilt: Unternehmen, Staaten und Gebietskörperschaften/Kommunen.
(4)
Die gewichteten JTD-Nettobeträge werden innerhalb jeder Unterklasse nach folgender Formel aggregiert:
DRCb = max {(Σi ∈ long RWi · net JTDi) WtS · (Σi ∈ short RWi |net JTDi|); 0}
dabei gilt:
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DRCb |
= |
die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko für Unterklasse b; |
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i |
= |
der Index eines Instruments der Unterklasse b; |
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RWi |
= |
das Risikogewicht; und |
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WtS |
= |
eine Quote zur Berücksichtigung der Vorteile von Sicherungsbeziehungen innerhalb einer Unterklasse, berechnet wie folgt:
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Für die Zwecke der Berechnung von DRCb und WtS werden die Kauf- und Verkaufspositionen für alle Positionen einer Unterklasse unabhängig von der Bonitätsstufe der betreffenden Positionen zu unterklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko aggregiert.
(5)
Die endgültige Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen wird als einfache Summe der Eigenmittelanforderungen auf Ebene der Unterklasse berechnet.