Artikel 325am
Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
(1)
Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 7 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert:
Tabelle 7
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Bonität |
Sektor |
Risikogewicht |
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1 |
Erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 3 |
RMBS — Prime |
0,9 % |
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2 |
RMBS — Mid-Prime |
1,5 % |
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3 |
RMBS — Sub-Prime |
2,0 % |
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4 |
CMBS |
2,0 % |
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5 |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) — Studiendarlehen |
0,8 % |
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6 |
ABS — Kreditkarten |
1,2 % |
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7 |
ABS — Kfz-Darlehen |
1,2 % |
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8 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene, durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere (CLO) |
1,4 % |
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9 |
Nicht erstrangig und Bonitätsstufen 1 bis 3 |
RMBS — Prime |
1,125 % |
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10 |
RMBS — Mid-Prime |
1,875 % |
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11 |
RMBS — Sub-Prime |
2,5 % |
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12 |
CMBS |
2,5 % |
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13 |
ABS — Studiendarlehen |
1 % |
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14 |
ABS — Kreditkarten |
1,5 % |
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15 |
ABS — Kfz-Darlehen |
1,5 % |
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16 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO |
1,75 % |
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17 |
Bonitätsstufen 4 bis 6 (ohne Rating) |
RMBS — Prime |
1,575 % |
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18 |
RMBS — Mid-Prime |
2,625 % |
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19 |
RMBS — Sub-Prime |
3,5 % |
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20 |
CMBS |
3,5 % |
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21 |
ABS — Studiendarlehen |
1,4 % |
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22 |
ABS — Kreditkarten |
2,1 % |
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23 |
ABS — Kfz-Darlehen |
2,1 % |
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24 |
Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene CLO |
2,45 % |
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25 |
Sonstige Sektoren |
3,5 % |
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(2)
Die Institute stützen sich bei der Zuordnung von Risikopositionen zu einem Sektor auf eine marktübliche Klassifikation für die Zuordnung von Emittenten zu Sektoren. Die Institute ordnen jede Tranche jeweils nur einer der Sektor-Unterklassen in Tabelle 7 zu. Risikopositionen in einer Tranche, die ein Institut nicht auf diese Weise einem Sektor zuordnen kann, werden der Unterklasse 25 zugewiesen.