Artikel 325ar
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos
Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen.
Für die in Artikel 325ap Tabelle 8 genannten Unterklassen wird er wie folgt festgesetzt:
a)
15 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;
b)
0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist;
c)
75 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 12 bis 13 zählen;
d)
45 % in allen anderen Fällen.