Aktualisiert 21/12/2024
In Kraft

Fassung vom: 09/07/2024
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Artikel 325ar - Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Artikel 325ar

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Der Korrelationsparameter c gilt für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen.

Für die in Artikel 325ap Tabelle 8 genannten Unterklassen wird er wie folgt festgesetzt:

a) 

15 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 1 bis 10 zählen;

b) 

0 %, wenn eine der beiden Unterklassen die Unterklasse 11 ist;

c) 

75 %, wenn beide Unterklassen zu den Unterklassen 12 bis 13 zählen;

d) 

45 % in allen anderen Fällen.