Artikel 325ak
Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
Innerhalb jeder Unterklasse gelten für alle Laufzeiten (0,5 Jahre, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre) die gleichen Risikogewichte für die Sensitivitäten gegenüber Kreditspreadrisikofaktoren bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, und diese Risikogewichte werden für jede Unterklasse in Tabelle 6 gemäß dem delegierten Rechtsakt nach Artikel 461a spezifiziert.
Tabelle 6
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Unter-klasse |
Bonität |
Sektor |
Risiko-gewicht |
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1 |
Sämtli-che Bonitäts-stufen |
Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Mitgliedstaats |
4,0 % |
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2 |
Bonitätsstufen 1 bis 10 |
Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen |
4,0 % |
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3 |
Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen |
4,0 % |
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4 |
Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, und Geber von Förderdarlehen |
8,0 % |
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5 |
Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
5,0 % |
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6 |
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen |
4,0 % |
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7 |
Technologie, Telekommunikation |
3,0 % |
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8 |
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten |
2,0 % |
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9 |
Von Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
3,0 % |
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10 |
Von Kreditinstituten in Drittländern begebene gedeckte Schuldverschreibungen |
6,0 % |
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11 |
Bonitätsstufen 11 bis 17 |
Zentralstaat, einschließlich Zentralbanken, eines Drittlands sowie in Artikel 117 Absatz 2 bzw. Artikel 118 genannte multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen |
13,0 % |
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12 |
Regionale oder lokale Gebietskörperschaften und öffentliche Stellen |
13,0 % |
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13 |
Unternehmen der Finanzbranche, einschließlich von einem Zentralstaat oder einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft gegründeter Kreditinstitute, Geber von Förderdarlehen und gedeckte Schuldverschreibungen |
16,0 % |
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14 |
Grundstoffe, Energie, Industriegüter, Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
10,0 % |
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15 |
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen, Verkehr und Lagerung, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen |
12,0 % |
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16 |
Technologie, Telekommunikation |
12,0 % |
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17 |
Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, freiberufliche und technische Tätigkeiten |
12,0 % |
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18 |
Sonstige Sektoren |
13,0 % |
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Für die Zwecke dieses Artikels wird einer Risikoposition die gleiche Bonitätskategorie zugeordnet, die ihr im Rahmen des in Titel II Kapitel 2 festgelegten Standardansatzes für das Kreditrisiko zugeordnet würde.
Abweichend von Absatz 2 dürfen Institute eine Risikoposition in einer unbeurteilten gedeckten Schuldverschreibung der Unterklasse 4 zuordnen, wenn das Institut, das die gedeckte Schuldverschreibung begibt, unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt.