Artikel 383r
Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspreadrisikos
Es gelten die folgenden über Unterklassen hinweg anwendbaren Korrelationen des Gegenpartei-Kreditspread-Delta-Faktor-Risikos:
Tabelle 1
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1, 2, 3, 13 und 14 |
4 und 15 |
5 und 16 |
6 und 17 |
7 und 18 |
8 und 19 |
9 und 10 |
11 und 20 |
12 und 21 |
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1, 2, 3, 13 und 14 |
100 % |
10 % |
20 % |
25 % |
20 % |
15 % |
10 % |
0 % |
45 % |
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4 und 15 |
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100 % |
5 % |
15 % |
20 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
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5 und 16 |
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100 % |
20 % |
25 % |
5 % |
5 % |
0 % |
45 % |
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6 und 17 |
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100 % |
25 % |
5 % |
15 % |
0 % |
45 % |
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7 und 18 |
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100 % |
5 % |
20 % |
0 % |
45 % |
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8 und 19 |
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100 % |
5 % |
0 % |
45 % |
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9 und 10 |
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100 % |
0 % |
45 % |
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11 und 20 |
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100 % |
0 % |
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12 und 21 |
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100 % |