Artikel 280d
Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“
(1)
Für die Zwecke von Absatz 2 legen die Institute die einschlägigen Beteiligungsreferenzeinheiten für Netting-Sätze wie folgt fest:
a)
Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jeden Emittenten eines Referenzbeteiligungsinstruments, das einem auf eine Einzeladresse bezogenen Geschäft der Kategorie „Aktienkursrisiko“ zugrunde liegt; auf Einzeladressen bezogene Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn das zugrunde liegende Referenzbeteiligungsinstrument dieser Geschäfte vom gleichen Emittenten begeben wird;
b)
Festlegung einer Beteiligungsreferenzeinheit für jede Gruppe von Referenzbeteiligungsinstrumenten oder Einzeladressen-Eigenkapitalderivaten, die einem Mehrfachadressen-Geschäft der Kategorie „Aktienkursrisiko“ zugrunde liegen; Mehrfachadressen-Geschäfte werden nur dann der gleichen Beteiligungsreferenzeinheit zugeordnet, wenn die Gruppe der diesen Geschäften zugrunde liegenden Referenzbeteiligungsinstrumente bzw. Einzeladressen-Eigenkapitalderivate die gleichen Bestandteile hat.
(2)
Für die Zwecke von Artikel 278 berechnen die Institute den Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“ eines bestimmten Netting-Satzes wie folgt:
dabei gilt:
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AddOnEquity |
= |
der Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“; |
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j |
= |
der Index, der alle gemäß Artikel 277a Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 277a Absatz 2 für den Netting-Satz geschaffenen Aktienkursrisiko-Hedging-Sätze bezeichnet; und |
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= |
der Aufschlag für den Hedging-Satz „j“ der Kategorie „Aktienkursrisiko“, berechnet gemäß Absatz 3. |
(3)
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“ für den Hedging-Satz „j“ wie folgt:
dabei gilt:
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= |
der Aufschlag für die Kategorie „Aktienkursrisiko“ für den Hedging-Satz „j“; |
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єj |
= |
der Aufsichtsfaktor-Koeffizient des Hedging-Satzes „j“, ermittelt gemäß Artikel 280; |
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k |
= |
der Index, der die gemäß Absatz 1 festgelegten Beteiligungsreferenzeinheiten des Netting-Satzes bezeichnet; |
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= |
der Korrelationsfaktor der Beteiligungsreferenzeinheit „k“; wird die Beteiligungsreferenzeinheit „k“ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt
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AddOn(Entityk) |
= |
der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit „k“, ermittelt gemäß Absatz 4. |
(4)
Die Institute berechnen den Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit „k“ wie folgt:
dabei gilt:
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AddOn(Entityk) |
= |
der Aufschlag für die Beteiligungsreferenzeinheit „k“; |
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= |
der Aufsichtsfaktor für die Beteiligungsreferenzeinheit „k“: wird die Beteiligungsreferenzeinheit „k“ gemäß Absatz 1 Buchstabe a festgelegt, so gilt
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= |
der effektive Nominalwert der Beteiligungsreferenzeinheit „k“, berechnet wie folgt:
dabei gilt:
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