Artikel 325bk
Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes
(1)
Das Stressszenario-Risikomaß eines bestimmten nicht modellierbaren Risikofaktors gibt den Verlust an, der für alle im Portfolio enthaltenen Handelsbuchpositionen oder Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, die diesen nicht modellierbaren Risikofaktor enthalten, entsteht, wenn auf diesen Risikofaktor ein extremes Szenario künftiger Schocks angewandt wird.
(2)
Die Institute entwickeln für alle nicht modellierbaren Risikofaktoren geeignete extreme Szenarien künftiger Schocks, für die sie die Einwilligung der zuständigen Behörden erlangen.
(3)
Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:
a)
die Vorgehensweise, nach der die Institute für nicht modellierbare Risikofaktoren geeignete extreme Szenarien künftiger Schocks entwickeln und auf diese Risikofaktoren anwenden müssen;
b)
ein vorgeschriebenes extremes Szenario künftiger Schocks für jede in Artikel 325bd in Tabelle 2 aufgeführte Risikofaktor-Untergruppe, das die Institute anwenden können, wenn sie nicht in der Lage sind, ein extremes Szenario künftiger Schocks gemäß Buchstabe a des vorliegenden Unterabsatzes zu entwickeln, und dessen Anwendung die zuständigen Behörden von den Instituten verlangen können, wenn diese Behörden das von den Instituten entwickelte extreme Szenario künftiger Schocks nicht als zufriedenstellend erachten;
c)
die Umstände, unter denen die Institute das Stressszenario-Risikomaß für mehr als einen nicht modellierbaren Risikofaktor berechnen können;
d)
das Verfahren, nach dem die Institute die Stressszenario-Risikomaße aller nicht modellierbarer Risikofaktoren, die in ihren Handelsbuchpositionen und Anlagebuchpositionen, die einem Fremdwährungs- oder Warenpositionsrisiko unterliegen, enthalten sind, aggregieren müssen.
Bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigt die EBA die Anforderung, dass die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko für einen nicht modellierbaren Risikofaktor gemäß diesem Artikel genauso hoch sein müssen wie die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die sich aus den Berechnungen nach diesem Kapitel ergeben würden, wenn der Risikofaktor modellierbar wäre.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 28. September 2020.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen.