Aktualisiert 21/12/2024
In Kraft seit 18/02/2024

Ursprungsrechtsakt
Referenzstellen (3)
eba.europa.eu/regulatory-technical-standards-capitalisation-non-modellable-risk-factors-under-frtb
29/01/2024
Delegierte Verordnung 2024/397 veröffentlicht im ABl.
17/12/2020
EBA/RTS/2020/12
Finaler Entwurf veröffentlicht
04/06/2020
EBA/CP/2020/10
Konsultation veröffentlicht
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CRR ToolDelegierte Verordnung 2024/397

Delegierte Verordnung 2024/397

Delegierte Verordnung (EU) 2024/397 der Kommission vom 20. Oktober 2023 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Berechnung des Stressszenario-Risikomaßes

Erwägungsgründe
Artikel 1 - Entwicklung extremer Szenarien künftiger Schocks und deren Anwendung auf RisikofaktorebeneArtikel 2 - Direkte Methode — nicht modellierbare RisikofaktorenArtikel 3 - Schrittweise Methode — nicht modellierbare RisikofaktorenArtikel 4 - Entwicklung und Anwendung der extremen Szenarien künftiger Schocks auf Ebene der standardisierten UnterklasseArtikel 5 - Direkte Methode — nicht modellierbare standardisierte UnterklassenArtikel 6 - Schrittweise Methode — nicht modellierbare standardisierte UnterklassenArtikel 7 - Bestimmung der 10-Geschäftstage-RenditenzeitreiheArtikel 8 - Nach der historischen Methode nach unten und nach oben kalibrierter SchockArtikel 9 - Nach der Asymmetrical-Sigma-Methode nach unten und nach oben kalibrierter SchockArtikel 10 - Nach der Fallback-Methode nach unten und oben kalibrierter SchockArtikel 11 - Schätzregeln für den Expected ShortfallArtikel 12 - Bestimmung der StressphaseArtikel 13 - Verlustberechnung