Aktualisiert 22/12/2024
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CRR ToolDelegierte Verordnung 2024/397
Artikel 18

Artikel 18 - Nicht-Linearitäts-Koeffizient für eine Unterklasse

Artikel 18

Nicht-Linearitäts-Koeffizient für eine Unterklasse

Wird das Stressszenario-Risikomaß, für das Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten bestimmen, für eine nicht modellierbare standardisierte Unterklasse bestimmt, so ist der Nicht-Linearitäts-Koeffizient wie folgt zu bestimmen:

a)

 Entspricht das extreme Szenario künftiger Schocks nicht einem gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b ermittelten Szenario, wobei der Wert des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c genannten Parameters β auf 1 festgelegt ist, legen die Institute für die betreffende nicht modellierbare Unterklasse den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten auf

Formula

fest;

b)

ist das extreme Szenario künftiger Schocks ein Szenario, bei dem auf jeden der Risikofaktoren in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten angewandt wird, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:

Formula

Dabei gilt:

—

Formula
;

—

Formula

—

Formula
ist der Median der Schätzwerte der gemäß Artikel 19 berechneten Randparameter für jeden der Risikofaktoren innerhalb der Unterklasse;

—

loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten, multipliziert mit
Formula
, angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten, multipliziert mit
Formula
, angewandt wird;

c)

ist das extreme Szenario künftiger Schocks ein Szenario, bei dem auf jeden der Risikofaktoren in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben angewandt wird, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:

Formula

Dabei gilt:

—

Formula
;

—

Formula

—

Formula
ist der Median der Schätzwerte der gemäß Artikel 19 berechneten Randparameter für jeden der Risikofaktoren innerhalb der Unterklasse;

—

loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben, multipliziert mit
Formula
, angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben, multipliziert mit
Formula
, angewandt wird.