Nicht-Linearitäts-Koeffizient für eine Unterklasse
Wird das Stressszenario-Risikomaß, für das Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten bestimmen, für eine nicht modellierbare standardisierte Unterklasse bestimmt, so ist der Nicht-Linearitäts-Koeffizient wie folgt zu bestimmen:
a)
Entspricht das extreme Szenario künftiger Schocks nicht einem gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b ermittelten Szenario, wobei der Wert des in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c genannten Parameters β auf 1 festgelegt ist, legen die Institute für die betreffende nicht modellierbare Unterklasse den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten auf
fest;
b)
ist das extreme Szenario künftiger Schocks ein Szenario, bei dem auf jeden der Risikofaktoren in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten angewandt wird, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:
Dabei gilt:
—
;
—
—
ist der Median der Schätzwerte der gemäß Artikel 19 berechneten Randparameter für jeden der Risikofaktoren innerhalb der Unterklasse;
—
loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten angewandt wird;
—
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten, multipliziert mit , angewandt wird;
—
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten, multipliziert mit , angewandt wird;
c)
ist das extreme Szenario künftiger Schocks ein Szenario, bei dem auf jeden der Risikofaktoren in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben angewandt wird, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:
Dabei gilt:
—
;
—
—
ist der Median der Schätzwerte der gemäß Artikel 19 berechneten Randparameter für jeden der Risikofaktoren innerhalb der Unterklasse;
—
loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben angewandt wird;
—
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben, multipliziert mit , angewandt wird;
—
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf jeden Risikofaktor in der nicht modellierbaren Unterklasse der entsprechende gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben, multipliziert mit , angewandt wird.
