Aktualisiert 21/11/2024
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CRR ToolDelegierte Verordnung 2024/397
Artikel 17

Artikel 17 - Nicht-Linearitäts-Koeffizient für einen einzigen Risikofaktor

Artikel 17

Nicht-Linearitäts-Koeffizient für einen einzigen Risikofaktor

Wurde das Stressszenario-Risikomaß, für das Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten bestimmen, für einen einzigen Risikofaktor bestimmt, so ist der Nicht-Linearitäts-Koeffizient wie folgt zu bestimmen:

a)

 Fällt das extreme Szenario künftiger Schocks für den nicht modellierbaren Risikofaktor nicht mit entweder dem gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmten nach unten kalibrierten Schock oder dem nach oben kalibrierten Schock zusammen, so legen die Institute

Formula

für den betreffenden nicht modellierbaren Risikofaktor fest;

b)

fällt das extreme Szenario künftiger Schocks für den nicht modellierbaren Risikofaktor mit dem nach unten kalibrierten Schock, so wie dieser gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmt wird, zusammen, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:

Formula

Dabei gilt:

—

Formula
;

—

Formula
;

—

ɸ ist der gemäß Artikel 19 berechnete Schätzwert für den Randparameter des nicht modellierbaren Risikofaktors;

—

loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf den nicht modellierbaren Risikofaktor der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock CS down nach unten angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf den nicht modellierbaren Risikofaktor ein Schock nach unten gleich
Formula
angewandt wird, wobei CS down der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten ist;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf den nicht modellierbaren Risikofaktor ein Schock nach unten gleich
Formula
angewandt wird, wobei CS down der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach unten ist;

c)

fällt das extreme Szenario künftiger Schocks für den nicht modellierbaren Risikofaktor mit dem nach oben kalibrierten Schock, so wie dieser gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmt wird, zusammen, so berechnen die Institute den Nicht-Linearitäts-Koeffizienten nach folgender Formel:

Formula

Dabei gilt:

—

Formula
;

—

Formula

—

ɸ ist der gemäß Artikel 19 berechnete Schätzwert für den Randparameter des nicht modellierbaren Risikofaktors;

—

loss0 ist der Verlust, der sich ergibt, wenn der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben CS up auf den nicht modellierbaren Risikofaktor angewandt wird;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf den nicht modellierbaren Risikofaktor ein Schock nach oben gleich
Formula
angewandt wird, wobei CS up der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben ist;

—

Formula
ist der Verlust, der sich ergibt, wenn auf den nicht modellierbaren Risikofaktor ein Schock nach oben gleich
Formula
angewandt wird, wobei CS up der gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b bestimmte Schock nach oben ist.