Artikel 20
Berechnung des Unsicherheitsausgleichsfaktors
(1) Wurde das Stressszenario-Risikomaß, für das die Institute den Unsicherheitsausgleichsfaktor (uncertainty compensation factor, UCF) bestimmen, für einen einzigen Risikofaktor bestimmt, so ist der Unsicherheitsausgleichsfaktor gleich:
Dabei gilt:
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N ist die Zahl der Verluste in der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii genannten Zeitreihe, auf deren Grundlage das extreme Szenario künftiger Schocks für den nicht modellierbaren Risikofaktor gemäß dem genannten Artikel bestimmt wurde. |
(2) Wird das Stressszenario-Risikomaß, für das die Institute den Unsicherheitsausgleichsfaktor bestimmen, für eine nicht modellierbare standardisierte Unterklasse bestimmt, so ist der Unsicherheitsausgleichsfaktor gleich:
Dabei gilt:
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N ist die Zahl der Verluste in der in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv genannten Zeitreihe, auf deren Grundlage das extreme Szenario künftiger Schocks für die nicht modellierbare Unterklasse gemäß dem genannten Artikel bestimmt wird. |