Artikel 33
Risikofaktoren und Ratingkriterien
(1) Bei der Bewertung der Risikofaktoren und der Ratingkriterien, die im Ratingsystem für die Zwecke von Artikel 170 Absatz 1 Buchstaben a, c und e, Absatz 3 Buchstabe a und Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden, überprüfen die zuständigen Behörden alle folgenden Punkte:
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a) |
das Verfahren zur Auswahl der einschlägigen Risikofaktoren und Ratingkriterien, einschließlich der Definition potenzieller Risikofaktoren, der Kriterien für die Auswahl von Risikofaktoren und der Entscheidungen zu den einschlägigen Risikofaktoren; |
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b) |
die Übereinstimmung der ausgewählten Risikofaktoren und Ratingkriterien und ihres Beitrags zur Risikobewertung mit den Erwartungen der geschäftlichen Nutzer des Ratingsystems; |
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c) |
die Übereinstimmung der auf der Grundlage statistischer Methoden ausgewählten Risikofaktoren und Ratingkriterien mit den für die einzelnen Ratingstufen oder Risikopools verfügbaren statistischen Daten zur Risikodifferenzierung. |
(2) Die gemäß Absatz 1 Buchstabe a zu analysierenden potenziellen Risikofaktoren und Ratingkriterien umfassen, soweit für die Art von Risikopositionen verfügbar, Folgendes:
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a) |
Risikomerkmale des Schuldners, einschließlich:
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b) |
Risikomerkmale der Transaktion, einschließlich Art des Produkts, Art der Sicherheiten, Rang, Beleihungsquote; |
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c) |
Informationen zum Verzugsstatus: interne Informationen oder Informationen aus externen Quellen wie Wirtschaftsauskunfteien. |