Artikel 32
Register der Ratingsysteme
(1) Bei der Bewertung des Dokumentationssystems und der Verfahren zur Erfassung und Speicherung der Informationen über die Ratingsysteme gemäß Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 175 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut zumindest während der letzten drei Jahre ein Register aller aktuellen und früheren Versionen der Ratingsysteme eingerichtet und geführt hat (im Folgenden „Register der Ratingsysteme“).
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 überprüfen die zuständigen Behörden, ob die Verfahren zur Führung des Registers der Ratingsysteme eine Aufzeichnung der folgenden Informationen für jede Version umfassen:
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a) |
Anwendungsbereich des Ratingsystems mit Angabe der Art von Risikopositionen, die nach jedem Ratingmodell zu bewerten sind; |
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b) |
die für die Genehmigung verantwortlichen Führungskräfte und das Datum der internen Genehmigung, das Datum der Meldung an die zuständigen Behörden, gegebenenfalls das Datum der Genehmigung durch die zuständigen Behörden und das Datum der Implementierung der Version; |
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c) |
eine kurze Beschreibung aller Änderungen gegenüber der in das Register aufgenommenen vorherigen Version, einschließlich einer Beschreibung der Aspekte des Ratingsystems, die geändert wurden, und eines Verweises auf die Modelldokumentation; |
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d) |
die gemäß der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 529/2014 zugewiesene Änderungskategorie und ein Verweis auf die Kriterien für die Zuordnung zu einer Änderungskategorie. |