Artikel 34
Verteilung der Schuldner und Risikopositionen in den Ratingstufen oder Risikopools
(1) Um die Verteilung der Schuldner und Risikopositionen in den Ratingstufen oder Risikopools jedes Ratingsystems für die Zwecke von Artikel 170 Absatz 1 Buchstaben b, d und f, Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu bewerten, überprüfen die zuständigen Behörden, ob:
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a) |
die Anzahl der Ratingstufen und Risikopools ausreichend ist, um eine aussagekräftige Differenzierung der Risiken und eine Quantifizierung der Verlusteigenschaften auf Ebene der Stufe bzw. des Pools sicherzustellen, und ob:
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b) |
die Konzentration der Anzahl der Risikopositionen oder Schuldner in einer Ratingstufe oder einem Risikopool nicht übermäßig hoch ist, es sei denn, eine solche Verteilung stützt sich auf überzeugende empirische Nachweise für die Gleichartigkeit des Risikos dieser Risikopositionen oder Schuldner; |
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c) |
das Rating und die Fazilitäts-Ratingstufen oder Risikopools für Risikopositionen aus dem Mengengeschäft eine ausreichende Anzahl von Risikopositionen oder Schuldner in einer einzigen Ratingstufe oder einem einzigen Risikopool aufweisen, es sei denn, eine solche Verteilung stützt sich auf überzeugende empirische Nachweise dafür, dass die Zusammenfassung dieser Risikopositionen oder Schuldner angemessen ist, oder dass direkte Risikoparameter-Schätzungen für einzelne Schuldner oder Risikopositionen gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden; |
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d) |
das Rating und die Fazilitäts-Ratingstufen oder Risikopools für Risikopositionen gegenüber Unternehmen, Instituten, Zentralstaaten und Zentralbanken — bei Verfügbarkeit ausreichender Daten — nicht eine zu geringe Zahl von Risikopositionen oder Schuldnern in einer einzigen Ratingstufe oder einem einzigen Risikopool aufweisen, es sei denn, eine solche Verteilung der Risikopositionen oder Schuldner stützt sich auf überzeugende empirische Nachweise dafür, dass die Zusammenfassung dieser Risikopositionen oder Schuldner angemessen ist, oder dass direkte Risikoparameter-Schätzungen für einzelne Schuldner oder Risikopositionen gemäß Artikel 169 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verwendet werden. |
(2) Zusätzlich zu der Überprüfung nach Absatz 1 bewerten die zuständigen Behörden gegebenenfalls die Kriterien, die das Institut anwendet, um Folgendes zu festzulegen:
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a) |
die Höchst- und Mindestanzahl insgesamt von Ratingstufen oder Risikopools; |
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b) |
den Anteil der den einzelnen Ratingstufen oder Risikopools zugewiesenen Risikopositionen und Schuldner. |
(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 berücksichtigen die zuständigen Behörden die aktuelle und die in der Vergangenheit beobachtete Verteilung der Anzahl von Risikopositionen und Schuldnern sowie der Risikopositionswerte, einschließlich der Migration von Risikopositionen und Schuldnern zwischen verschiedenen Ratingstufen oder Risikopools.