ANHANG XXVIII
MELDUNG DES ZINSRISIKOS IM ANLAGEBUCH
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IRRBB-MELDEBÖGEN |
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Meldebogen-nummer |
Meldebogen-code |
Adressaten |
Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe |
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BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV [VIERTELJÄHRLICH] |
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1 |
J 01.00 |
Alle Institute |
BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV |
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AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN [VIERTELJÄHRLICH] |
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2 |
J 02,00 |
Große Institute |
AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN |
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3 |
J 03.00 |
„Andere“ Institute |
AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE) |
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4 |
J 04.00 |
KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE |
AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE) |
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ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME [VIERTELJÄHRLICH] |
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5 |
J 05.00 |
Große Institute |
ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME |
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6 |
J 06.00 |
„Andere“ Institute |
ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE) |
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7 |
J 07.00 |
KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE |
ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE) |
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RELEVANTE PARAMETER [VIERTELJÄHRLICH] |
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8 |
J 08.00 |
Große Institute |
RELEVANTE PARAMETER |
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9 |
J 09.00 |
„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute |
RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE) |
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QUALITATIVE ANGABEN [JÄHRLICH] |
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10,1 |
J 10.01 |
Große Institute |
ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN |
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10,2 |
J 10.02 |
Große Institute |
QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“ |
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11,1 |
J 11.01 |
„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute |
ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE) |
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11,2 |
J 11.02 |
„Andere“ Institute und kleine und nicht komplexe Institute |
QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT“ (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE) |
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J 01.00 – BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV |
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Währung: |
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Betrag |
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0010 |
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Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals |
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Δ EVE im ungünstigsten Szenario |
0010 |
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Verhältnis der Δ EVE zum ungünstigsten Szenario |
0020 |
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EVE im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario |
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EVE-Niveau im Basisszenario |
0030 |
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Δ EVE bei parallelem Aufwärtsschock |
0040 |
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Δ EVE bei parallelem Abwärtsschock |
0050 |
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Δ EVE bei Steepener-Schock |
0060 |
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Δ EVE bei Flattener-Schock |
0070 |
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Δ EVE bei Kurzfristzins-Aufwärtsschock |
0080 |
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Δ EVE bei Kurzfristzins-Abwärtsschock |
0090 |
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Nettozinserträge |
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Δ NII im ungünstigsten Szenario |
0100 |
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Verhältnis der Δ NII zum ungünstigsten Szenario |
0110 |
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NII im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario |
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NII-Niveau im Basisszenario |
0120 |
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Δ NII bei parallelem Aufwärtsschock |
0130 |
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Δ NII bei parallelem Abwärtsschock |
0140 |
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Marktwertveränderungen im IMS |
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MV im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario |
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Niveau des Marktwerts im Basisszenario |
0150 |
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Δ MV bei parallelem Aufwärtsschock |
0160 |
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Δ MV bei parallelem Abwärtsschock |
0170 |
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Sonstige Währungen: Ausmaß der Zinsschocks |
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Paralleler Schock |
0180 |
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Kurzfristzins-Schock |
0190 |
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Langer Zinsschock |
0200 |
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J 02.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN |
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Währung: |
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Buchwert |
Duration |
Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität |
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Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals |
Nettozinserträge |
Marktwert |
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EVE-Niveau – Basis-szenario |
Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock |
Δ EVE – paralleler Abwärts-schock |
Δ EVE – Steepener-Schock |
Δ EVE – Flattener-Schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock |
NII-Niveau – Basis-szenario |
Δ NII – paralleler Aufwärts-schock |
Δ NII – paralleler Abwärts-schock |
MV-Niveau – Basis-szenario |
Δ MV – paralleler Aufwärts-schock |
Δ MV – paralleler Abwärts-schock |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
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SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
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davon: aufgrund der automatischen Optionalität |
0020 |
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Zentralbank |
0030 |
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Interbank |
0040 |
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Darlehen und Kredite |
0050 |
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davon: festverzinslich |
0060 |
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davon: notleidend |
0070 |
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Privatkundengeschäft |
0080 |
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davon: wohnimmobilienbesichert |
0090 |
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Nichtfinanzielle Großkunden |
0100 |
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Finanzielle Großkunden |
0110 |
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Schuldverschreibungen |
0120 |
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davon: festverzinslich |
0130 |
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|
Derivate, die Vermögenswerte absichern |
0140 |
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davon: festverzinslich |
0150 |
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Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0160 |
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Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte |
0170 |
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Sonstige |
0180 |
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Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
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|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
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|
davon: aufgrund der automatischen Optionalität |
0210 |
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Zentralbank |
0220 |
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Interbank |
0230 |
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Begebene Schuldverschreibungen |
0240 |
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davon: festverzinslich |
0250 |
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davon: AT1 oder T2 |
0260 |
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NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0270 |
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davon: festverzinslich |
0280 |
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davon: Kerneinlage |
0290 |
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|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0300 |
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|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0310 |
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davon: festverzinslich |
0320 |
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davon: Kerneinlage |
0330 |
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davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0340 |
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NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0350 |
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davon: festverzinslich |
0360 |
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davon: Kerneinlage |
0370 |
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|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0380 |
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NMD: finanzielle Großkunden |
0390 |
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davon: festverzinslich |
0400 |
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davon: operative Einlagen |
0410 |
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Termineinlagen |
0420 |
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davon: festverzinslich |
0430 |
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Privatkundengeschäft |
0440 |
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Nichtfinanzielle Großkunden |
0450 |
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Finanzielle Großkunden |
0460 |
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|
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern |
0470 |
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davon: festverzinslich |
0480 |
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Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0490 |
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Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten |
0500 |
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Sonstige |
0510 |
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|
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
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|
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit) |
0530 |
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ZUSATZINFORMATIONEN |
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Nettoderivate |
0540 |
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Nettozinsposition ohne Derivate |
0550 |
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Nettozinspositionen mit Derivaten |
0560 |
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|
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
|
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|
Schuldverschreibungen |
0580 |
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Derivate |
0590 |
|
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|
Sonstige |
0600 |
|
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|
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
|
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|
|
Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
|
|
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Derivate |
0630 |
|
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|
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|
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|
Sonstige |
0640 |
|
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|
|
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J 03.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE) |
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Währung: |
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|
Buchwert |
Duration |
Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität |
|||||||||||||
|
Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals |
Nettozinserträge |
Marktwert |
||||||||||||||
|
EVE-Niveau – Basis-szenario |
Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock |
Δ EVE – paralleler Abwärts-schock |
Δ EVE – Steepener-Schock |
Δ EVE – Flattener-Schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock |
NII-Niveau – Basis-szenario |
Δ NII – paralleler Aufwärts-schock |
Δ NII – paralleler Abwärts-schock |
MV-Niveau – Basis-szenario |
Δ MV – paralleler Aufwärts-schock |
Δ MV – paralleler Abwärts-schock |
||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
||
|
SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Zentralbank |
0030 |
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|
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|
|
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Interbank |
0040 |
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|
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|
Darlehen und Kredite |
0050 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
Schuldverschreibungen |
0120 |
|
|
|
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|
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|
|
|
Derivate, die Vermögenswerte absichern |
0140 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte |
0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige |
0180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zentralbank |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Interbank |
0230 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
Begebene Schuldverschreibungen |
0240 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0270 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0310 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: finanzielle Großkunden |
0390 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
Termineinlagen |
0420 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern |
0470 |
|
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|
|
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|
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|
|
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|
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0490 |
|
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|
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|
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|
|
|
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten |
0500 |
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Sonstige |
0510 |
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Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
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Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit) |
0530 |
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ZUSATZINFORMATIONEN |
||||||||||||||||
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Nettoderivate |
0540 |
|
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Nettozinsposition ohne Derivate |
0550 |
|
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Nettozinspositionen mit Derivaten |
0560 |
|
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|
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
|
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Schuldverschreibungen |
0580 |
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Derivate |
0590 |
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Sonstige |
0600 |
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|
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
|
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|
Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
|
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Derivate |
0630 |
|
|
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Sonstige |
0640 |
|
|
|
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|
|
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|
J 04.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE) |
|
Währung: |
|
|
|
Buchwert |
Duration |
Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität |
|||||||||||||
|
Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals |
Nettozinserträge |
Marktwert |
||||||||||||||
|
EVE-Niveau – Basis-szenario |
Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock |
Δ EVE – paralleler Abwärts-schock |
Δ EVE – Steepener-Schock |
Δ EVE – Flattener-Schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock |
Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock |
NII-Niveau – Basis-szenario |
Δ NII – paralleler Aufwärts-schock |
Δ NII – paralleler Abwärts-schock |
MV-Niveau – Basis-szenario |
Δ MV – paralleler Aufwärts-schock |
Δ MV – paralleler Abwärts-schock |
||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
||
|
SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZUSATZINFORMATIONEN |
||||||||||||||||
|
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivate |
0590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige |
0600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivate |
0630 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige |
0640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 05.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME |
|
Währung: |
|
|
Modellierung: |
|
|
|
festverzinslich |
Zinsvariabel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren |
Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren |
Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren |
Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren |
Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren |
Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren |
Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren |
Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren |
Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren |
Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren |
Laufzeit länger als 20 Jahre |
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
||||||||||
|
Gekauft |
Verkauft |
Gekauft |
Verkauft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
0390 |
||
|
SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
Zentralbank |
0030 |
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
Interbank |
0040 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
Darlehen und Kredite |
0050 |
|
|
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|
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|
davon: Notleidend |
0070 |
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Privatkundengeschäft |
0080 |
|
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davon: wohnimmobilienbesichert |
0090 |
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|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0100 |
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|
Finanzielle Großkunden |
0110 |
|
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|
Schuldverschreibungen |
0120 |
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|
Derivate, die Vermögenswerte absichern |
0140 |
|
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|
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0160 |
|
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|
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte |
0170 |
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
Sonstige |
0180 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
|
|
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|
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|
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|
Zentralbank |
0220 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Interbank |
0230 |
|
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|
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|
|
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|
Begebene Schuldverschreibungen |
0240 |
|
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davon: AT1 oder T2 |
0260 |
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|
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0270 |
|
|
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|
davon: Kerneinlage |
0290 |
|
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|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0300 |
|
|
|
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|
|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0310 |
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|
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|
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|
|
davon: Kerneinlage |
0330 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0340 |
|
|
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|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0350 |
|
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|
davon: Kerneinlage |
0370 |
|
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|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0380 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
NMD: finanzielle Großkunden |
0390 |
|
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davon: operative Einlagen |
0410 |
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Termineinlagen |
0420 |
|
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Privatkundengeschäft |
0440 |
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Nichtfinanzielle Großkunden |
0450 |
|
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Finanzielle Großkunden |
0460 |
|
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|
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern |
0470 |
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Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0490 |
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Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten |
0500 |
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Sonstige |
0510 |
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Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
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Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit) |
0530 |
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ZUSATZINFORMATIONEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
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Schuldverschreibungen |
0580 |
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Derivate |
0590 |
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Sonstige |
0600 |
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|
|
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
|
|
|
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Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
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Derivate |
0630 |
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|
Sonstige |
0640 |
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J 06.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE“ INSTITUTE) |
|
Währung: |
|
|
Modellierung: |
|
|
|
festverzinslich |
Zinsvariabel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren |
Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren |
Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren |
Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren |
Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren |
Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren |
Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren |
Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren |
Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren |
Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren |
Laufzeit länger als 20 Jahre |
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
||||||||||
|
Gekauft |
Verkauft |
Gekauft |
Verkauft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
0390 |
||
|
SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Zentralbank |
0030 |
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Interbank |
0040 |
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
Darlehen und Kredite |
0050 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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Schuldverschreibungen |
0120 |
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|
Derivate, die Vermögenswerte absichern |
0140 |
|
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|
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0160 |
|
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|
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte |
0170 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
Sonstige |
0180 |
|
|
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|
|
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
|
|
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|
|
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|
|
|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
|
|
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|
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|
Zentralbank |
0220 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
Interbank |
0230 |
|
|
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|
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|
Begebene Schuldverschreibungen |
0240 |
|
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|
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|
|
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|
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|
davon: AT1 oder T2 |
0260 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0270 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
davon: Kerneinlage |
0290 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0300 |
|
|
|
|
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|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0310 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0340 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0350 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0370 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
NMD: finanzielle Großkunden |
0390 |
|
|
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|
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|
davon: operative Einlagen |
0410 |
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
Termineinlagen |
0420 |
|
|
|
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|
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|
Privatkundengeschäft |
0440 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0450 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
Finanzielle Großkunden |
0460 |
|
|
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|
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|
|
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern |
0470 |
|
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|
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen |
0490 |
|
|
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|
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|
|
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|
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten |
0500 |
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
Sonstige |
0510 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit) |
0530 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
ZUSATZINFORMATIONEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0580 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derivate |
0590 |
|
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Sonstige |
0600 |
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Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
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Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
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Derivate |
0630 |
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Sonstige |
0640 |
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J 07.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE) |
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Währung: |
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Modellierung: |
|
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|
festverzinslich |
Zinsvariabel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
Nominal-betrag |
|
|
|
Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag |
Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich) |
Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren |
Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren |
Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren |
Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren |
Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren |
Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren |
Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren |
Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren |
Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren |
Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren |
Laufzeit länger als 20 Jahre |
Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität |
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
Täglich (Overnight) |
Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat |
Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten |
Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten |
Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten |
Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten |
Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren |
Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren |
||||||||||
|
Gekauft |
Verkauft |
Gekauft |
Verkauft |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
0390 |
||
|
SUMME DER VERMÖGENSWERTE |
0010 |
|
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Zentralbank |
0030 |
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Interbank |
0040 |
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Darlehen und Kredite |
0050 |
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Schuldverschreibungen |
0120 |
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Derivate, die Vermögenswerte absichern |
0140 |
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Sonstige |
0180 |
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Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen |
0190 |
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|
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN |
0200 |
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Zentralbank |
0220 |
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Interbank |
0230 |
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Begebene Schuldverschreibungen |
0240 |
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|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0270 |
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davon: Kerneinlage |
0290 |
|
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|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0300 |
|
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NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0310 |
|
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|
davon: Kerneinlage |
0330 |
|
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|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0340 |
|
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NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0350 |
|
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|
davon: Kerneinlage |
0370 |
|
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|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0380 |
|
|
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|
NMD: finanzielle Großkunden |
0390 |
|
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davon: operative Einlagen |
0410 |
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Termineinlagen |
0420 |
|
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Privatkundengeschäft |
0440 |
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|
|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0450 |
|
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|
Finanzielle Großkunden |
0460 |
|
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|
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern |
0470 |
|
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Sonstige |
0510 |
|
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|
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten |
0520 |
|
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|
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit) |
0530 |
|
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|
ZUSATZINFORMATIONEN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen |
0570 |
|
|
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|
Schuldverschreibungen |
0580 |
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
Derivate |
0590 |
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Sonstige |
0600 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen |
0610 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
Begebene Schuldverschreibungen |
0620 |
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Derivate |
0630 |
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
Sonstige |
0640 |
|
|
|
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|
|
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J 08.00 – RELEVANTE PARAMETER |
|
Währung: |
|
|
|
Nominalbetrag |
|
Basisszenario (vertraglich) |
Basisszenario (verhaltensabhängig) |
Paralleler Aufwärts-schock |
Paralleler Abwärts-schock |
Steepener-Schock |
Flattener-Schock |
Kurzfristzins-Aufwärts-schock |
Kurzfristzins-Abwärts-schock |
|
|
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
|||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
||
|
NMD – Verhaltensmodellierung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: finanzielle Großkunden |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: operative Einlagen |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitergabequote über einen Zeithorizont von einem Jahr |
|||||||||||
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: finanzielle Großkunden |
0150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
Darlehen und Kredite |
0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: notleidend |
0170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Privatkundengeschäft |
0180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: wohnimmobilienbesichert |
0190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Großkunden |
0210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (jährlicher Durchschnitt) |
|||||||||||
|
Darlehen und Kredite |
0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: notleidend |
0240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Privatkundengeschäft |
0250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: wohnimmobilienbesichert |
0260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Großkunden |
0280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
Termineinlagen |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Privatkundengeschäft |
0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Großkunden |
0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorzeitige Kündigungsraten (kumulativer Durchschnitt) |
|||||||||||
|
Termineinlagen |
0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Privatkundengeschäft |
0350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nichtfinanzielle Großkunden |
0360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanzielle Großkunden |
0370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 09.00 – RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE) |
|
Währung: |
|
|
|
Nominalbetrag |
|
Basisszenario (vertraglich) |
Basisszenario (verhaltensabhängig) |
Paralleler Aufwärts-schock |
Paralleler Abwärts-schock |
Steepener-Schock |
Flattener-Schock |
Kurzfristzins-Aufwärts-schock |
Kurzfristzins-Abwärts-schock |
|
|
Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt |
|||||||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
||
|
NMD – Verhaltensmodellierung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen |
0040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: nichtfinanzielle Großkunden |
0070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: Kerneinlage |
0080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen |
0090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NMD: finanzielle Großkunden |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davon: operative Einlagen |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
Darlehen und Kredite |
0160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (Durchschnitt) |
|||||||||||
|
Darlehen und Kredite |
0230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schuldverschreibungen |
0290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung |
|||||||||||
|
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung |
|||||||||||
|
Termineinlagen |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorzeitige Kündigungsraten (Durchschnitt) |
|||||||||||
|
Termineinlagen |
0340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J 10.00 – QUALITATIVE ANGABEN |
10.1 Allgemeine qualitative Angaben
|
Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE |
||
|
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE) |
0010 |
|
|
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE) |
0020 |
|
|
NII-Methodik |
||
|
Methodik (NII) |
0030 |
|
|
Bedingte Zahlungsströme (NII) |
0040 |
|
|
Optionsrisiko (NII) |
0050 |
|
|
Basisrisiko (NII) |
0060 |
|
|
EVE-Methodik |
||
|
Methodik (EVE) |
0070 |
|
|
Bedingte Zahlungsströme (EVE) |
0080 |
|
|
Optionsrisiko (EVE) |
0090 |
|
|
Basisrisiko (EVE) |
0100 |
|
|
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE) |
0110 |
|
|
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE) |
||
|
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten |
0120 |
|
|
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen |
0130 |
|
|
Notleidende Risikopositionen |
0140 |
|
|
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen |
0150 |
|
|
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung |
0160 |
|
|
Risiko einer vorzeitigen Kündigung |
0170 |
|
|
Zusätzliche qualitative Angaben |
||
|
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung |
0180 |
|
|
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen |
0190 |
|
|
Relevante Faktoren für NMD-Salden |
0200 |
|
|
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen) |
0210 |
|
|
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement |
0220 |
|
|
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD |
0230 |
|
|
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden |
0240 |
|
|
Zinsbedingte Veränderungen der Bilanzstruktur |
0250 |
|
|
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE) |
0260 |
|
|
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII) |
0270 |
|
|
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von Privatkundentermineinlagen |
0280 |
|
|
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten |
0290 |
|
|
Basisrisiko |
0300 |
|
|
CSRBB |
0310 |
|
10.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert“
|
Währung: |
|
|
Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE) |
0320 |
|
|
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE) |
0330 |
|
|
Änderung wesentlicher Annahmen (EVE) |
0340 |
|
|
Änderung wesentlicher Annahmen (NII) |
0350 |
|
|
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE) |
0360 |
|
|
J 11.00 – QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE“ INSTITUTE) |
11.1 Allgemeine qualitative Angaben (vereinfacht)
|
Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE |
||
|
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE) |
0010 |
|
|
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE) |
0020 |
|
|
NII-Methodik |
||
|
Methodik (NII) |
0030 |
|
|
Bedingte Zahlungsströme (NII) |
0040 |
|
|
Optionsrisiko (NII) |
0050 |
|
|
Basisrisiko (NII) |
0060 |
|
|
EVE-Methodik |
||
|
Methodik (EVE) |
0070 |
|
|
Bedingte Zahlungsströme (EVE) |
0080 |
|
|
Optionsrisiko (EVE) |
0090 |
|
|
Basisrisiko (EVE) |
0100 |
|
|
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE) |
0110 |
|
|
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE) |
||
|
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten |
0120 |
|
|
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen |
0130 |
|
|
Notleidende Risikopositionen |
0140 |
|
|
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen |
0150 |
|
|
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung |
0160 |
|
|
Risiko einer vorzeitigen Kündigung |
0170 |
|
|
Zusätzliche qualitative Angaben |
||
|
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung |
0180 |
|
|
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen |
0190 |
|
|
Relevante Faktoren für NMD-Salden |
0200 |
|
|
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen) |
0210 |
|
|
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement |
0220 |
|
|
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD |
0230 |
|
|
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden |
0240 |
|
|
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE) |
0260 |
|
|
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII) |
0270 |
|
|
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von Privatkundentermineinlagen |
0280 |
|
|
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten |
0290 |
|
|
Basisrisiko |
0300 |
|
|
CSRBB |
0310 |
|
11.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert“ (vereinfacht)
|
Währung: |
|
|
Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE) |
0320 |
|
|
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE) |
0330 |
|
|
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE) |
0360 |
|