ANHANG XXII | Durchführungsverordnung 2021/451

MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG
Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
		MELDEBOGEN LAUFZEITBAND
66	C 66.01	MELDEBOGEN LAUFZEITBAND

C 66.01 — LAUFZEITBAND

Währungen insgesamt und maßgebliche Währungen

Code	ID	Posten	Fälligkeit der vertraglichen Ströme
Code	ID	Posten	0010	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220
0010–0380	1.	ABFLÜSSE	Ausgangs-bestand			Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0010–0380	1.	ABFLÜSSE	Ausgangs-bestand	Täglich fällig	davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0010	1.1.	Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)
0011	1.1.0.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0020	1.1.1.	Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen
0030	1.1.2.	Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen
0040	1.1.3.	Fällige Verbriefungen
0050	1.1.4.	Sonstige
0065	1.2.	Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist keine Zentralbank):
0066	1.2.0.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0075	1.2.1.	Handelbare Aktiva der Stufe 1
0085	1.2.1.1.	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0095	1.2.1.1.1.	Zentralbank – Stufe 1
0105	1.2.1.1.2.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0115	1.2.1.1.3.	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0125	1.2.1.1.4.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0135	1.2.1.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0145	1.2.2.	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0155	1.2.2.1.	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
0165	1.2.2.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0175	1.2.2.3.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0185	1.2.3.	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0195	1.2.3.1.	Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0205	1.2.3.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)
0215	1.2.3.3.	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3)
0225	1.2.3.4.	Aktien der Stufe 2B
0235	1.2.3.5.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)
0245	1.2.4.	Sonstige handelbare Aktiva
0251	1.2.5.	Sonstige Aktiva
0252	1.2a.	Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch (Gegenpartei ist Zentralbank):
0253	1.2a.1.	Handelbare Aktiva der Stufe 1
0254	1.2a.2.	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0255	1.2a.3.	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0256	1.2a.4.	Sonstige handelbare Aktiva
0257	1.2a.5.	Sonstige Aktiva
0260	1.3.	Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)
0261	1.3.0.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0270	1.3.1.	Stabile Privatkundeneinlagen
0280	1.3.2.	Andere Privatkundeneinlagen
0290	1.3.3.	Operative Einlagen
0300	1.3.4.	Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten
0310	1.3.5.	Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden
0320	1.3.6.	Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken
0330	1.3.7.	Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen
0340	1.3.8.	Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien
0350	1.4.	Fällig werdende Devisenswaps
0360	1.5.	Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten
0370	1.6.	Andere Abflüsse
0380	1.7.	Abflüsse insgesamt
0390–0720	2	ZUFLÜSSE	Ausgangs-bestand			Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0390–0720	2	ZUFLÜSSE	Ausgangs-bestand	Täglich fällig	davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0390	2.1.	Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:
0391	2.1.0.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0400	2.1.1.	Handelbare Aktiva der Stufe 1
0410	2.1.1.1.	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0420	2.1.1.1.1.	Zentralbank – Stufe 1
0430	2.1.1.1.2.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0440	2.1.1.1.3.	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0450	2.1.1.1.4.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0460	2.1.1.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0470	2.1.2.	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0480	2.1.2.1.	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
0490	2.1.2.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0500	2.1.2.3.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0510	2.1.3.	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0520	2.1.3.1.	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0530	2.1.3.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)
0540	2.1.3.3.	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3)
0550	2.1.3.4.	Aktien der Stufe 2B
0560	2.1.3.5.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)
0570	2.1.4.	Sonstige handelbare Aktiva
0580	2.1.5.	Sonstige Aktiva
0590	2.2.	Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:
0600	2.2.1.	Privatkunden
0610	2.2.2.	Nichtfinanzunternehmen
0620	2.2.3.	Kreditinstitute
0621	2.2.3.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0630	2.2.4.	Andere Finanzkunden
0640	2.2.5.	Zentralbanken
0650	2.2.6.	Andere Gegenparteien
0660	2.3.	Fällig werdende Devisenswaps
0670	2.4.	Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten
0680	2.5.	Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio
0690	2.6.	Andere Zuflüsse
0691	2.6.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
0700	2.7.	Zuflüsse insgesamt
0710	2.8.	Vertragliche Lücke, netto
0720	2.9.	Kumulierte vertragliche Lücke, netto
0730–1080	3	LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL	Ausgangs-bestand			Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0730–1080	3	LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL	Ausgangs-bestand	Täglich fällig	davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
0730	3.1.	Münzen und Banknoten
0740	3.2.	Abziehbare Zentralbankreserven
0750	3.3.	Handelbare Aktiva der Stufe 1
0760	3.3.1.	Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen
0770	3.3.1.1.	Zentralbank – Stufe 1
0780	3.3.1.2.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0790	3.3.1.3.	Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)
0800	3.3.1.4.	Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)
0810	3.3.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)
0820	3.4.	Handelbare Aktiva der Stufe 2A
0830	3.4.1.	Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)
0840	3.4.3.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0850	3.4.4.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)
0860	3.5.	Handelbare Aktiva der Stufe 2B
0870	3.5.1.	ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)
0880	3.5.2.	Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–6)
0890	3.5.3.	Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1–3)
0900	3.5.4.	Aktien der Stufe 2B
0910	3.5.5.	Öffentlicher Sektor – Stufe 2B (Bonitätsstufen 3–5)
0920	3.6.	Sonstige handelbare Aktiva
0930	3.6.1.	Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)
0940	3.6.2.	Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3)
0950	3.6.3.	Aktien
0960	3.6.4.	Gedeckte Schuldverschreibungen
0970	3.6.5.	ABS
0980	3.6.7.	Sonstige handelbare Aktiva
0990	3.7.	Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva
0991	3.7a.	Zentralbankfähige Eigenemissionen
1000	3.8.	Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten
1010	3.8.1.	Fazilitäten der Stufe 1
1020	3.8.2.	Eingeschränkt nutzbare Fazilitäten der Stufe 2B
1030	3.8.3.	Fazilitäten institutsbezogener Sicherungssysteme (IPS) der Stufe 2B
1040	3.8.4.	Sonstige Fazilitäten
1050	3.8.4.1.	gruppeninterner Gegenparteien
1060	3.8.4.2.	anderer Gegenparteien
1070	3.9.	Nettoveränderung des Liquiditätsdeckungspotenzials
1080	3.10.	Kumuliertes Liquiditätsdeckungspotenzial
1090–1140	4	EVENTUALABFLÜSSE	Ausgangs-bestand			Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1090–1140	4	EVENTUALABFLÜSSE	Ausgangs-bestand	Täglich fällig	davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1090	4.1.	Abflüsse aus zugesagten Fazilitäten
1091	4.1.0.1.	davon: Gruppenintern oder IPS
1100	4.1.1.	Zugesagte Kreditfazilitäten
1110	4.1.1.1.	die vom Empfänger als Fazilitäten der Stufe 2B angesehen werden
1120	4.1.1.2.	Sonstige
1130	4.1.2.	Liquiditätsfazilitäten
1131	4.1a.	Abflüsse aus nicht zweckgebundenen Finanzierungsfazilitäten
1140	4.2.	Abflüsse aufgrund von Ereignissen, die eine Herabstufung auslösen
1150–1290	ZUSATZINFORMATIONEN		Ausgangs-bestand			Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1150–1290	ZUSATZINFORMATIONEN		Ausgangs-bestand	Täglich fällig	davon: Posten mit offener Laufzeit	Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen	Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen	Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen	Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen	Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen	Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen	Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen	Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen	Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen	Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten	Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten	Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten	Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren	Laufzeit länger als 5 Jahre
1230	13.	Zentralbankfähige erstklassige liquide Aktiva – handelbare Aktiva
1241	14.	Unter 3.6 gemeldete handelbare zentralbankfähige Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind
1270	17.	Psychologisch motivierte Abflüsse aus Einlagen
1280	18.	Psychologisch motivierte Zuflüsse aus Darlehen und Krediten
1290	19.	Psychologisch motivierter Abruf zugesagter Fazilitäten

Inhaltsverzeichnis