MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

NSFR (strukturelle Liquiditätsquote)

80

C 80.00

ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

81

C 81.00

VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

VEREINFACHTE NFSR

82

C 82.00

VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

83

C 83.00

VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

ZUSAMMENFASSUNG NFSR

84

C 84.00

ZUSAMMENFASSUNG NFSR

Betrag

Standard-RSF-Faktor

Anwendbarer RSF-Faktor

Erforderliche stabile Refinanzierung

Nicht-HQLA (Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind) nach Laufzeit

HQLA

Nicht-HQLA nach Laufzeit

HQLA

Nicht-HQLA nach Laufzeit

HQLA

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

Zeile

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0010

1

ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

0020

1.1

RSF aus Zentralbank-Aktiva

0030

1.1.1

Barmittel, Rücklagen und HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

0040

1.1.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

0 %

0 %

0 %

0 %

0050

1.1.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

50 %

50 %

0060

1.1.1.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

100 %

0070

1.1.2

Andere Nicht-HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

0 %

50 %

100 %

0080

1.2

RSF aus liquiden Aktiva

0090

1.2.1

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen

0100

1.2.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

0 %

0110

1.2.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0120

1.2.1.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0130

1.2.2

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 5 % infrage kommen

0140

1.2.2.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

5 %

0150

1.2.2.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0160

1.2.2.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0170

1.2.3

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 7 % infrage kommen

0180

1.2.3.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

7 %

0190

1.2.3.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0200

1.2.3.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0210

1.2.4

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 12 % infrage kommen

0220

1.2.4.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

12 %

0230

1.2.4.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0240

1.2.4.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0250

1.2.5

Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 15 % infrage kommen

0260

1.2.5.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

15 %

0270

1.2.5.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0280

1.2.5.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0290

1.2.6

Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 20 % infrage kommen

0300

1.2.6.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

20 %

0310

1.2.6.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0320

1.2.6.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0330

1.2.7

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 25 % infrage kommen

0340

1.2.7.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

25 %

0350

1.2.7.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0360

1.2.7.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0370

1.2.8

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 30 % infrage kommen

0380

1.2.8.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

30 %

0390

1.2.8.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0400

1.2.8.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0410

1.2.9

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 35 % infrage kommen

0420

1.2.9.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

35 %

0430

1.2.9.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0440

1.2.9.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0450

1.2.10

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 40 % infrage kommen

0460

1.2.10.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

40 %

0470

1.2.10.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0480

1.2.10.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0490

1.2.11

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 50 % infrage kommen

0500

1.2.11.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

50 %

0510

1.2.11.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0520

1.2.12

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 55 % infrage kommen

0530

1.2.12.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

55 %

0540

1.2.12.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0550

1.2.13

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete HQLA im Deckungspool

85 %

0560

1.3

RSF aus anderen Wertpapieren als liquiden Aktiva

0570

1.3.1

Nicht-HQLA-Wertpapiere und börsengehandelte Aktien

0580

1.3.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

85 %

0590

1.3.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

0600

1.3.2

Nicht börsengehandelte Aktien (Nicht-HQLA)

100 %

0610

1.3.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Nicht-HQLA-Wertpapiere im Deckungspool

85 %

85 %

85 %

0620

1.4

RSF aus Darlehen

0630

1.4.1

Operative Einlagen

50 %

50 %

100 %

0640

1.4.2

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden

0650

1.4.2.1

Durch Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen, besichert

0660

1.4.2.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

0 %

50 %

100 %

0670

1.4.2.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

100 %

0680

1.4.2.1.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

0690

1.4.2.2

Durch andere Vermögenswerte besichert

0700

1.4.2.2.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

5 %

50 %

100 %

0710

1.4.2.2.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

100 %

0720

1.4.2.2.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

0730

1.4.3

Andere Darlehen und Kredite an Finanzkunden

10 %

50 %

100 %

0740

1.4.4

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Vermögenswerte im Deckungspool

85 %

85 %

85 %

0750

1.4.5

Darlehen an Nichtfinanzkunden außer Zentralbanken, wenn diesen Darlehen ein Risikogewicht von 35 % oder weniger zugewiesen wird

0760

1.4.5.0.1

Davon Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien

0770

1.4.5.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

50 %

50 %

65 %

0780

1.4.5.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

65 %

0790

1.4.5.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

0800

1.4.6

Andere Darlehen an Nichtfinanzkunden (außer Zentralbanken)

0810

1.4.6.0.1

Davon Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien

0820

1.4.6.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

50 %

50 %

85 %

0830

1.4.6.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

100 %

0840

1.4.7

Bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung

10 %

50 %

85 %

0850

1.5

RSF aus interdependenten Aktiva

0860

1.5.1

Zentralisierte regulierte Spareinlagen

0 %

0 %

0 %

0870

1.5.2

Förderdarlehen und Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

0 %

0 %

0 %

0880

1.5.3

Notenbankfähige gedeckte Schuldverschreibungen

0 %

0 %

0 %

0890

1.5.4

Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden

0 %

0 %

0 %

0900

1.5.5

Sonstige

0 %

0 %

0 %

0910

1.6

RSF aus Vermögenswerten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

0920

1.7

RSF aus Derivaten

0930

1.7.1

Erforderliche stabile Refinanzierung für Derivat-Passiva

5 %

0940

1.7.2

NSFR-Derivat-Aktiva

100 %

0950

1.7.3

Hinterlegte Einschusszahlung

85 %

85 %

85 %

85 %

0960

1.8

RSF aus Beiträgen zum ZGP-Ausfallfonds

85 %

85 %

85 %

85 %

0970

1.9

RSF aus anderen Aktiva

0980

1.9.1

Physisch gehandelte Waren

0990

1.9.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

85 %

1000

1.9.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

1010

1.9.2

Handelstagforderungen aus Lieferungen und Leistungen

0 %

1020

1.9.3

Notleidende Aktiva

100 %

100 %

100 %

1030

1.9.4

Andere Aktiva

50 %

50 %

100 %

1040

1.10

RSF aus OBS-Positionen

1050

1.10.1

Zugesagte Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

1060

1.10.2

Zugesagte Fazilitäten

5 %

5 %

5 %

1070

1.10.3

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung

5 %

7.5 %

10 %

1080

1.10.4

Notleidende außerbilanzielle Posten

100 %

100 %

100 %

1090

1.10.5

Andere außerbilanzielle Risikopositionen, für die die zuständige Behörde RSF-Faktoren festgelegt hat

Zeile

ID

Posten

Betrag

Standard-ASF-Faktor

Anwendbarer ASF-Faktor

Verfügbare stabile Refinanzierung

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 6 Monate

≥ 6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

Insgesamt

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

2

VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

0020

2.1

ASF aus Kapitalposten und -instrumenten

0030

2.1.1

Hartes Kernkapital (CET1)

100 %

0040

2.1.2

Zusätzliches Kernkapital

0 %

0 %

100 %

0050

2.1.3

Ergänzungskapital

0 %

0 %

100 %

0060

2.1.4

Andere Kapitalinstrumente

0 %

0 %

100 %

0070

2.2

ASF aus Privatkundeneinlagen

0080

2.2.0.1

Davon Privatkundenanleihen

0090

2.2.1

Stabile Privatkundeneinlagen

95 %

95 %

100 %

0100

2.2.0.2

Davon mit wesentlicher Vertragsstrafe bei vorzeitiger Abhebung

100 %

0110

2.2.2

Andere Privatkundeneinlagen

90 %

90 %

100 %

0120

2.2.0.3

Davon mit wesentlicher Vertragsstrafe bei vorzeitiger Abhebung

100 %

0130

2.3

ASF von anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

0140

2.3.0.1

Davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

0150

2.3.0.2

Davon operative Einlagen

0160

2.3.1

Verbindlichkeiten, die von der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0170

2.3.2

Verbindlichkeiten, die von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0180

2.3.3

Verbindlichkeiten, die von öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0190

2.3.4

Verbindlichkeiten, die von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0200

2.3.5

Verbindlichkeiten, die von Nichtfinanzkunden bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0210

2.3.6

Verbindlichkeiten, die von Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Einlagenvermittlern bereitgestellt werden

50 %

50 %

100 %

0220

2.4

ASF aus zugesagten Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

0230

2.5

ASF von Finanzkunden und Zentralbanken

0240

2.5.0.1

Davon Sichteinlagen, die von Netzmitgliedern für das Zentralinstitut bereitgestellt werden

0250

2.5.1

Verbindlichkeiten, die von der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats bereitgestellt werden

0 %

50 %

100 %

0260

2.5.2

Verbindlichkeiten, die von der Zentralbank eines Drittlands bereitgestellt werden

0 %

50 %

100 %

0270

2.5.3

Verbindlichkeiten, die von Finanzkunden bereitgestellt werden

0280

2.5.3.1

Operative Einlagen

50 %

50 %

100 %

0290

2.5.3.2

Überschüssige operative Einlagen

0 %

50 %

100 %

0300

2.5.3.3

Andere Verbindlichkeiten

0 %

50 %

100 %

0310

2.6

ASF aus bereitgestellten Verbindlichkeiten, bei denen die Gegenpartei nicht ermittelt werden kann

0 %

50 %

100 %

0320

2.7

ASF aus Nettoderivatpassiva

0 %

0 %

0 %

0330

2.8

ASF aus interdependenten Aktiva

0340

2.8.1

Zentralisierte regulierte Spareinlagen

0 %

0 %

0 %

0350

2.8.2

Förderdarlehen und einschlägige Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

0 %

0 %

0 %

0360

2.8.3

Notenbankfähige gedeckte Schuldverschreibungen

0 %

0 %

0 %

0370

2.8.4

Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden

0 %

0 %

0 %

0380

2.8.5

Sonstige

0 %

0 %

0 %

0390

2.9

ASF aus anderen Verbindlichkeiten

0400

2.9.1

Handelstagforderungen

0 %

0 %

0 %

0410

2.9.2

Latente Steuerschulden

0 %

50 %

100 %

0420

2.9.3

Minderheitsbeteiligungen

0 %

50 %

100 %

0430

2.9.4

Andere Verbindlichkeiten

0 %

50 %

100 %

Betrag

Standard-RSF-Faktor

Anwendbarer RSF-Faktor

Erforderliche stabile Refinanzierung

Nicht-HQLA nach Laufzeit

HQLA

Nicht-HQLA nach Laufzeit

HQLA

Nicht-HQLA nach Laufzeit

HQLA

< 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 1 Jahr

≥ 1 Jahr

< 1 Jahr

≥ 1 Jahr

Zeile

ID

Posten

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

1

ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

0020

1.1

RSF aus Zentralbank-Aktiva

0030

1.1.1

Barmittel, Rücklagen und HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

0 %

0 %

0 %

0040

1.1.2

Andere Nicht-HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

0 %

100 %

0050

1.2

RSF aus liquiden Aktiva

0060

1.2.1

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen

0070

1.2.1.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

0 %

0080

1.2.1.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0090

1.2.1.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0100

1.2.2

Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 7 % infrage kommen

0110

1.2.2.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

10 %

0120

1.2.2.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0130

1.2.2.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0140

1.2.3

Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 15 % und Anteile an OGA, die für einen LCR-Abschlag von 0-20 % infrage kommen

0150

1.2.3.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet

20 %

0160

1.2.3.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet

50 %

0170

1.2.3.3

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0180

1.2.4

Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 25-35 % und Anteile an OGA, die für einen LCR-Abschlag von 30-55 % infrage kommen

0190

1.2.4.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

55 %

0200

1.2.4.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

0210

1.3

RSF aus anderen Wertpapieren als liquiden Aktiva

0220

1.3.1

Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet

50 %

85 %

0230

1.3.2

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet

100 %

100 %

0240

1.4

RSF aus Darlehen

0250

1.4.1

Darlehen an Nichtfinanzunternehmen