MELDEBÖGEN ZUR VERSCHULDUNGSQUOTE

Meldebogen-code

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens

Kurz-bezeichnung

47

C 47.00

Berechnung der Verschuldungsquote

LRCalc

40

C 40.00

Alternative Behandlung der Risikomessgröße

LR1

43

C 43.00

Alternative Aufgliederung der Bestandteile der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote

LR4

44

C 44.00

Allgemeine Angaben

LR5

C 48.00

Volatilität der Verschuldungsquote

LR6

48.01

C 48.01

Volatilität der Verschuldungsquote: Mittelwert im Berichtszeitraum

LR6.1

48.02

C 48.02

Volatilität der Verschuldungsquote: Volatilität der Verschuldungsquote: tägliche Werte im Berichtszeitraum

LR6.2

Zeile

Bilanzwert

Buchwert unter der Annahme: kein Netting oder andere Kreditrisiko-minderung (CRM)

Aufschlag für SFTs

Nominalbetrag/Nominalwert

Gedeckelter Nominalbetrag

Gedeckelter Nominalbetrag (gleiche Referenz-adresse)

Positions-betrag der Verschuldungs-quote

0010

0020

0040

0070

0075

0085

0130

0010

Derivate

0020

Kreditderivate (Besicherung veräußert)

0030

Kreditderivate (Besicherung veräußert), die einer Glattstellungsklausel unterliegen

0040

Kreditderivate (Besicherung veräußert), die keiner Glattstellungsklausel unterliegen

0050

Kreditderivate (Besicherung erworben)

0060

Finanzderivate

0071

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

0090

Sonstige Vermögenswerte

0095

Außerbilanzielle Posten

0210

Bei Derivatgeschäften entgegengenommene Barsicherheiten

0220

Forderungen für bei Derivatgeschäften gestellte Barsicherheiten

0230

Bei einem SFT entgegengenommene Wertpapiere, die als Aktiva erfasst werden

0240

SFT Cash Conduit Lending (Barforderungen)

0270

Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber Zentralstaaten

0280

Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften

0290

Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften

0300

Investitionen des öffentlichen Sektors - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen

0310

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Zentralstaaten

0320

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften

0330

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber lokalen Gebietskörperschaften

0340

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber öffentlichen Stellen

0350

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften

0360

Förderdarlehen - Forderungen gegenüber Haushalten

0370

Förderdarlehen - Durchlaufdarlehen

0380

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

0390

Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendeter Wert der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken - Positionsbetrag der Verschuldungsquote

0400

Für die Berechnung der angepassten Anforderung hinsichtlich der Verschuldungsquote nach Artikel 429a Absatz 7 CRR verwendete Risikomessgröße für die Verschuldungsquote - Positionsbetrag der Verschuldungsquote

0410

Vermögenswerte insgesamt

Zeile

Außerbilanzielle Posten, Derivate, SFTs und Handelsbuch

Risikopositionswert für die Verschuldungs-quote

RWEA

0010

0020

0010

Außerbilanzielle Posten

0020

davon: Handelsfinanzierung

0030

davon: im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems

0040

Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen

0050

Derivate, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen

0060

SFTs, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen

0065

Positionsbeträge aus der zusätzlichen Behandlung für Kreditderivate

0070

Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte

Zeile

Andere Risikopositionen, die nicht dem Handelsbuch zugehören

Risikopositionswert für die Verschuldungsquote

RWEAs

Risikopositionen nach dem Standardansatz

Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz

Risikopositionen nach dem Standardansatz

Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz

0010

0020

0030

0040

0080

Gedeckte Schuldverschreibungen

0090

Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden

0100

Zentralstaaten und Zentralbanken

0110

Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden

0120

Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden

0130

Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden

0140

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden

0150

Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden

0160

Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden

0170

Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden

0180

Institute

0190

Durch Hypotheken auf Immobilien besichert

0200

davon: Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert

0210

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft

0220

davon: Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber KMU

0230

Unternehmen

0240

Finanzunternehmen

0250

Nichtfinanzunternehmen

0260

Risikopositionen gegenüber KMU

0270

Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt

0280

Ausgefallene Positionen

0290

Sonstige Posten

0300

davon: Verbriefungsrisikopositionen

0310

Handelsfinanzierung (Merkposten)

0320

davon: im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems

Zeile

Spalte

0010

0010

Unternehmensstruktur des Instituts

0020

Behandlung von Derivaten

0040

Art des Instituts

0070

Institut mit Abteilung für öffentliche Förderung

0080

Garantie des Zentralstaats für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung

0090

Garantie einer regionalen Gebietskörperschaft für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung

0100

Garantie einer lokalen Behörde für die öffentliche Entwicklungsbank / die entsprechende Abteilung

0110

Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - Pflicht zum Schutz der Überlebensfähigkeit der Kreditinstitute

0120

Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - direkte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute

0130

Art der gemäß Artikel 429a Absatz 2 Buchstabe d CRR erhaltenen Garantie - indirekte Garantie der Eigenmittelanforderungen, des Finanzierungsbedarfs oder der gewährten Förderdarlehen der Kreditinstitute

Zeile

Risikopositionswerte

Risikopositions-wert für die Verschuldungs-quote: Meldestichtag

0010

0010

SFTs: Risikopositionswert

0020

SFTs: Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko

0030

Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR

0040

Gegenparteiausfallrisiko von als Beauftragter getätigten SFT-Geschäften

0050

(-) Aus kundengeclearten Risikopositionen im Zusammenhang mit SFTs ausgeschlossener ZGP-Teil

0061

Derivate: Beitrag zu Wiederbeschaffungskosten nach SA-CCR (ohne Auswirkung von Sicherheiten auf NICA)

0065

(-) NICA-Auswirkung der Anerkennung von Sicherheiten für kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)

0071

(-) Auswirkung anrechenbarer erhaltener Barnachschüsse, aufgerechnet mit Derivate-Marktwert (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)

0081

(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR - Wiederbeschaffungskosten)

0091

Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach SA-CCR (Multiplikator 1)

0092

(-) Auswirkung eines niedrigeren Multiplikators auf kundengeclearte Geschäfte mit qualifizierten ZGP über PFE-Beitrag (SA-CCR - potenzielle künftige Risikoposition)

0093

(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (SA-CCR-Konzept - potenzielle künftige Risikoposition)

0101

Ausnahme für Derivate: Beitrag der Wiederbeschaffungskosten nach vereinfachtem Standardansatz

0102

(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz - Wiederbeschaffungskosten)

0103

Ausnahme für Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach vereinfachtem Standardansatz (Multiplikator 1)

0104

(-) Auswirkung des aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossenen ZGP-Teils (vereinfachter Standardansatz - potenzielle künftige Risikoposition)

0110

Ausnahme für Derivate: Ursprungsrisikomethode

0120

(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Ursprungsrisikomethode)

0130

Gedeckelter Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate

0140

(-) Anrechenbare erworbene Kreditderivate, aufgerechnet mit geschriebenen Kreditderivaten

0150

Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 10 % gemäß Artikel 429f CRR

0160

Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 20 % gemäß Artikel 429f CRR

0170

Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 50 % gemäß Artikel 429f CRR

0180

Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 100 % gemäß Artikel 429f CRR

0181

(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an außerbilanziellen Posten

0185

Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe und Verkäufe Buchwert gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag

0186

Zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe: rückgängige Aufrechnung gemäß dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Handelstag

0187

(-) Zur Abrechnung anstehende marktübliche Verkäufe: aufgerechnet gemäß Artikel 429g Absatz 2 CRR

0188

Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe: vollständige Anerkennung der Zahlungszusagen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfüllungstag

0189

Zur Abrechnung anstehende marktübliche Käufe: aufgerechnet mit Zahlungszusagen nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen zum Erfüllungstag gemäß Artikel 429g Absatz 3 CRR

0190

Sonstige Vermögenswerte

0191

(-) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an bilanzwirksamen Posten

0193

Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wert nach Rechnungslegungsrahmen

0194

Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die nicht aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wirkung der Hinzurechnung des Nettings innerhalb des Rechnungslegungsrahmens

0195

Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wert nach Rechnungslegungsrahmen

0196

Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Wirkung der Hinzurechnung des Nettings innerhalb des Rechnungslegungsrahmens

0197

(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Anerkennung des Nettings gemäß Artikel 429b Absatz 2 CRR

0198

(-) Liquiditätsbündelungsvereinbarungen, die aufsichtlich aufgerechnet werden können: Anerkennung des Nettings gemäß Artikel 429b Absatz 3 CRR

0200

Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten

0210

(-) Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften

0220

(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Einschüsse)

0230

Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte

0235

(-) Verringerung des Risikopositionswerts von Vorfinanzierungen oder Zwischendarlehen

0240

(-) Treuhandvermögen

0250

(-) Gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR unberücksichtigt bleiben dürfen (Einzelbasis)

0251

(-) IPS-Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR unberücksichtigt bleiben dürfen

0252

(-) Ausgenommene garantierte Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten

0253

(-) Ausgenommene überschüssige Sicherheiten, die bei Triparty-Agenten hinterlegt wurden

0254

(-) Ausgenommene verbriefte Risikopositionen, die eine signifikante Risikoübertragung darstellen

0255

(-) Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe n CRR unberücksichtigt bleiben dürfen

0256

(-) Ausgenommene bankartige Nebendienstleistungen von Zentralverwahrern/Instituten gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe o CRR

0257

(-) Ausgenommene bankartige Nebendienstleistungen benannter Institute gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe p CRR

0260

(-) Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe j CRR unberücksichtigt bleiben dürfen

0261

(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Investitionen des öffentlichen Sektors

0262

(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen

0263

(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden

0264

(-) Ausgenommene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden

0265

(-) Ausgenommene Risikopositionen in Durchlauf-Förderdarlehen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) - von einer öffentlichen Entwicklungsbank vergebene Förderdarlehen

0266

(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats direkt eingerichteten Stelle vergeben werden

0267

(-) Ausgenommene Risikopositionen nicht-öffentlicher Entwicklungsbanken (oder Abteilungen) – Förderdarlehen, die von einer vom Zentralstaat oder von einer regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft eines Mitgliedstaats eingerichteten Stelle über ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut vergeben werden

0270

(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen

0280

Von Posten des Kernkapitals abgezogener (-) oder hinzugefügter (+) Aktivbetrag — Übergangsdefinition

0290

Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen

0300

Gesamtrisikomessgröße für die Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals

Zeile

Kapital

0310

Kernkapital - Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen

0320

Kernkapital - Übergangsdefinition

Zeile

Verschuldungsquote

0330

Verschuldungsquote – unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen

0340

Verschuldungsquote - unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals

Zeile

Anforderungen: Beträge

0350

Säule-2-Anforderung (Pillar 2 requirement, P2R) zur Verminderung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung

0360

davon: in Form von hartem Kernkapital

0370

G-SRI-Puffer bei der Verschuldungsquote

0380

Säule-2-Anforderung (Pillar 2 Guidance, P2G) zur Verminderung von Risiken einer übermäßigen Verschuldung

0390

davon: in Form von hartem Kernkapital

0400

davon: in Form von Kernkapital

Zeile

Anforderungen: Quoten

0410

Säule-1-Verschuldungsquote

0420

SREP-Gesamtverschuldungsquote (Total SREP leverage ratio requirement, TSLRR)

0430

TSLRR: in Form von hartem Kernkapital

0440

Gesamtverschuldungsquote (Overall leverage ratio requirement, OLRR)

0450

Gesamtverschuldungsquote (OLRR) und Säule-2-Anforderung (P2G)

0460

OLRR und P2G: in Form von hartem Kernkapital

0470

OLRR und P2G: in Form von Kernkapital

Zeile

Zusatzinformationen

0480

Verschuldungsquote, die sich ergäbe, wenn IFRS 9 oder analoge Übergangsbestimmungen für erwartete Kreditverluste nicht angewandt würden

0490

Verschuldungsquote, die sich ergäbe, wenn die vorübergehende Behandlung von zeitwertbilanzierten, im sonstigen Ergebnis nicht realisierten Gewinnen und Verlusten nicht angewandt würde

Zeile

SFT-Risikopositions-wert

Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte

0010

0020

0010

Mittelwert im Berichtszeitraum

Stichtag im Berichtszeitraum

SFT-Risikopositions-wert

Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte

0010

0020

0030