a)

b)

Beträge

Quelle nach Referenznummern/ -buchstaben der Bilanz im aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis

Hartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen

1

Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio

h)

davon: Art des Instruments 1

davon: Art des Instruments 2

davon: Art des Instruments 3

2

Einbehaltene Gewinne

3

Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen)

EU-3a

Fonds für allgemeine Bankrisiken

4

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET1 ausläuft

5

Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1)

EU-5a

Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden

6

Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen

7

Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag)

8

Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag)

a) minus d)

9

Entfällt.

10

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche mit Ausnahme jener, die aus temporären Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen nach Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag)

11

Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeitwertbilanzierte Finanzinstrumente

12

Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge

13

Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag)

14

Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten

15

Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag)

16

Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag)

17

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

18

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

19

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

20

Entfällt.

EU-20a

Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1 250  % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen Risikopositionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht

EU-20b

davon: aus qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag)

EU-20c

davon: aus Verbriefungspositionen (negativer Betrag)

EU-20d

davon: aus Vorleistungen (negativer Betrag)

21

Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag)

22

Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer Betrag)

23

davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält

24

Entfällt.

25

davon: latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren

EU-25a

Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag)

EU-25b

Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals, es sei denn, das Institut passt den Betrag der Posten des harten Kernkapitals in angemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder Verlusten dienen können, verringert (negativer Betrag)

26

Entfällt.

27

Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag)

27a

Sonstige regulatorische Anpassungen

28

Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt

29

Hartes Kernkapital (CET1)

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente

30

Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio

i)

31

davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft

32

davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft

33

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft

EU-33a

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft

EU-33b

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft

34

Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden

35

davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft

36

Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen

37

Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer Betrag)

38

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

39

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

40

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

41

Entfällt.

42

Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag)

42a

Sonstige regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals

43

Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt

44

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

45

Kernkapital (T1 = CET1 + AT1)

Ergänzungskapital (T2): Instrumente

46

Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio

47

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital nach Maßgabe von Artikel 486 Absatz 4 CRR ausläuft

EU-47a

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494a Absatz 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft

EU-47b

Betrag der Posten im Sinne von Artikel 494b Absatz 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft

48

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in Zeile 5 oder Zeile 34 dieses Meldebogens enthaltener Minderheitsbeteiligungen bzw. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden

49

davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft

50

Kreditrisikoanpassungen

51

Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen

52

Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen (negativer Betrag)

53

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

54

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

54a

Entfällt.

55

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

56

Entfällt.

EU-56a

Betrag der von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet (negativer Betrag)

EU-56b

Sonstige regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals

57

Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt

58

Ergänzungskapital (T2)

59

Gesamtkapital (TC = T1 + T2)

60

Gesamtrisikobetrag

Kapitalquoten und -anforderungen einschließlich Puffer

61

Harte Kernkapitalquote

62

Kernkapitalquote

63

Gesamtkapitalquote

64

Anforderungen an die harte Kernkapitalquote des Instituts insgesamt

65

davon: Anforderungen im Hinblick auf den Kapitalerhaltungspuffer

66

davon: Anforderungen im Hinblick auf den antizyklischen Kapitalpuffer

67

davon: Anforderungen im Hinblick auf den Systemrisikopuffer

EU-67a

davon: Anforderungen im Hinblick auf die von global systemrelevanten Instituten (G-SII) bzw. anderen systemrelevanten Institute (O-SII) vorzuhaltenden Puffer

EU-67b

davon: zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung

68

Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Risikopositionsbetrags) nach Abzug der zur Erfüllung der Mindestkapitalanforderungen erforderlichen Werte

Nationale Mindestanforderungen (falls abweichend von Basel III)

69

Entfällt.

70

Entfällt.

71

Entfällt.

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)

72

Direkte und indirekte Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)

73

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (unter dem Schwellenwert von 17,65 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)

74

Entfällt.

75

Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellenwert von 17,65 %, verringert um den Betrag der verbundenen Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 3 CRR erfüllt sind)

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital

76

Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)

77

Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes

78

Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)

79

Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Januar 2022)

80

Derzeitige Obergrenze für Instrumente des harten Kernkapitals, für die Auslaufregelungen gelten

81

Wegen Obergrenze aus dem harten Kernkapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

g)

82

Derzeitige Obergrenze für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, für die Auslaufregelungen gelten

83

Wegen Obergrenze aus dem zusätzlichen Kernkapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

84

Derzeitige Obergrenze für Instrumente des Ergänzungskapitals, für die Auslaufregelungen gelten

85

Wegen Obergrenze aus dem Ergänzungskapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)

a)

b)

c)

Bilanz in veröffentlichtem Abschluss

Im aufsichtlichen Konsolidierungskreis

Verweis

Zum Ende des Zeitraums

Zum Ende des Zeitraums

Aktiva – Aufschlüsselung nach Aktiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz

1

2

3

xxx

Gesamtaktiva

Passiva – Aufschlüsselung nach Passiva-Klassen gemäß der im veröffentlichten Jahresabschluss enthaltenen Bilanz

1

2

3

xxx

Gesamtpassiva

Aktienkapital

1

2

3

xxx

Gesamtaktienkapital

a)

Qualitative oder quantitative Informationen – Freitext

1

Emittent

2

Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)

2a

Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung

3

Für das Instrument geltendes Recht

3a

Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwicklungsbehörden

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4

Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-Übergangsregelungen

5

CRR-Regelungen nach der Übergangszeit

6

Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis

7

Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)

8

Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenbarer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)

9

Nennwert des Instruments

EU-9a

Ausgabepreis

EU-9b

Tilgungspreis

10

Rechnungslegungsklassifikation

11

Ursprüngliches Ausgabedatum

12

Unbefristet oder mit Verfalltermin

13

Ursprünglicher Fälligkeitstermin

14

Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht

15

Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag

16

Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar

Coupons/Dividenden

17

Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen

18

Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex

19

Bestehen eines „Dividenden-Stopps“

EU-20a

Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)

EU-20b

Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)

21

Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes

22

Nicht kumulativ oder kumulativ

23

Wandelbar oder nicht wandelbar

24

Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung

25

Wenn wandelbar: ganz oder teilweise

26

Wenn wandelbar: Wandlungsrate

27

Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ

28

Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird

29

Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird

30

Herabschreibungsmerkmale

31

Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung

32

Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise

33

Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend

34

Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung

34a

Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)

EU-34b

Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren

35

Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)

36

Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente

37

Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale

37a

Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)

(1) Ist ein Feld nicht anwendbar, bitte „k.A.“ angeben.