a)

Maßgeblicher Betrag

1

Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss

2

Anpassung bei Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert werden, aber aus dem aufsichtlichen Konsolidierungskreis ausgenommen sind

3

(Anpassung bei verbrieften Risikopositionen, die die operativen Anforderungen für die Anerkennung von Risikoübertragungen erfüllen)

4

(Anpassung bei vorübergehendem Ausschluss von Risikopositionen gegenüber Zentralbanken (falls zutreffend))

5

(Anpassung bei Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe i CRR bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße unberücksichtigt bleibt)

6

Anpassung bei marktüblichen Käufen und Verkäufen finanzieller Vermögenswerte gemäß dem zum Handelstag geltenden Rechnungslegungsrahmen

7

Anpassung bei berücksichtigungsfähigen Liquiditätsbündelungsgeschäften

8

Anpassung bei derivativen Finanzinstrumenten

9

Anpassung bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTs)

10

Anpassung bei außerbilanziellen Posten (d. h. Umrechnung außerbilanzieller Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge)

11

(Anpassung bei Anpassungen aufgrund des Gebots der vorsichtigen Bewertung und spezifischen und allgemeinen Rückstellungen, die eine Verringerung des Kernkapitals bewirkt haben)

EU-11a

(Anpassung bei Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossen werden)

EU-11b

(Anpassung bei Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe j CRR aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossen werden)

12

Sonstige Anpassungen

13

Gesamtrisikopositionsmessgröße

Risikopositionen für die CRR-Verschuldungsquote

a)

b)

T

T-1

Bilanzwirksame Risikopositionen (ohne Derivate und SFTs)

1

Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate und SFTs, aber einschließlich Sicherheiten)

2

Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden

3

(Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften)

4

(Anpassung bei im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften entgegengenommenen Wertpapieren, die als Aktiva erfasst werden)

5

(Allgemeine Kreditrisikoanpassungen an bilanzwirksamen Posten)

6

(Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)

7

Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate und SFTs)

Risikopositionen aus Derivaten

8

Wiederbeschaffungskosten für Derivatgeschäfte nach SA-CCR (d. h. ohne anrechenbare, in bar erhaltene Nachschüsse)

EU-8a

Abweichende Regelung für Derivate: Beitrag der Wiederbeschaffungskosten nach vereinfachtem Standardansatz

9

Aufschläge für den potenziellen künftigen Risikopositionswert im Zusammenhang mit SA-CCR-Derivatgeschäften

EU-9a

Abweichende Regelung für Derivate: Potenzieller künftiger Risikopositionsbeitrag nach vereinfachtem Standardansatz

EU-9b

Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode

10

(Ausgeschlossener CCP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) (SA-CCR)

EU-10a

(Ausgeschlossener CCP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) (vereinfachter Standardansatz)

EU-10b

(Ausgeschlossener CCP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen) (Ursprungsrisikomethode)

11

Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate

12

(Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate)

13

Gesamtsumme der Risikopositionen aus Derivaten

Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFTs)

14

Brutto-Aktiva aus SFTs (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte

15

(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus SFTs)

16

Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva

EU-16a

Abweichende Regelung für SFTs: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß Artikel 429e Absatz 5 und Artikel 222 CRR

17

Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften

EU-17a

(Ausgeschlossener CCP-Teil kundengeclearter SFT-Risikopositionen)

18

Gesamtsumme der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen

19

Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert

20

(Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)

21

(Bei der Bestimmung des Kernkapitals abgezogene allgemeine Rückstellungen sowie spezifische Rückstellungen in Verbindung mit außerbilanziellen Risikopositionen)

22

Außerbilanzielle Risikopositionen

Ausgeschlossene Risikopositionen

EU-22a

(Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe c CRR aus der Gesamtrisikopositionsmessgröße ausgeschlossen werden)

EU-22b

((Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe j CRR ausgeschlossen werden)

EU-22c

(Ausgeschlossene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken (oder als solche behandelter Einheiten) – öffentliche Investitionen)

EU-22d

(Ausgeschlossene Risikopositionen öffentlicher Entwicklungsbanken (oder als solche behandelter Einheiten) – Förderdarlehen)

EU-22e

(Ausgeschlossene Risikopositionen aus der Weitergabe von Förderdarlehen durch Institute, die keine öffentlichen Entwicklungsbanken (oder als solche behandelte Einheiten) sind)

EU-22f

(Ausgeschlossene garantierte Teile von Risikopositionen aus Exportkrediten)

EU-22g

(Ausgeschlossene überschüssige Sicherheiten, die bei Triparty Agents hinterlegt wurden)

EU-22h

(Von CSDs/Instituten erbrachte CSD-bezogene Dienstleistungen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe o CRR ausgeschlossen werden)

EU-22i

(Von benannten Instituten erbrachte CSD-bezogene Dienstleistungen, die gemäß Artikel 429a Absatz 1 Buchstabe p CRR ausgeschlossen werden)

EU-22j

(Verringerung des Risikopositionswerts von Vorfinanzierungs- oder Zwischenkrediten)

EU-22k

Gesamtsumme der ausgeschlossenen Risikopositionen

Kernkapital und Gesamtrisikopositionsmessgröße

23

Kernkapital

24

Gesamtrisikopositionsmessgröße

Verschuldungsquote

25

Verschuldungsquote (in %)

EU-25

Verschuldungsquote (ohne die Auswirkungen der Ausnahmeregelung für öffentliche Investitionen und Förderdarlehen) (in %)

25a

Verschuldungsquote (ohne die Auswirkungen etwaiger vorübergehender Ausnahmeregelungen für Zentralbankreserven) (in %)

26

Regulatorische Mindestanforderung an die Verschuldungsquote (in %)

EU-26a

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung (in %)

EU-26b

davon: in Form von hartem Kernkapital

27

Anforderung an den Puffer der Verschuldungsquote (in %)

EU-27a

Gesamtanforderungen an die Verschuldungsquote (in %)

Gewählte Übergangsregelung und maßgebliche Risikopositionen

EU-27b

Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße

Offenlegung von Mittelwerten

28

Mittelwert der Tageswerte der Brutto-Aktiva aus SFTs nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen

29

Quartalsendwert der Brutto-Aktiva aus SFTs nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen

30

Gesamtrisikopositionsmessgröße (einschließlich der Auswirkungen etwaiger vorübergehender Ausnahmeregelungen für Zentralbankreserven) unter Einbeziehung der in Zeile 28 offengelegten Mittelwerte der Brutto-Aktiva aus SFTs (nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen)

30a

Gesamtrisikopositionsmessgröße (ohne die Auswirkungen etwaiger vorübergehender Ausnahmeregelungen für Zentralbankreserven) unter Einbeziehung der in Zeile 28 offengelegten Mittelwerte der Brutto-Aktiva aus SFTs (nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen)

31

Verschuldungsquote (einschließlich der Auswirkungen etwaiger vorübergehender Ausnahmeregelungen für Zentralbankreserven) unter Einbeziehung der in Zeile 28 offengelegten Mittelwerte der Brutto-Aktiva aus SFTs (nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen)

31a

Verschuldungsquote (ohne die Auswirkungen etwaiger vorübergehender Ausnahmeregelungen für Zentralbankreserven) unter Einbeziehung der in Zeile 28 offengelegten Mittelwerte der Brutto-Aktiva aus SFTs (nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte und Aufrechnung der Beträge damit verbundener Barverbindlichkeiten und -forderungen)

a)

Risikopositionen für die CRR-Verschuldungsquote

EU-1

Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFTs und ausgenommene Risikopositionen), davon:

EU-2

Risikopositionen im Handelsbuch

EU-3

Risikopositionen im Anlagebuch, davon:

EU-4

Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen

EU-5

Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden

EU-6

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden

EU-7

Risikopositionen gegenüber Instituten

EU-8

Durch Grundpfandrechte an Immobilien besicherte Risikopositionen

EU-9

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft

EU-10

Risikopositionen gegenüber Unternehmen

EU-11

Ausgefallene Risikopositionen

EU-12

Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind)

a)

Zeile

Freitext

a)

Beschreibung der Verfahren zur Überwachung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung

b)

Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen auf die jeweilige offengelegte Verschuldungsquote hatten