Zeilen-nummer

Qualitative Angaben - Freitext

a)

Strategien und Prozesse im Liquiditätsrisikomanagement, einschließlich Strategien zur Diversifizierung der Quellen und Laufzeiten geplanter Finanzierungen

b)

Struktur und Organisation der Liquiditätsrisikomanagement-Funktion (Zuständigkeiten, Satzung, sonstige Verfahren)

c)

Eine Beschreibung des Zentralisierungsgrads des Liquiditätsmanagements und der Interaktion zwischen den Einheiten der Gruppe

d)

Umfang und Art der Risikoberichts- und Messsysteme

e)

Leitlinien für die Liquiditätsrisikoabsicherung und -minderung und die Strategien und Verfahren zur Überwachung der laufenden Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen

f)

Ein Überblick über die Notfallfinanzierungspläne der Bank

g)

Eine Erläuterung, wie Stresstests verwendet werden

h)

Eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit der Liquiditätsrisikomanagementverfahren des Instituts, mit der sichergestellt wird, dass die eingerichteten Liquiditätsrisikomanagementsysteme dem Profil und der Strategie des Instituts angemessen sind

i)

Eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Liquiditätsrisikoerklärung, in der das mit der Geschäftsstrategie verbundene allgemeine Liquiditätsrisikoprofil des Instituts knapp beschrieben wird. Diese Erklärung enthält wichtige Kennzahlen und Angaben (mit Ausnahme derjenigen, die bereits im Meldebogen EU LIQ1 gemäß diesen technischen Durchführungsstandards erfasst sind), die externen Interessenträgern einen umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikomanagement des Instituts geben, einschließlich Angaben dazu, wie das Liquiditätsrisikoprofil des Instituts und die vom Leitungsorgan festgelegte Risikotoleranz zusammenwirken.

Diese Kennzahlen können Folgendes umfassen:

a

b

c

d

e

f

g

h

Ungewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)

Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)

EU 1a

Quartal endet am (TT. Monat JJJJ)

T

T-1

T-2

T-3

T

T-1

T-2

T-3

EU 1b

Anzahl der bei der Berechnung der Durchschnittswerte verwendeten Datenpunkte

HOCHWERTIGE LIQUIDE VERMÖGENSWERTE

1

Hochwertige liquide Vermögenswerte insgesamt (HQLA)

MITTELABFLÜSSE

2

Privatkundeneinlagen und Einlagen von kleinen Geschäftskunden, davon:

3

Stabile Einlagen

4

Weniger stabile Einlagen

5

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

6

Operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen in Netzwerken von Genossenschaftsbanken

7

Nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien)

8

Unbesicherte Schuldtitel

9

Besicherte großvolumige Finanzierung

10

Zusätzliche Anforderungen

11

Abflüsse im Zusammenhang mit Derivate-Risikopositionen und sonstigen Anforderungen an Sicherheiten

12

Abflüsse im Zusammenhang mit dem Verlust an Finanzmitteln aus Schuldtiteln

13

Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

14

Sonstige vertragliche Finanzierungsverpflichtungen

15

Sonstige Eventualfinanzierungsverpflichtungen

16

GESAMTMITTELABFLÜSSE

MITTELZUFLÜSSE

17

Besicherte Kreditvergabe (z. B. Reverse Repos)

18

Zuflüsse von in vollem Umfang bedienten Risikopositionen

19

Sonstige Mittelzuflüsse

EU-19a

(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)

EU-19b

(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)

20

GESAMTMITTELZUFLÜSSE

EU-20a

Vollständig ausgenommene Zuflüsse

EU-20b

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %

EU-20c

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %

BEREINIGTER GESAMTWERT

EU-21

LIQUIDITÄTSPUFFER

22

GESAMTE NETTOMITTELABFLÜSSE

23

LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE

Zeilen-nummer

Qualitative Angaben - Freitext

a)

Erläuterungen zu den Haupttreibern der LCR-Ergebnisse und Entwicklung des Beitrags von Inputs zur Berechnung der LCR im Zeitverlauf

b)

Erläuterungen zu den Veränderungen der LCR im Zeitverlauf

c)

Erläuterungen zur tatsächlichen Konzentration von Finanzierungsquellen

d)

Übergeordnete Beschreibung der Zusammensetzung des Liquiditätspuffers des Instituts

e)

Derivate-Risikopositionen und potenzielle Sicherheitenanforderungen

f)

Währungsinkongruenz in der LCR

g)

Sonstige Positionen in der LCR-Berechnung, die nicht in im Meldebogen für die LCR-Offenlegung erfasst sind, aber die das Institut als für sein Liquiditätsprofil relevant betrachtet

a

b

c

d

e

(Währungbetrag)

Ungewichteter Wert nach Restlaufzeit

Gewichteter Wert

Keine Restlaufzeit

< 6 Monate

6 Monate bis < 1 Jahr

≥ 1 Jahr

Posten der verfügbaren stabilen Refinanzierung (ASF)

1

Kapitalposten und -instrumente

2

Eigenmittel

3

Sonstige Kapitalinstrumente

4

Privatkundeneinlagen

5

Stabile Einlagen

6

Weniger stabile Einlagen

7

Großvolumige Finanzierung:

8

Operative Einlagen

9

Sonstige großvolumige Finanzierung

10

Interdependente Verbindlichkeiten

11

Sonstige Verbindlichkeiten:

12

NSFR für Derivatverbindlichkeiten

13

Sämtliche anderen Verbindlichkeiten und Kapitalinstrumente, die nicht in den vorstehenden Kategorien enthalten sind

14

Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF) insgesamt

Posten der erforderlichen stabilen Refinanzierung (RSF)

15

Hochwertige liquide Vermögenswerte insgesamt (HQLA)

EU-15a

Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Vermögenswerte im Deckungspool

16

Einlagen, die zu operativen Zwecken bei anderen Finanzinstituten gehalten werden

17

Vertragsgemäß bediente Darlehen und Wertpapiere:

18

Vertragsgemäß bediente Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden, durch HQLA der Stufe 1 besichert, auf die ein Haircut von 0 % angewandt werden kann

19

Vertragsgemäß bediente Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden, durch andere Vermögenswerte und Darlehen und Kredite an Finanzkunden besichert

20

Vertragsgemäß bediente Darlehen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Darlehen an Privat- und kleine Geschäftskunden und Darlehen an Staaten und öffentliche Stellen, davon:

21

Mit einem Risikogewicht von höchstens 35 % nach dem Standardansatz für Kreditrisiko laut Basel II

22

Vertragsgemäß bediente Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien, davon:

23

Mit einem Risikogewicht von höchstens 35 % nach dem Standardansatz für Kreditrisiko laut Basel II

24

Sonstige Darlehen und Wertpapiere, die nicht ausgefallen sind und nicht als HQLA infrage kommen, einschließlich börsengehandelter Aktien und bilanzwirksamer Posten für die Handelsfinanzierung

25

Interdependente Aktiva

26

Sonstige Aktiva

27

Physisch gehandelte Waren

28

Als Einschuss für Derivatekontrakte geleistete Aktiva und Beiträge zu Ausfallfonds von CCPs

29

NSFR für Derivateaktiva

30

NSFR für Derivatverbindlichkeiten vor Abzug geleisteter Nachschüsse

31

Alle sonstigen Aktiva, die nicht in den vorstehenden Kategorien enthalten sind

32

Außerbilanzielle Posten

33

RSF insgesamt

34

Strukturelle Liquiditätsquote (%)