Format: Flexibel.

(a)

Artikel 439 Buchstabe a CRR

Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen werden, einschließlich der Methoden, nach denen diese Grenzen Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen werden.

(b)

Artikel 439 Buchstabe b CRR

Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und andere Maßnahmen zur Minderung des Kreditrisikos, wie etwa Vorschriften für Besicherungen und die Bildung von Kreditreserven.

(c)

Artikel 439 Buchstabe c CCR

Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Positionen mit Korrelationsrisiko nach Artikel 291 CCR.

(d)

Artikel 431 Absätze 3 und 4 CRR

Sonstige Risikomanagementziele und einschlägige CCR-Strategien

(e)

Artikel 439 Buchstabe d CRR

Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner Bonität nachschießen müsste

a

b

c

d

e

f

g

h

Wiederbeschaffungskosten (RC)

Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE)

EEPE

Zur Berechnung des aufsichtlichen Risiko-positionswerts verwendeter Alpha-Wert

Risikopositionswert vor CRM

Risiko-positionswert nach CRM

Risiko-positionswert

RWEA

EU-1

EU - Ursprungsrisikomethode (für Derivate)

1,4

EU-2

EU – Vereinfachter SA-CCR (für Derivate)

1,4

1

SA-CCR (für Derivate)

1,4

2

IMM (für Derivate und SFTs)

2a

Davon Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

2b

Davon Netting-Sätze aus Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist

2c

Davon aus vertraglichen produktübergreifenden Netting-Sätzen

3

Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs)

4

Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs)

5

VAR für SFTs

6

Insgesamt

a

b

Risiko-positionswert

RWEA

1

Gesamtgeschäfte nach der fortgeschrittenen Methode

2

(i)  VaR-Komponente (einschließlich Dreifach-Multiplikator)

3

(ii)  VaR-Komponente unter Stressbedingungen (sVaR) (einschließlich Dreifach-Multiplikator)

4

Geschäfte nach der Standardmethode

EU-4

Geschäfte nach dem alternativen Ansatz (auf Grundlage der Ursprungsrisikomethode )

5

Gesamtgeschäfte mit Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko

Risikopositionsklassen

Risikogewicht

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

0 %

2 %

4 %

10 %

20 %

50 %

70 %

75 %

100 %

150 %

Sonstige

Wert der Risikoposition insgesamt

1

Zentralstaaten oder Zentralbanken

2

Regionale oder lokale Gebietskörperschaften

3

Öffentliche Stellen

4

Multilaterale Entwicklungsbanken

5

Internationale Organisationen

6

Institute

7

Unternehmen

8

Mengengeschäft

9

Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung

10

Sonstige Positionen

11

Wert der Risikoposition insgesamt

a

b

c

d

e

f

g

PD-Skala

Risiko-positions-wert

Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Ausfall-wahrschein-lichkeit (PD) (%)

Anzahl der Schuldner

Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Verlust-quote bei Ausfall (LGD) (%)

Risiko- positions-gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre)

RWEA

Dichte der risiko-gewichteten Positions-beträge

1 … x

Risikopositionsklasse X

1

0,00 bis <0,15

2

0,15 bis <0,25

3

0,25 bis <0,50

4

0,50 bis <0,75

5

0,75 bis <2,50

6

2,50 bis <10,00

7

10,00 bis <100,00

8

100,00 (Ausfall)

x

Zwischensumme (Risikopositionsklasse X)

y

Summe (alle CCR-relevanten Risikopositionsklassen)

a

b

c

d

e

f

g

h

Sicherheit(en) für Derivatgeschäfte

Sicherheit(en) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Art der Sicherheit(en)

Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten

Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

Getrennt

Nicht getrennt

1

Bar – Landeswährung

2

Bar – andere Währungen

3

Inländische Staatsanleihen

4

Andere Staatsanleihen

5

Schuldtitel öffentlicher Anleger

6

Unternehmensanleihen

7

Dividendenwerte

8

Sonstige Sicherheiten

9

Insgesamt

a

b

Erworbene Sicherheiten

Veräußerte Sicherheiten

Nominalwerte

1

Einzeladressen-Kreditausfallswaps

2

Index-Kreditausfallswaps

3

Total Return-Swaps

4

Kreditoptionen

5

Sonstige Kreditderivate

6

Nominalwerte insgesamt

Beizulegende Zeitwerte

7

Positive beizulegende Zeitwerte (Aktiva)

8

Negative beizulegende Zeitwerte (Passiva)

a

RWEA

1

RWEA am Ende des vorangegangenen Offenlegungszeitraums

2

Umfang der Vermögenswerte

3

Bonitätsstufe der Gegenparteien

4

Modellaktualisierungen (nur IMM)

5

Methodik und Regulierung (nur IMM)

6

Erwerb und Veräußerung

7

Wechselkursschwankungen

8

Sonstige

9

RWEA am Ende des aktuellen Offenlegungszeitraums

a

b

Risiko-positionswert

RWEA

1

Risikopositionen gegenüber qualifizierten CCPs (insgesamt)

2

Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten CCPs (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds). Davon:

3

(i)  OTC-Derivate

4

(ii)  Börsennotierte Derivate

5

(iii)  SFTs

6

(iv)  Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde

7

Getrennte Ersteinschüsse

8

Nicht getrennte Ersteinschüsse

9

Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds

10

Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds

11

Risikopositionen gegenüber nicht qualifizierten Gegenparteien (insgesamt)

12

Risikopositionen aus Geschäften bei nicht qualifizierten Gegenparteien (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) Davon:

13

(i)  OTC-Derivate

14

(ii)  Börsennotierte Derivate

15

(iii)  SFTs

16

(iv)  Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde

17

Getrennte Ersteinschüsse

18

Nicht getrennte Ersteinschüsse

19

Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds

20

Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds