MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogen-Gruppe

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄTSDECKUNG

TEIL I — LIQUIDE AKTIVA

72

C 72.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — LIQUIDE AKTIVA

TEIL II — ABFLÜSSE

73

C 73.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — ABFLÜSSE

TEIL III — ZUFLÜSSE

74

C 74.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — ZUFLÜSSE

TEIL IV — SICHERHEITENSWAPS

75

C 75.01

LIQUIDITÄTSDECKUNG — SICHERHEITENSWAPS

TEIL V — BERECHNUNGEN

76

C 76.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — BERECHNUNGEN

TEIL VI – KONSOLIDIERUNGSKREIS

77

C 77.00

LIQUIDITÄTSDECKUNG — KONSOLIDIERUNGSKREIS

Zeile

ID

Posten

Betrag/Marktwert

Standard-gewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert gemäß Artikel 9

010

020

030

040

010

1

SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA

020

1.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1

030

1.1.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

040

1.1.1.1

Münzen und Banknoten

1,00

050

1.1.1.2

Abziehbare Zentralbankreserven

1,00

060

1.1.1.3

Zentralbank-Aktiva

1,00

070

1.1.1.4

Zentralstaat-Aktiva

1,00

080

1.1.1.5

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften

1,00

090

1.1.1.6

Aktiva von öffentlichen Stellen

1,00

100

1.1.1.7

Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung

1,00

110

1.1.1.8

Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen)

1,00

120

1.1.1.9

Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen

1,00

130

1.1.1.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegende Aktiva

1,00

140

1.1.1.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Vermögenswerten

0,95

150

1.1.1.12

Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität einer Zentralbank

1,00

160

1.1.1.13

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

170

1.1.1.14

Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden

0,80

180

1.1.2

Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

190

1.1.2.1

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,93

200

1.1.2.2

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva

0,88

210

1.1.2.3

Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

220

1.2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2

230

1.2.1

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A

240

1.2.1.1

Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)

0,85

250

1.2.1.2

Aktiva einer Zentralbank oder einer Zentral-/Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %)

0,85

260

1.2.1.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)

0,85

270

1.2.1.4

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)

0,85

280

1.2.1.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)

0,85

290

1.2.1.6

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegende Aktiva

0,80

300

1.2.1.7

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

310

1.2.2

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B

320

1.2.2.1

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1)

0,75

330

1.2.2.2

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,75

340

1.2.2.3

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)

0,70

350

1.2.2.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,65

360

1.2.2.5

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3)

0,50

370

1.2.2.6

Unternehmensschuldverschreibungen — nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)

0,50

380

1.2.2.7

Aktien (wichtiger Aktienindex)

0,50

390

1.2.2.8

Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)

0,50

400

1.2.2.9

Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken

1,00

410

1.2.2.10

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,70

420

1.2.2.11

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva (Risikogewicht 35 %)

0,65

430

1.2.2.12

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,60

440

1.2.2.13

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) als zugrunde liegende Aktiva

0,45

450

1.2.2.14

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)

0,75

460

1.2.2.15

Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)

0,75

470

1.2.2.16

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

ZUSATZINFORMATIONEN

485

2

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)

580

3

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden

590

4

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden

Betrag

Marktwert der ausgereichten Sicherheiten

Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9

Standard-gewichtung

Anwendbare Gewichtung

Abfluss

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

010

1

ABFLÜSSE

020

1.1

Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

030

1.1.1

Privatkundeneinlagen

035

1.1.1.1

Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen sind

0,00

040

1.1.1.2

Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde

1,00

050

1.1.1.3

Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen

060

1.1.1.3.1

Kategorie 1

0,10 -0,15

070

1.1.1.3.2

Kategorie 2

0,15 -0,20

080

1.1.1.4

Stabile Einlagen

0,05

090

1.1.1.5

Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung

0,03

100

1.1.1.6

Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird

110

1.1.1.7

Andere Privatkundeneinlagen

0,10

120

1.1.2

Operative Einlagen

130

1.1.2.1

Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten

140

1.1.2.1.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,05

150

1.1.2.1.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,25

160

1.1.2.2

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten

170

1.1.2.2.1

Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

0,25

180

1.1.2.2.2

Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

1,00

190

1.1.2.3

Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten

0,25

200

1.1.2.4

Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten

0,25

203

1.1.3

Überschüssige operative Einlagen

204

1.1.3.1

Einlagen von Finanzkunden

1,00

205

1.1.3.2

Einlagen von anderen Kunden

206

1.1.3.2.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,20

207

1.1.3.2.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,40

210

1.1.4

Nicht operative Einlagen

220

1.1.4.1

Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben

1,00

230

1.1.4.2

Einlagen von Finanzkunden

1,00

240

1.1.4.3

Einlagen von anderen Kunden

250

1.1.4.3.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,20

260

1.1.4.3.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

0,40

270

1.1.5

Zusätzliche Abflüsse

280

1.1.5.1

Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1

0,20

290

1.1.5.2

Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

0,10

300

1.1.5.3

Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität

1,00

310

1.1.5.4

Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf Derivatgeschäfte

1,00

340

1.1.5.5

Abflüsse aus Derivaten

1,00

350

1.1.5.6

Leerverkaufspositionen

360

1.1.5.6.1

Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt

0,00

370

1.1.5.6.2

Sonstiges

1,00

380

1.1.5.7

Einforderbare überschüssige Sicherheiten

1,00

390

1.1.5.8

Fällige Sicherheiten

1,00

400

1.1.5.9

Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können

1,00

410

1.1.5.10

Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten

420

1.1.5.10.1

Strukturierte Finanzierungsinstrumente

1,00

430

1.1.5.10.2

Finanzierungsfazilitäten

1,00

450

1.1.5.11

Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden

0,50

460

1.1.6

Zugesagte Fazilitäten

470

1.1.6.1

Kreditfazilitäten

480

1.1.6.1.1

Für Privatkunden

0,05

490

1.1.6.1.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,10

500

1.1.6.1.3

Für Kreditinstitute

510

1.1.6.1.3.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05

520

1.1.6.1.3.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,10

530

1.1.6.1.3.3

Sonstiges

0,40

540

1.1.6.1.4

Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute

0,40

550

1.1.6.1.5

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

560

1.1.6.1.6

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75

570

1.1.6.1.7

Für andere Finanzkunden

1,00

580

1.1.6.2

Liquiditätsfazilitäten

590

1.1.6.2.1

Für Privatkunden

0,05

600

1.1.6.2.2

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

0,30

610

1.1.6.2.3

Für private Beteiligungsgesellschaften

0,40

620

1.1.6.2.4

Für Verbriefungszweckgesellschaften

630

1.1.6.2.4.1

Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden

0,10

640

1.1.6.2.4.2

Sonstiges

1,00

650

1.1.6.2.5

Für Kreditinstitute

660

1.1.6.2.5.1

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

0,05

670

1.1.6.2.5.2

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

0,30

680

1.1.6.2.5.3

Sonstiges

0,40

690

1.1.6.2.6

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

700

1.1.6.2.7

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

0,75

710

1.1.6.2.8

Für andere Finanzkunden

1,00

720

1.1.7

Andere Produkte und Dienstleistungen

731

1.1.7.1

Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten

740

1.1.7.2

Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden

750

1.1.7.3

Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen

760

1.1.7.4

Kreditkarten

770

1.1.7.5

Überziehungskredite

780

1.1.7.6

Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite

850

1.1.7.7

Derivateverbindlichkeiten

860

1.1.7.8

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung

870

1.1.7.9

Andere

885

1.1.8

Sonstige Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen

890

1.1.8.1

Verbindlichkeiten aus Betriebskosten

0,00

900

1.1.8.2

In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1,00

912

1.1.8.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden

913

1.1.8.4.1

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden

1,00

914

1.1.8.4.2

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen

1,00

915

1.1.8.4.3

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

1,00

916

1.1.8.4.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen

1,00

917

1.1.8.5

Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden

1,00

918

1.1.8.6

Andere

1,00

920

1.2

Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

930

1.2.1

Gegenpartei ist Zentralbank

940

1.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

945

1.2.1.1.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

950

1.2.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

955

1.2.1.2.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

960

1.2.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,00

965

1.2.1.3.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

970

1.2.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,00

975

1.2.1.4.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

980

1.2.1.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,00

985

1.2.1.5.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

990

1.2.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,00

995

1.2.1.6.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1000

1.2.1.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1010

1.2.1.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

0,00

1020

1.2.2

Gegenpartei ist keine Zentralbank

1030

1.2.2.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

1035

1.2.2.1.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1040

1.2.2.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07

1045

1.2.2.2.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1050

1.2.2.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1060

1.2.2.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1070

1.2.2.5

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1080

1.2.2.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1090

1.2.2.7

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1100

1.2.2.8

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

1,00

1130

1.3

Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps

ZUSATZINFORMATIONEN

1170

2

Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen

3

Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung

1180

3.1

Durch Kreditinstitute bereitgestellt

1190

3.2

Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt

1200

3.3

Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt

1210

3.4

Durch andere Kunden bereitgestellt

4

Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme

1290

4.1

Davon: für Finanzkunden

1300

4.2

Davon: für Nichtfinanzkunden

1310

4.3

Davon: besichert

1320

4.4

Davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

1330

4.5

Davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

1340

4.6

Davon: operative Einlagen

1345

4.7

Davon: Überschüssige operative Einlagen

1350

4.8

Davon: nicht operative Einlagen

1360

4.9

Davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1370

5

Fremdwährungsabflüsse

6

Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung

1400

6.1

Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1410

6.2

Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

1420

6.3

Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A

1430

6.4

Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B

1440

6.5

Davon: besichert durch nicht liquide Aktiva

Betrag

Marktwert der empfangenen Sicherheiten

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

Zufluss

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

010

1

ZUFLÜSSE INSGESAMT

020

1.1

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

030

1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

040

1.1.1.1

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

1,00

050

1.1.1.2

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

060

1.1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Privatkunden

0,50

070

1.1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

0,50

080

1.1.1.2.3

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

0,50

090

1.1.1.2.4

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

0,50

100

1.1.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

110

1.1.2.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

120

1.1.2.1.1

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

130

1.1.2.1.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

0,05

140

1.1.2.2

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

150

1.1.2.2.1

Fällige Zahlungen von Zentralbanken.

1,00

160

1.1.2.2.2

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

1,00

170

1.1.3

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

1,00

180

1.1.4

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

1,00

190

1.1.5

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

1,00

201

1.1.6

Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

0,20

210

1.1.7

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1,00

230

1.1.8

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

1,00

240

1.1.9

Zuflüsse aus Derivaten

1,00

250

1.1.10

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

260

1.1.11

Andere Zuflüsse

1,00

263

1.2

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

265

1.2.1

Gegenpartei ist Zentralbank

267

1.2.1.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

269

1.2.1.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00

271

1.2.1.1.1.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

273

1.2.1.1.2

Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,07

275

1.2.1.1.2.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

277

1.2.1.1.3

Sicherheiten der Stufe 2A

0,15

279

1.2.1.1.3.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

281

1.2.1.1.4

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

0,25

283

1.2.1.1.4.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

285

1.2.1.1.5

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

0,30

287

1.2.1.1.5.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

289

1.2.1.1.6

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

0,35

291

1.2.1.1.6.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

293

1.2.1.1.7

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4., 1.2.1.5. oder 1.2.1.6. erfasst wurden

0,50

295

1.2.1.1.7.1

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

297

1.2.1.2

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

299

1.2.1.3

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

301

1.2.1.3.1

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

1,00

303

1.2.1.3.2

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

1,00

305

1.2.2

Gegenpartei ist keine Zentralbank

307

1.2.2.1

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

309

1.2.2.1.1

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

0,00