MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

Meldebogen-Nummer

Meldebogen-Code

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogen-Gruppe

MELDEBOGEN LAUFZEITBAND

66

C 66.01

MELDEBOGEN LAUFZEITBAND

Code

ID

Posten

Fälligkeit der vertraglichen Ströme

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

010-380

1

ABFLÜSSE

Täglich fällig

Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen

Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen

Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen

Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen

Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen

Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen

Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen

Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen

Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten

Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten

Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten

Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten

Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten

Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten

Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten

Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren

Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren

Laufzeit länger als 5 Jahre

010

1.1

Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten (sofern diese nicht als Privatkundeneinlagen behandelt werden)

020

1.1.1

Unbesicherte fällige Schuldverschreibungen

030

1.1.2

Regulierte gedeckte Schuldverschreibungen

040

1.1.3

Fällige Verbriefungen

050

1.1.4

Sonstige

060

1.2

Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:

070

1.2.1

Handelbare Aktiva der Stufe 1

080

1.2.1.1

Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

090

1.2.1.1.1

Zentralbank — Stufe 1

100

1.2.1.1.2

Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

110

1.2.1.1.3

Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

120

1.2.1.1.4

Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)

130

1.2.1.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

140

1.2.2

Handelbare Aktiva der Stufe 2A

150

1.2.2.1

Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)

160

1.2.2.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

170

1.2.2.3

Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

180

1.2.3

Handelbare Aktiva der Stufe 2B

190

1.2.3.1

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

200

1.2.3.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

210

1.2.3.3

Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

220

1.2.3.4

Aktien der Stufe 2B

230

1.2.3.5

Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

240

1.2.4

Sonstige handelbare Aktiva

250

1.2.5

Sonstige Aktiva

260

1.3

Nicht unter 1.2 ausgewiesene Verbindlichkeiten aus entgegengenommenen Einlagen (außer solchen, die als Sicherheit entgegengenommen wurden)

270

1.3.1

Stabile Privatkundeneinlagen

280

1.3.2

Andere Privatkundeneinlagen

290

1.3.3

Operative Einlagen

300

1.3.4

Nicht-operative Einlagen von Kreditinstituten

310

1.3.5

Nicht-operative Einlagen anderer Finanzkunden

320

1.3.6

Nicht-operative Einlagen von Zentralbanken

330

1.3.7

Nicht-operative Einlagen von Nichtfinanzunternehmen

340

1.3.8

Nicht-operative Einlagen anderer Gegenparteien

350

1.4

Fällig werdende Devisenswaps

360

1.5

Derivateverbindlichkeiten ohne die unter 1.4 genannten

370

1.6

Andere Abflüsse

380

1.7

Abflüsse insgesamt

390-720

2

ZUFLÜSSE

Täglich fällig

Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen

Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen

Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen

Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen

Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen

Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen

Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen

Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen

Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten

Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten

Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten

Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten

Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten

Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten

Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten

Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren

Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren

Laufzeit länger als 5 Jahre

390

2.1

Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die besichert sind durch:

400

2.1.1

Handelbare Aktiva der Stufe 1

410

2.1.1.1

Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

420

2.1.1.1.1

Zentralbank — Stufe 1

430

2.1.1.1.2

Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

440

2.1.1.1.3

Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

450

2.1.1.1.4

Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)

460

2.1.1.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

470

2.1.2

Handelbare Aktiva der Stufe 2A

480

2.1.2.1

Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)

490

2.1.2.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

500

2.1.2.3

Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

510

2.1.3

Handelbare Aktiva der Stufe 2B

520

2.1.3.1

ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

530

2.1.3.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

540

2.1.3.3

Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

550

2.1.3.4

Aktien der Stufe 2B

560

2.1.3.5

Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

570

2.1.4

Sonstige handelbare Aktiva

580

2.1.5

Sonstige Aktiva

590

2.2

Nicht unter 2.1 angegebene fällige Zahlungen aus Darlehen und Krediten an:

600

2.2.1

Privatkunden

610

2.2.2

Nichtfinanzunternehmen

620

2.2.3

Kreditinstitute

630

2.2.4

Andere Finanzkunden

640

2.2.5

Zentralbanken

650

2.2.6

Andere Gegenparteien

660

2.3

Fällig werdende Devisenswaps

670

2.4

Derivateforderungen ohne die unter 2.3 genannten

680

2.5

Fällig werdende Papiere im eigenen Portfolio

690

2.6

Andere Zuflüsse

700

2.7

Zuflüsse insgesamt

710

2.8

Vertragliche Lücke, netto

720

2.9

Kumulierte vertragliche Lücke, netto

730-1080

3

LIQUIDITÄTSDECKUNGSPOTENZIAL

Ausgangsbestand

Täglich fällig

Laufzeit zwischen einem und 2 Tagen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Tagen

Laufzeit zwischen 3 und 4 Tagen

Laufzeit zwischen 4 und 5 Tagen

Laufzeit zwischen 5 und 6 Tagen

Laufzeit zwischen 6 und 7 Tagen

Laufzeit zwischen 7 Tagen und 2 Wochen

Laufzeit zwischen 2 und 3 Wochen

Laufzeit zwischen 3 Wochen und 30 Tagen

Laufzeit zwischen 30 Tagen und 5 Wochen

Laufzeit zwischen 5 Wochen und 2 Monaten

Laufzeit zwischen 2 und 3 Monaten

Laufzeit zwischen 3 und 4 Monaten

Laufzeit zwischen 4 und 5 Monaten

Laufzeit zwischen 5 und 6 Monaten

Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten

Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten

Laufzeit zwischen 12 Monaten und 2 Jahren

Laufzeit zwischen 2 und 5 Jahren

Laufzeit länger als 5 Jahre

730

3.1

Münzen und Banknoten

740

3.2

Abrufbare Zentralbankguthaben

750

3.3

Handelbare Aktiva der Stufe 1

760

3.3.1

Stufe 1 ohne gedeckte Schuldverschreibungen

770

3.3.1.1

Zentralbank — Stufe 1

780

3.3.1.2

Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

790

3.3.1.3

Stufe 1 (Bonitätsstufen 2 und 3)

800

3.3.1.4

Stufe 1 (Bonitätsstufe 4 und schlechter)

810

3.3.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 1 (Bonitätsstufe 1)

820

3.4

Handelbare Aktiva der Stufe 2A

830

3.4.1

Unternehmensanleihen der Stufe 2A (Bonitätsstufe 1)

840

3.4.3

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

850

3.4.4

Öffentlicher Sektor — Stufe 2A (Bonitätsstufen 1 und 2)

860

3.5

Handelbare Aktiva der Stufe 2B

870

3.5.1

ABS der Stufe 2B (Bonitätsstufe 1)

880

3.5.2

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-6)

890

3.5.3

Unternehmensanleihen der Stufe 2B (Bonitätsstufen 1-3)

900

3.5.4

Aktien der Stufe 2B

910

3.5.5

Öffentlicher Sektor — Stufe 2B (Bonitätsstufen 3-5)

920

3.6

Sonstige handelbare Aktiva

930

3.6.1

Zentralstaat (Bonitätsstufe 1)

940

3.6.2

Zentralstaat (Bonitätsstufen 2 und 3)

950

3.6.3

Aktien

960

3.6.4

gedeckte Schuldverschreibungen

970

3.6.5

ABS

980

3.6.6

Sonstige handelbare Aktiva

990

3.7

Nicht handelbare zentralbankfähige Aktiva

1000

3.8

Zugesagte, aber nicht in Anspruch genommene Fazilitäten