ANHANG XII
BERICHTERSTATTUNG ZUR LIQUIDITÄT
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VORLAGEN BEZÜGLICH DER LIQUIDITÄT |
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Vorlagennummer |
Vorlagencode |
Bezeichnung der Vorlage / Vorlagengruppe |
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VORLAGEN BEZÜGLICH DER LIQUIDITÄTSDECKUNG |
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TEIL I - LIQUIDE AKTIVA |
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51 |
C 51.00 |
LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA |
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TEIL II - ABFLÜSSE |
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52 |
C 52.00 |
LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE |
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TEIL III - ZUFLÜSSE |
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53 |
C 53.00 |
LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE |
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TEIL IV - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE |
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54 |
C 54.00 |
LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE |
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Vorlage zur stabilen Refinanzierung |
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TEIL V - STABILE REFINANZIERUNG |
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60 |
C 60.00 |
STABILE REFINANZIERUNG - POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG ERFORDERN |
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61 |
C 61.00 |
STABILE REFINANZIERUNG - POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG BIETEN |
C 51.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
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Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
Betrag |
Nicht gezogene Beträge der Kreditlinie |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
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010-390 |
1 |
VERMÖGENSWERTE, DIE DIE ANFORDERUNGEN DER ARTIKEL 416 UND 417 DER CRR ERFÜLLEN |
Artikel 416 und 417 der CRR |
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010 |
1,1 |
Barmittel |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
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020 |
1,2 |
Risikopositionen gegenüber der Zentralbank |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
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030 |
1.2.1 |
davon: Risikopositionen, die in Stressperioden abgezogen werden können |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
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040-110 |
1,3 |
Sonstige übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der CRR |
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040-050 |
1.3.1 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland - in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
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040 |
1.3.1.1 |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
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050 |
1.3.1.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
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060-070 |
1.3.2 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
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060 |
1.3.2.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
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070 |
1.3.2.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
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080-090 |
1.3.3 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
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080 |
1.3.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
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090 |
1.3.3.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
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100-110 |
1.3.4 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
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100 |
1.3.4.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
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110 |
1.3.4.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
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120-140 |
1,4 |
Gesamte Aktien oder Anteile an OGA mit den in Artikel 416 spezifizierten, zugrunde liegenden Aktiva |
Artikel 416 Absatz 6 und Artikel 418 Absatz 2 der CRR |
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120 |
1.4.1 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
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130 |
1.4.2 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe b der CRR |
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140 |
1.4.3 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe c der CRR |
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150 |
1,5 |
von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe e der CRR |
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160-170 |
1,6 |
Einlagen beim Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder eines Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind. |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der CRR |
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160 |
1.6.1 |
Einlagen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der CRR |
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170 |
1.6.2 |
vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der CRR |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität |
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Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
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180 |
1,7 |
Von einem von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichteten Kreditinstitut begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Voraussetzungen nach Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist. |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der CRR |
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190-210 |
1,8 |
nicht finanzielle Unternehmensanleihen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b oder d der CRR |
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190 |
1.8.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 122 der CRR |
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200 |
1.8.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 122 der CRR |
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210 |
1.8.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 122 der CRR |
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220-240 |
1,9 |
Von einem Kreditinstitut begebene Anleihen, die die Voraussetzungen für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 erfüllen |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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220 |
1.9.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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230 |
1.9.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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240 |
1.9.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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250-270 |
1.10 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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250 |
1.10.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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260 |
1.10.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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270 |
1.10.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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280-300 |
1,11 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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280 |
1.11.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
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290 |
1.11.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
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300 |
1.11.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 125 der CRR |
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310-330 |
1.12 |
von einem Kreditinstitut begebene Anleihen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG außer den in 1.9 genannten |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der CRR |
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310 |
1.12.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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320 |
1.12.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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330 |
1.12.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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340-360 |
1,13 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität, |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
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340 |
1.13.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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350 |
1.13.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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360 |
1.13.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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370-390 |
1,14 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der CRR |
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370 |
1.14.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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380 |
1.14.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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390 |
1.14.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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400-410 |
2 |
VERMÖGENSWERTE, DIE DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b UND d, NICHT ABER DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 417 BUCHSTABEN b UND c der CRR ERFÜLLEN |
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Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
Betrag |
Nicht gezogene Beträge der Kreditlinie |
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400 |
2,1 |
Durch keine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte, liquide Aktiva |
Artikel 417 Buchstabe c der CRR |
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410 |
2,2 |
Vermögenswerte, die nicht rechtlich und tatsächlich zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
Artikel 417 Buchstabe b der CRR |
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420-610 |
3 |
POSTEN, DIE DER ZUSÄTZLICHEN MELDUNG LIQUIDER AKTIVA UNTERLIEGEN |
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420 |
3,1 |
Barmittel |
Anhang III Artikel 1 der CRR |
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430 |
3,2 |
Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind, |
Anhang III Artikel 2 der CRR |
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440-480 |
3,3 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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440 |
3.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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450 |
3.3.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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460 |
3.3.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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470 |
3.3.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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480 |
3.3.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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490 |
3,4 |
nicht unter Nummer 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und von den Staat oder der Zentralbank in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht |
Anhang III Artikel 4 der CRR |
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500-550 |
3,5 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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500 |
3.5.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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510 |
3.5.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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520 |
3.5.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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530 |
3.5.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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540 |
3.5.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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550 |
3,6 |
nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.6 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende, übertragbare Wertpapiere, die alle in Anhang III Artikel 5 der CRR festgelegten Bedingungen erfüllen |
Anhang III Artikel 6 der CRR |
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560 |
3,7 |
nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende, übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen, |
Anhang III Artikel 7 der CRR |
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570 |
3,8 |
nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende, übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind |
Anhang III Artikel 8 der CRR |
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580 |
3,9 |
von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen |
Anhang III Artikel 9 der CRR |
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590 |
3.10 |
gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört, |
Anhang III Artikel 10 der CRR |
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600 |
3,11 |
börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden |
Anhang III Artikel 11 der CRR |
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610 |
3,12 |
an einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird. |
Anhang III Artikel 12 der CRR |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
Betrag |
Nicht gezogene Beträge der Kreditlinie |
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620-850 |
4 |
VERMÖGENSWERTE, DIE DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 416 (1) - (3) DER CRR NICHT ABER DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 417 BUCHSTABEN b UND c DER CRR ERFÜLLEN |
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620-640 |
4,1 |
Anleihen finanzieller Kapitalgesellschaften |
Artikel 416 Absatz 2 der CRR |
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|
620 |
4.1.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
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|
630 |
4.1.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
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|
|
640 |
4.1.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
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|
650-670 |
4,2 |
eigene Emissionen |
Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
|
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|
650 |
4.2.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
660 |
4.2.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
670 |
4.2.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
680-700 |
4,3 |
unbesicherte Emissionen des Kreditinstituts |
Artikel 416 der CRR |
|
|
|
|
|
680 |
4.3.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
690 |
4.3.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
700 |
4.3.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
710-730 |
4,4 |
durch Hypotheken auf Nicht-Wohnimmobilien besicherte Instrumente, die nicht bereits in 1.10 ausgewiesen wurden |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
710 |
4.4.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
720 |
4.4.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
730 |
4.4.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
740-760 |
4,5 |
durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, die nicht bereits in 1.11 ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
740 |
4.5.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
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|
750 |
4.5.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
760 |
4.5.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
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770 |
4,6 |
an einer anerkannten Börse notierte Aktien und an wichtige Indizes gebundene Eigenkapitalinstrumente, die nicht selbst oder von Finanzinstituten begeben wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
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780 |
4,7 |
Gold |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
790 |
4,8 |
besicherte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden. |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
800 |
4,9 |
gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
810 |
4.10 |
Industrieanleihen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
820 |
4.11 |
Mittel auf der Grundlage der in 4.5-4.10 ausgewiesenen Vermögenswerte |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
830-850 |
4.12 |
andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
830 |
4.12.1 |
von lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
840 |
4.12.2 |
Geldmarktpapiere |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
850 |
4.12.3 |
Kreditforderungen |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
860-870 |
5 |
BEHANDLUNG FÜR STAATEN UND GEBIETE MIT UNZUREICHENDEN ERSTKLASSIGEN LIQUIDEN AKTIVA (HQLA) |
Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
860 |
5,1 |
Nutzung der Ausnahmeregelung A (Fremdwährung) |
Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
870 |
5,2 |
Nutzung der Ausnahmeregelung B (Kreditlinie der maßgeblichen Zentralbank) |
Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
880-900 |
6 |
MELDUNG SCHARIAKONFORMER VERMÖGENSWERTE ALS ALTERNATIVE ZU VERMÖGENSWERTEN NACH ARTIKEL 509 ABSATZ 2 BUCHSTABE i schariakonforme Finanzprodukte, die von schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, verwendet werden können |
Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der CRR |
|
|
|
|
|
880 |
6.1 |
Bonitätsstufe 1 |
|
|
|
|
|
|
890 |
6.2 |
Bonitätsstufe 2 |
|
|
|
|
|
|
900 |
6.3 |
Bonitätsstufe 3 |
|
|
|
|
|
C 52.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
|
|
Betrag |
Abfluss |
|
||||||||||||
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
020-1370 |
1 |
ABFLÜSSE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020-100 |
1,1 |
Privatkundeneinlagen |
Artikel 421 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020-040 |
1.1.1 |
durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt |
Artikel 421 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.1.1 |
Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung ist, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist, oder |
Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1.2 |
auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten |
Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.2 |
durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt, die nicht in den Posten 1.1.1.1 oder 1.1.1.2 gemeldet werden können |
Artikel 421 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.3 |
nicht versicherte Privatkundeneinlagen |
Artikel 421 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060-080 |
1.1.4 |
Einlagen, die anderen als den in Artikel 421 Absatz 1 oder Artikel 421 Absatz 2 genannten Abflüssen ausgesetzt sind |
Artikel 421 Absatz 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.4.1 |
Kategorie 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.1.4.2 |
Kategorie 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.1.4.3 |
Kategorie 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
1.1.5 |
Einlagen in Drittstaaten, bei denen höhere Abflüsse zum Tragen kommen |
Artikel 421 Absatz 4 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.1.6 |
von der Berechnung der Abflüsse ausgenommene Einlagen, bei denen die Voraussetzungen des Artikels 421 Absatz 5 Buchstabe a und b erfüllt worden sind |
Artikel 421 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110-1130 |
1,2 |
Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.2.1 |
aus den eigenen Betriebskosten erwachsende Verbindlichkeiten |
Artikel 422 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Marktwert |
Wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist |
Wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist |
Wenn die Gegenpartei der Zentralstaat, eine öffentliche Stelle des Mitgliedstaats, in dem das Institut zugelassen wurde oder eine Zweigstelle errichtet hat, oder eine multilaterale Entwicklungsbank ist (Artikel 222 Absatz 2 Buchstabe d) |
||||||||
|
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
hohe Liquidität und Kreditqualität |
andere Liquidität und Kreditqualität |
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
hohe Liquidität und Kreditqualität |
andere Liquidität und Kreditqualität |
Vermögenswerte, die nicht als liquide Aktiva gemäß Artikel 416 anerkannt würden |
|||||||||
|
fälliger Betrag |
Wert gemäß Artikel 418 der CRR |
fälliger Betrag |
Wert gemäß Artikel 418 der CRR |
fälliger Betrag |
fälliger Betrag |
Wert gemäß Artikel 418 der CRR |
fälliger Betrag |
Wert gemäß Artikel 418 der CRR |
fälliger Betrag |
fälliger Betrag |
|||||
|
120-950 |
1.2.2 |
aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 resultierenden Verbindlichkeiten |
Artikel 422 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120-190 |
1.2.2.1 |
Sonstige übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120-130 |
1.2.2.1.1 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland - in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.2.2.1.1.1 |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.2.2.1.1.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140-150 |
1.2.2.1.2 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.2.2.1.2.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.2.2.1.2.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160-170 |
1.2.2.1.3 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.2.2.1.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.2.2.1.3.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180-190 |
1.2.2.1.4 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.2.2.1.4.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.2.2.1.4.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200-220 |
1.2.2.2 |
Gesamte Aktien oder Anteile an OGA mit den in Artikel 416 spezifizierten, zugrunde liegenden Aktiva |
Artikel 416 Absatz 6 und Artikel 418 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.2.2.2.1 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
1.2.2.2.2 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.2.2.2.3 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.2.2.3 |
Von einem von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichteten Kreditinstitut begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Voraussetzungen nach Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist. |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240-260 |
1.2.2.4 |
nicht finanzielle Unternehmensanleihen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b oder d der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.2.2.4.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.2.2.4.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.2.2.4.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270-290 |
1.2.2.5 |
Von einem Kreditinstitut begebene Anleihen, die die Voraussetzungen für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 erfüllen |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.2.2.5.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.2.2.5.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.2.2.5.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300-320 |
1.2.2.6 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.2.2.6.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.2.2.6.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.2.2.6.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330-350 |
1.2.2.7 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
1.2.2.7.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.2.2.7.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.2.2.7.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360-380 |
1.2.2.8 |
Von einem Kreditinstitut begebene Anleihen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG außer den in 1.9 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte genannten Anleihen |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.2.2.8.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.2.2.8.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.2.2.8.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390-410 |
1.2.2.9 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität, |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.2.2.9.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.2.2.9.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1.2.2.9.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420-440 |
1.2.2.10 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.2.2.10.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.2.2.10.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.2.2.10.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450-460 |
1.2.2.11 |
Vermögenswerte, die die Anforderungen des Artikels 415 Absatz 1 Buchstaben b und d, nicht aber die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der CRR erfüllen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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450 |
1.2.2.11.1 |
Durch keine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte, liquide Aktiva |
Artikel 417 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460 |
1.2.2.11.2 |
Vermögenswerte, die nicht rechtlich und tatsächlich zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
Artikel 417 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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480-680 |
1.2.2.12 |
Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen |
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
480 |
1.2.2.12.1 |
Barmittel |
Anhang III Artikel 1 der CRR |
|
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|
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|
|
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|
|
|
490 |
1.2.2.12.2 |
Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind, |
Anhang III Artikel 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
500-540 |
1.2.2.12.3 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
|
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|
|
|
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|
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500 |
1.2.2.12.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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510 |
1.2.2.12.3.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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520 |
1.2.2.12.3.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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530 |
1.2.2.12.3.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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540 |
1.2.2.12.3.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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550 |
1.2.2.12.4 |
nicht unter Nummer 3.3 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und von dem Staat oder der Zentralbank in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht |
Anhang III Artikel 4 der CRR |
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570-610 |
1.2.2.12.5 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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570 |
1.2.2.12.5.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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580 |
1.2.2.12.5.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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590 |
1.2.2.12.5.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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600 |
1.2.2.12.5.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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610 |
1.2.2.12.5.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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620 |
1.2.2.12.6 |
nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.5 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende, übertragbare Wertpapiere, die alle in Anhang III Artikel 6 der CRR festgelegten Bedingungen erfüllen |
Anhang III Artikel 6 der CRR |
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630 |
1.2.2.12.7 |
nicht unter Nummer 3.3 bis 3.6 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende, übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 7 der CRR |
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640 |
1.2.2.12.8 |
nicht unter 3.3 bis 3.7 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende, übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 der CRR durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind |
Anhang III Artikel 8 der CRR |
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650 |
1.2.2.12.9 |
von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen |
Anhang III Artikel 9 der CRR |
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660 |
1.2.2.12.10 |
gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört, |
Anhang III Artikel 10 der CRR |
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670 |
1.2.2.12.11 |
börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden |
Anhang III Artikel 11 der CRR |
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680 |
1.2.2.12.12 |
an einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird. |
Anhang III Artikel 12 der CRR |
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690-920 |
1.2.2.13 |
VERMÖGENSWERTE, DIE DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 416 (1) - (3) DER CRR NICHT ERFÜLLEN, aber die Anforderungen nach Artikel 417 Buchstaben b und c der CRR erfüllen |
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690-710 |
1.2.2.13.1 |
Anleihen finanzieller Kapitalgesellschaften |
Artikel 416 Absatz 2 der CRR |
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690 |
1.2.2.13.1.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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700 |
1.2.2.13.1.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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710 |
1.2.2.13.1.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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720-740 |
1.2.2.13.2 |
eigene Emissionen |
Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
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720 |
1.2.2.13.2.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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730 |
1.2.2.13.2.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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740 |
1.2.2.13.2.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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750-770 |
1.2.2.13.3 |
unbesicherte Emissionen des Kreditinstituts |
Artikel 416 der CRR |
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750 |
1.2.2.13.3.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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760 |
1.2.2.13.3.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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770 |
1.2.2.13.3.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
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780-800 |
1.2.2.13.4 |
forderungsunterlegte Wertpapiere, die nicht bereits in 1.10 bis 1.11.3 ausgewiesen wurden |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der CRR |
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780 |
1.2.2.13.4.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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790 |
1.2.2.13.4.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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800 |
1.2.2.13.4.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
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810-830 |
1.2.2.13.5 |
durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits in 1.10 bis 1.11.3 ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe a der CRR |
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810 |
1.2.2.13.5.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
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820 |
1.2.2.13.5.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
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830 |
1.2.2.13.5.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
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840 |
1.2.2.13.6 |
an einer anerkannten Börse notierte Aktien und an wichtige Indizes gebundene Eigenkapitalinstrumente, die nicht selbst oder von Finanzinstituten begeben wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
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850 |
1.2.2.13.7 |
Gold |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
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860 |
1.2.2.13.8 |
besicherte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden. |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
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870 |
1.2.2.13.9 |
gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
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880 |
1.2.2.13.10 |
Industrieanleihen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
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890 |
1.2.2.13.11 |
Mittel auf der Grundlage der in 4.5-4.9 ausgewiesenen Vermögenswerte |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
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900-920 |
1.2.2.13.12 |
andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
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900 |
1.2.2.13.12.1 |
von lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
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910 |
1.2.2.13.12.2 |
Geldmarktpapiere |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
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920 |
1.2.2.13.12.3 |
Kreditforderungen |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der CRR |
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930-950 |
1.2.2.14 |
Meldung schariakonformer Vermögenswerte als Alternative zu Vermögenswerten nach Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i |
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930-950 |
1.2.2.14.1 |
schariakonforme Finanzprodukte, die von schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, verwendet werden können |
Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der CRR |
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930 |
1.2.2.14.1.1 |
Bonitätsstufe 1 |
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940 |
1.2.2.14.1.2 |
Bonitätsstufe 2 |
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950 |
1.2.2.14.1.3 |
Bonitätsstufe 3 |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Einlagen von Kunden, die Finanzkunden sind |
Abfluss |
Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind |
Abfluss |
Betrag |
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960-1030 |
1.2.3 |
Einlagen, die von Einleger zu halten sind: |
Artikel 422 Absatz 3 der CRR |
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960-990 |
1.2.3.1. |
um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen (unter Ausschluss von Korrespondenzbankgeschäften oder Primebroker-Dienstleistungen) zu erhalten |
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe a der CRR |
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960-970 |
1.2.3.1.1 |
die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind |
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960 |
1.2.3.1.1.1 |
und für die Nachweise bestehen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Gefährdung seiner betrieblichen Funktionsfähigkeit abzuheben |
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970 |
1.2.3.1.1.2 |
für die keine Nachweise bestehen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Gefährdung seiner betrieblichen Funktionsfähigkeit abzuheben |
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|
980-990 |
1.2.3.1.2 |
die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind |
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980 |
1.2.3.1.2.1 |
und für die Nachweise bestehen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Gefährdung seiner betrieblichen Funktionsfähigkeit abzuheben |
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990 |
1.2.3.1.2.2 |
für die keine Nachweise bestehen, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Gefährdung seiner betrieblichen Funktionsfähigkeit abzuheben |
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1000 |
1.2.3.2 |
im Rahmen einer sonstigen nicht in 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 ausgewiesenen, etablierten Geschäftsbeziehung |
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
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1010 |
1.2.3.2.1 |
davon Korrespondenzbankgeschäfte oder Primebroker-Dienstleistungen |
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe c und Absatz 4 der CRR |
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1020 |
1.2.3.3 |
im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems gemäß den Anforderungen des Artikels 113 Absatz 7 oder als eine gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angeschlossen ist |
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
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1030 |
1.2.3.4 |
zur Erlangung von Zahlungsverkehrsabrechnungsdiensten (cash clearing) und Dienstleistungen eines Zentralkreditinstituts sowie für den Fall, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört |
Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d der CRR |
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1040 |
1.2.4 |
Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten |
Artikel 422 Absatz 3 der CRR |
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1050 |
1.2.5 |
liquide Finanzierungsmittel oder Aktiva in Sinne von Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Betrag |
Abfluss |
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1060-1070 |
1.2.6 |
aus Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind, resultierende, nicht in 1.2.2 bis 1.2.5 ausgewiesene Verbindlichkeiten |
Artikel 422 Absatz 5 der CRR |
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1060 |
1.2.6.1 |
die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind |
Artikel 422 Absatz 5 der CRR |
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1070 |
1.2.6.2 |
die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind |
Artikel 422 Absatz 5 der CRR |
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1080 |
1.2.7 |
im Rahmen der in Anhang II aufgeführten Verträge zu zahlender Nettobetrag (abzüglich der zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden) |
Artikel 422 Absatz 6 der CRR |
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1090-1100 |
1.2.8 |
Verbindlichkeiten, für die die zuständige Behörde gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss festgelegt haben |
Artikel 422 Absatz 8 der CRR |
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1090 |
1.2.8.1 |
wobei alle Bedingungen nach Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind |
Artikel 422 Absatz 8 der CRR |
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1100 |
1.2.8.2 |
unter Verzicht der zuständigen Behörden auf Artikel 422 Absatz 8 Buchstabe d und Erfüllung aller Voraussetzungen nach Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b und c für die Zwecke der Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b auf Institute, für die der Verzicht auf Artikel 8 in Bezug auf Verbindlichkeiten, bei denen die zuständige Behörde gemäß Artikel 422 Absatz 9 einen niedrigeren Abfluss festgelegt hat, nicht gilt |
Artikel 422 Absatz 9 der CRR |
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1110-1120 |
1.2.9 |
vorstehend nicht erfasste Abflüsse |
Artikel 420 Absatz 1 Buchstabe e der CRR |
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1110 |
1.2.9.1 |
Verbindlichkeiten unter Einschluss vertraglicher Regelungen wie sonstiger außerbilanzieller und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, beispielsweise zugesagter Finanzierungsfazilitäten, nicht in Anspruch genommener Darlehen und Buchkredite an Großkunden, vereinbarter aber noch nicht in Anspruch genommener Hypotheken, Kreditkarten, Überziehungskredite, geplanter Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite und geplanter Derivatenverbindlichkeiten |
Artikel 420 Absatz 2 der CRR |
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1120 |
1.2.9.2 |
außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung im Sinne des Artikels 429 und des Anhangs I |
Artikel 420 Absatz 2 der CRR |
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1130 |
01.02.2010 |
sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten |
Artikel 422 Absatz 7 der CRR |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Betrag |
Abfluss |
Marktwert |
Wert nach Artikel 418 der CRR |
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1140-1210 |
1,3 |
zusätzliche Abflüsse |
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1140 |
1.3.1 |
für andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis c, die das Institut für in Anhang II genannte Geschäfte und Kreditderivate hinterlegt |
Artikel 423 Absatz 1 der CRR |
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1150 |
1.3.2 |
dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten infolge einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität des Instituts entsprechend |
Artikel 423 Absatz 2 der CRR |
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1160 |
1.3.3 |
dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten entsprechend, der aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und anderen Kontrakte, falls diese wesentlich sind, des Instituts entsteht |
Artikel 423 Absatz 3 der CRR |
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1170 |
1.3.4 |
entsprechend dem Marktwert von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wertpapiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts |
Artikel 423 Absatz 4 der CRR |
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1180 |
1.3.5 |
den vom Institut gehaltenen überschüssigen Sicherheiten entsprechend, die vertragsgemäß jederzeit von der Gegenpartei eingefordert werden können |
Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe a der CRR |
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1190 |
1.3.6 |
Sicherheiten entsprechend, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müsse |
Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe b der CRR |
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1200 |
1.3.7 |
Sicherheiten entsprechend, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne Zustimmung des Instituts durch Vermögenswerte ersetzt werden können, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 anerkannt würden |
Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe c der CRR |
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1210 |
1.3.8 |
als Sicherheiten empfangene Einlagen |
Artikel 423 Absatz 6 der CRR |
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Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Betrag |
Abfluss |
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1220-1370 |
1,4 |
Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten |
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1220 |
1.4.1 |
Höchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für Kleinanleger gezogen werden kann |
Artikel 424 Absatz 2 der CRR |
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1230-1240 |
1.4.2 |
Höchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für andere Kunden als Kleinanleger und Finanzkunden gezogen werden kann |
Artikel 424 Absatz 3 der CRR |
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1230 |
1.4.2.1 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Kreditfazilitäten |
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1240 |
1.4.2.2 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Liquiditätsfazilitäten |
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1250 |
1.4.3 |
Höchstbetrag, der aus einer nicht in Anspruch genommenen Liquiditätsfazilität entnommen werden kann, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurde, damit sie andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind, insoweit er den Betrag der aktuell von Kunden erworbenen Vermögenswerte übersteigt, und sofern der Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden kann, vertraglich auf den Betrag der aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt ist |
Artikel 424 Absatz 4 der CRR |
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1260-1270 |
1.4.4 |
Höchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten gezogen werden kann, die nicht in 1.4.1, 1.4.2 oder 1.4.3 ausgewiesen wurden |
Artikel 424 Absatz 5 der CRR |
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1260 |
1.4.4.1 |
anderen als den in 1.4.3 genannten Verbriefungszweckgesellschaften gewährt |
Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe a der CRR |
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1270 |
1.4.4.2 |
Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer nVerbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss |
Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe b der CRR |
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1280-1290 |
1.4.4.3 |
Kreditinstituten gewährt |
Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe c der CRR |
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1280 |
1.4.4.3.1 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Kreditfazilitäten |
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1290 |
1.4.4.3.2 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Liquiditätsfazilitäten |
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1300-1310 |
1.4.4.4 |
Finanzinstituten und Wertpapierfirmen gewährt |
Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe d der CRR |
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1300 |
1.4.4.4.1 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Kreditfazilitäten |
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1310 |
1.4.4.4.2 |
nicht in Anspruch genommene, zugesagte Liquiditätsfazilitäten |
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1320 |
1.4.4.5 |
anderen Kunden eingeräumt |
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1330 |
1.4.4.6 |
gruppeninternen Unternehmen im Sinne von Artikel 424 Absatz 5 eingeräumt |
Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe d der CRR |
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1340 |
1.4.5 |
Höchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen, für den Zweck der Finanzierung von Förderdarlegen gewährten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten entnommen werden kann |
Artikel 424 Absatz 6 der CRR |
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1350 |
1.4.6 |
Höchstbetrag, der als allen anderen Eventualverbindlichkeiten entnommen werden kann |
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1360 |
1.4.6.1 |
Davon: gruppeninternen Unternehmen im Sinne von Artikel 424 Absatz 5 eingeräumt |
Artikel 424 Absatz 5 der CRR |
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1370 |
1.4.7 |
Abflüsse nach Artikel 105 der Eigenkapitalrichtlinie (CRD) |
Artikel 105 CRD |
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C 53.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
|
|
Betrag |
Zufluss |
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||||||
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
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010-1030 |
|
ZUFLÜSSE |
Artikel 425 der CRR |
|
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010-980 |
1 |
ZUFLÜSSE (BEGRENZT) |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
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|
010-060 |
1.1. |
Fällige Zahlungen von Kunden, die keine Finanzkunden sind |
Artikel 425 der CRR |
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010 |
1.1.1. |
Fällige Zahlungen von Kleinanlegern |
Artikel 425 der CRR |
|
|
|
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|
|
|
020 |
1.1.2 |
Fällige Zahlungen von Kunden, die nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften sind |
Artikel 425 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2.1 |
Davon: die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absatz 2 Buchstabe e behandelt |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.3 |
Fällige Zahlungen von Zentralbanken |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.1.3.1 |
Davon: die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.4 |
Fällige Zahlungen von anderen Unternehmen |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
070-080 |
1,2 |
Fällige Zahlungen von Finanzkunden |
Artikel 425 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
070 |
1.2.1 |
die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
1.2.2 |
für die die zuständige Behörde die Erlaubnis erteilt hat, gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden |
Artikel 422 Absatz 8 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
1.3 |
Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften nach Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.4 |
Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin, die innerhalb von 30 Tagen abgerufen werden können |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
1.5 |
Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden |
Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe f der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
hohe Liquidität und Kreditqualität |
andere Liquidität und Kreditqualität |
|||
|
fälliger Betrag |
Marktwert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird |
fälliger Betrag |
Marktwert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird |
fälliger Betrag |
Marktwert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird |
||||
|
120-930 |
1,6 |
Fällige Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192: |
Artikel 425 Absatz 3 Buchstabe d der CRR |
|
|
|
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|
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|
120-190 |
1.6.1. |
Sonstige übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der CRR |
|
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120-130 |
1.6.1.1 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland - in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
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120 |
1.6.1.1.1 |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
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|
|
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|
130 |
1.6.1.1.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
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|
|
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|
140-150 |
1.6.1.2 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
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|
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140 |
1.6.1.2.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
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|
150 |
1.6.1.2.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
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|
|
|
|
|
160-170 |
1.6.1.3 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.6.1.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
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|
|
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170 |
1.6.1.3.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
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|
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|
|
|
|
180-190 |
1.6.1.4 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
|
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|
|
|
|
180 |
1.6.1.4.1 |
in Form von Forderungen gegenüber |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
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|
|
|
|
|
190 |
1.6.1.4.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
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|
|
|
|
200-220 |
1.6.2 |
Gesamte Aktien oder Anteile an OGA mit den in Artikel 416 spezifizierten, zugrunde liegenden Aktiva |
Artikel 416 Absatz 6 und Artikel 418 Absatz 2 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.6.2.1 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
1.6.2.2 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.6.2.3 |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.6.3 |
Von einem von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichteten Kreditinstitut begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Voraussetzungen nach Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist. |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
240-260 |
1.6.4 |
nicht finanzielle Unternehmensanleihen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b oder d der CRR |
|
|
|
|
|
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|
240 |
1.6.4.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.6.4.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.6.4.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 122 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
270-290 |
1.6.5 |
Von einem Kreditinstitut begebene Anleihen, die die Voraussetzungen für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 erfüllen |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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|
|
|
|
|
|
270 |
1.6.5.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.6.5.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.6.5.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
300-320 |
1.6.6 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.6.6.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.6.6.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.6.6.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
330-350 |
1.6.7 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
330 |
1.6.7.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
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|
340 |
1.6.7.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II Teil 5 und Artikel 125 der CRR |
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|
|
|
|
|
|
350 |
1.6.7.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 125 der CRR |
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|
|
|
|
|
|
360-380 |
1.6.8 |
von einem Kreditinstitut begebene Anleihen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG außer den in 1.9 genannten |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der CRR |
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|
|
|
|
360 |
1.6.8.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
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|
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|
370 |
1.6.8.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
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380 |
1.6.8.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 129 Absatz 4 oder Artikel 129 Absatz 5 der CRR |
|
|
|
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390-410 |
1.6.9 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität, |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
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390 |
1.6.9.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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400 |
1.6.9.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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410 |
1.6.9.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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420-440 |
01.06.2010 |
sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der CRR |
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420 |
1.6.10.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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430 |
1.6.10.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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440 |
1.6.10.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 2 Titel II Teil 3 der CRR |
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450-460 |
01.06.2011 |
Vermögenswerte, die die Anforderungen des Artikels 415 Absatz 1 Buchstaben b und d, nicht aber die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der CRR erfüllen. |
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450 |
1.6.11.1 |
Durch keine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte, liquide Aktiva |
Artikel 417 Buchstabe c der CRR |
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460 |
1.6.11.2 |
Vermögenswerte, die nicht rechtlich und tatsächlich zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
Artikel 417 Buchstabe b der CRR |
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470-660 |
01.06.2012 |
Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen |
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470 |
1.6.12.1 |
Barmittel |
Anhang III Artikel 1 der CRR |
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480 |
1.6.12.2 |
Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind, |
Anhang III Artikel 2 der CRR |
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490-530 |
1.6.12.3 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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490 |
1.6.12.3.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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500 |
1.6.12.3.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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510 |
1.6.12.3.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
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|
|
520 |
1.6.12.3.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
530 |
1.6.12.3.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 3 der CRR |
|
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540 |
1.6.12.4 |
nicht unter Nummer 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und von den Staat oder der Zentralbank in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht |
Anhang III Artikel 4 der CRR |
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|
550-590 |
1.6.12.5 |
übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Forderung an ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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550 |
1.6.12.5.1 |
in Form von Forderungen gegenüber Staaten |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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|
560 |
1.6.12.5.2 |
von Staaten garantierte Forderungen |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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|
570 |
1.6.12.5.3 |
in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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|
580 |
1.6.12.5.4 |
in Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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|
590 |
1.6.12.5.5 |
in Form von Forderungen, die gegenüber multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Anhang III Artikel 5 der CRR |
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|
600 |
1.6.12.6 |
nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.6 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte fallende, übertragbare Wertpapiere, die alle in Anhang III Artikel 5 der CRR festgelegten Bedingungen erfüllen |
Anhang III Artikel 6 der CRR |
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610 |
1.6.12.7 |
nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende, übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen, |
Anhang III Artikel 7 der CRR |
|
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|
|
|
|
|
620 |
1.6.12.8 |
nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende, übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind |
Anhang III Artikel 8 der CRR |
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|
|
|
|
|
630 |
1.6.12.9 |
von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen |
Anhang III Artikel 9 der CRR |
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|
640 |
1.6.12.10 |
gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört, |
Anhang III Artikel 10 der CRR |
|
|
|
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|
|
|
650 |
1.6.12.11 |
börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden |
Anhang III Artikel 11 der CRR |
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|
660 |
1.6.12.12 |
an einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird. |
Anhang III Artikel 12 der CRR |
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|
670-920 |
01.06.2013 |
VERMÖGENSWERTE, DIE DIE ANFORDERUNGEN NACH ARTIKEL 416 (1) - (3) DER CRR NICHT ERFÜLLEN, aber die Anforderungen nach Artikel 417 Buchstaben b und c der CRR erfüllen |
|
|
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670-690 |
1.6.13.1 |
Anleihen finanzieller Kapitalgesellschaften |
Artikel 416 Absatz 2 der CRR |
|
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670 |
1.6.13.1.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
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|
|
|
|
680 |
1.6.13.1.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
690 |
1.6.13.1.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
700-720 |
1.6.13.2 |
eigene Emissionen |
Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der CRR |
|
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|
|
|
|
|
700 |
1.6.13.2.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
710 |
1.6.13.2.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
720 |
1.6.13.2.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
730-750 |
1.6.13.3 |
unbesicherte Emissionen des Kreditinstituts |
Artikel 416 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
730 |
1.6.13.3.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
740 |
1.6.13.3.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
750 |
1.6.13.3.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Artikel 120 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
760-780 |
1.6.13.4 |
durch Hypotheken auf Nicht-Wohnimmobilien besicherte Instrumente, die nicht bereits in 1.10 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte ausgewiesen wurden |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
760 |
1.6.13.4.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
770 |
1.6.13.4.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
780 |
1.6.13.4.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Kapitel 5 Titel II und Artikel 123, 124, 125 und 126 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
790-810 |
1.6.13.5 |
durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, die nicht bereits in 1.11 der Vorlage für LCR-Vermögenswerte ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
790 |
1.6.13.5.1 |
Bonitätsstufe 1 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
800 |
1.6.13.5.2 |
Bonitätsstufe 2 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
810 |
1.6.13.5.3 |
Bonitätsstufe 3 |
Teil III Titel II Kapitel 5 und Artikel 125 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
820 |
1.6.13.6 |
an einer anerkannten Börse notierte Aktien und an wichtige Indizes gebundene Eigenkapitalinstrumente, die nicht selbst oder von Finanzinstituten begeben wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
830 |
1.6.13.7 |
Gold |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
840 |
1.6.13.8 |
besicherte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden. |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
850 |
1.6.13.9 |
gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
860 |
1.6.13.10 |
Industrieanleihen, die nicht bereits vorstehend ausgewiesen wurden |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
870 |
1.6.13.11 |
Mittel auf der Grundlage der in 4.5 - 4.9 ausgewiesenen Vermögenswerte |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
880-900 |
1.6.13.12 |
andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
880 |
1.6.13.12.1 |
von lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
890 |
1.6.13.12.2 |
Geldmarktpapiere |
Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
900 |
1.6.13.12.3 |
Kreditforderungen |
Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
910-930 |
1.6.13.13 |
schariakonforme Finanzprodukte, die von schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, verwendet werden können |
Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
910 |
1.6.13.13.1 |
Bonitätsstufe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
1.6.13.13.2 |
Bonitätsstufe 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
930 |
1.6.13.13.3 |
Bonitätsstufe 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
Betrag |
Zufluss |
|
|
||
|
940-960 |
1,7 |
Nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere, von gruppeninternen Unternehmen erhaltenen Zusagen im Sinne des Artikels 425 Absatz 4 der CRR |
Artikel 425 Absatz 4 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
940 |
1.7.1 |
wenn alle Bedingungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c erfüllt sind |
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
1.7.2 |
unter Verzicht der zuständigen Behörden auf Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe d und Erfüllung aller Voraussetzungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c für die Zwecke der Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b auf Institute, für die der Verzicht auf Artikel 7 in Bezug auf nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere, von gruppeninternen Unternehmen erhaltene Zusagen im Sinne des Artikels 425 Absatz 5 nicht gilt |
Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
960 |
1.7.3 |
im Rahmen der in Anhang II aufgeführten Verträge erwartete Nettoforderungen (abzüglich der zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden) |
Artikel 425 Absatz 3 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
970 |
1,8 |
fällige Zahlungen auf liquide Aktiva, die nicht im Marktwert des Vermögenswerts berücksichtigt sind |
Artikel 425 Absatz 7 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
980 |
1,9 |
sonstige Zuflüsse |
|
|
|
|
|
|
|
|
990 |
2 |
INSGESAMT AUFGRUND DER OBERGRENZE AUSGESCHLOSSENE BARMITTELZUFLÜSSE |
Artikel 425 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
1000-1030 |
3 |
VON DER OBERGRENZE AUSGENOMMENE ZUFLÜSSE |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
3.1 |
fällige Zahlungen von Darlehensnehmern und Anleiheanlegern im Rahmen von Hypothekendarlehen, die durch Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4, 5 oder 6 angewandt werden kann, oder die der Definition des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechen |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
1010 |
3.2 |
Zuflüsse aus Förderdarlehen, die das Institut als Durchlaufdarlehen weitergereicht hat |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
1020 |
3.3 |
Zuflüsse, auf die Behandlung nach Artikel 113 Absatz 6 oder Artikel 113 Absatz 7 angewendet werden kann |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
1030 |
3.4 |
von der zuständige Behörde zugelassene Zuflüsse von gruppeninternen Unternehmen |
Artikel 425 Absatz 1 der CRR |
|
|
|
|
|
|
C 54.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENTAUSCHGESCHÄFTE
|
|
Sonstige Vermögenswerte |
||||||
|
innerhalb von 30 Tagen |
Über 30 Tage |
||||||
|
Nominal |
Marktwert |
Nominal |
Marktwert |
||||
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
|
010-060 |
1 |
AKTIVA |
|
|
|
|
|
|
010 |
1,1 |
Barmittel und Risikopositionen gegenüber Zentralbanken |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
020 |
1,2 |
sonstige übertragbare Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
|
|
|
|
|
030-060 |
1,3 |
sonstige übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der CRR |
|
|
|
|
|
030 |
1.3.1 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland - in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, bestehen oder von diesen garantiert werden, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
|
|
|
|
|
040 |
1.3.2 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
|
|
|
|
|
050 |
1.3.3 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der CRR |
|
|
|
|
|
060 |
1.3.4 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
|
|
|
|
C 60.00 - STABILE REFINANZIERUNG - POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG ERFORDERN
|
|
Betrag mit äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität |
Betrag mit hoher Liquidität und Kreditqualität |
Betrag sonstiger Vermögenswerte |
|||||||||||||||
|
innerhalb von 3 Monaten |
zwischen 3 und 6 Monaten |
zwischen 6 und 9 Monaten |
zwischen 9 und 12 Monaten |
nach 12 Monaten |
innerhalb von 3 Monaten |
zwischen 3 und 6 Monaten |
zwischen 6 und 9 Monaten |
zwischen 9 und 12 Monaten |
nach 12 Monaten |
innerhalb von 3 Monaten |
zwischen 3 und 6 Monaten |
zwischen 6 und 9 Monaten |
zwischen 9 und 12 Monaten |
nach 12 Monaten |
||||
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
|
010-1330 |
1 |
POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG ERFORDERN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010-470 |
1,1 |
in Artikel 416 bezeichnete Vermögenswerte |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
010 |
1.1.1 |
Barmittel |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1.2 |
Risikopositionen gegenüber der Zentralbank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.2.1 |
davon: Risikopositionen, die in Stressperioden abgezogen werden können |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040-050 |
1.1.3 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland - in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -bestehen oder von diesen garantiert werden, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der CRR |
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040 |
1.1.3.1 |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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050 |
1.1.3.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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060-070 |
1.1.4 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
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060 |
1.1.4.1 |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer ii |
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070 |
1.1.4.2 |
garantiert durch |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer ii |
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080-150 |
1.1.5 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer ii der CRR |
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080 |
1.1.5.1.a) |
in Form von Forderungen |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer iii |
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090 |
1.1.5.2.a) |
garantiert durch |
Artikel 416 Buchstabe c Ziffer iii |
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100 |
1.1.5.1.b) |
Betrag unbelastet |
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110 |
1.1.5.2.b) |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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120 |
1.1.5.3.b) |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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130 |
1.1.5.4.b) |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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140 |
1.1.5.5.b) |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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150 |
1.1.5.6.b) |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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152-153 |
1.1.6 |
übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden; |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der CRR |
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152 |
1.1.6.1 |
in Form von Forderungen |
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153 |
1.1.6.2 |
garantiert durch |
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160-230 |
1.1.7 |
Gesamte Aktien oder Anteile an OGA mit den in Artikel 416 spezifizierten, zugrunde liegenden Aktiva |
Artikel 418 Absatz 2 der CRR |
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160 |
1.1.7.1.a |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe a der CRR |
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170 |
1.1.7.2.a |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstaben b und c der CRR |
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175 |
1.1.7.3.a |
zugrunde liegende Vermögenswerte nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
Artikel 418 Absatz 2 Buchstabe c der CRR |
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180 |
1.1.7.1.b |
Betrag unbelastet |
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190 |
1.1.7.2.b |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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200 |
1.1.7.3.b |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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210 |
1.1.7.4.b |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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220 |
1.1.7.5.b |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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230 |
1.1.7.6.b |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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232-233 |
1.1.8 |
Einlagen beim Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder eines Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind. |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der CRR |
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232 |
1.1.8.1 |
Einlagen |
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233 |
1.1.8.2 |
vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel |
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234 |
1.1.9 |
Von einem von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichteten Kreditinstitut begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Voraussetzungen nach Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist. |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der CRR |
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240-290 |
01.01.2010 |
Andere übertragbare Vermögenswerte, die nicht an anderer Stelle genannt werden |
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240 |
1.1.10.1 |
Betrag unbelastet |
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250 |
1.1.10.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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260 |
1.1.10.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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270 |
1.1.10.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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280 |
1.1.10.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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290 |
1.1.10.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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300-350 |
01.01.2011 |
nicht finanzielle Unternehmensanleihen |
Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b oder d der CRR |
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300 |
1.1.11.1 |
Betrag unbelastet |
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310 |
1.1.11.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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320 |
1.1.11.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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330 |
1.1.11.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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340 |
1.1.11.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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350 |
1.1.11.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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352-357 |
01.01.2012 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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352 |
1.1.12.1 |
Betrag unbelastet |
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353 |
1.1.12.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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354 |
1.1.12.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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355 |
1.1.12.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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356 |
1.1.12.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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357 |
1.1.12.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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359-364 |
01.01.2013 |
Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte, von einem Kreditinstitut begebene Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität sind, wobei dies von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der CRR festgestellt wurde |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der CRR |
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359 |
1.1.13.1 |
Betrag unbelastet |
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360 |
1.1.13.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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361 |
1.1.13.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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362 |
1.1.13.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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363 |
1.1.13.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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364 |
1.1.13.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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366-410 |
01.01.2014 |
Anleihen, die die Kriterien des Artikels 416 Absatz 2 Buchstabe a der CRR für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 erfüllen |
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366 |
1.1.14.1 |
Betrag unbelastet |
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370 |
1.1.14.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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380 |
1.1.14.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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390 |
1.1.14.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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400 |
1.1.14.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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410 |
1.1.14.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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420-470 |
01.01.2015 |
Der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG entsprechende Anleihen mit Ausnahme der in 1.1.9 genannten Anleihen |
Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der CRR |
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420 |
1.1.15.1 |
Betrag unbelastet |
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430 |
1.1.15.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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440 |
1.1.15.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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450 |
1.1.15.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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460 |
1.1.15.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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470 |
1.1.15.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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480-530 |
1.2 |
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in 1.1 nicht ausgewiesen sind und die nach Artikel 122 der Bonitätsstufe 1 zugeordnet werden können |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der CRR |
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480 |
1.2.1 |
Betrag unbelastet |
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490 |
1.2.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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500 |
1.2.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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510 |
1.2.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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520 |
1.2.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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530 |
1.2.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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540-590 |
1.3 |
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die in 1.1 nicht ausgewiesen sind und die nach Artikel 122 der Bonitätsstufe 2 zugeordnet werden können |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der CRR |
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540 |
1.3.1 |
Betrag unbelastet |
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550 |
1.3.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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560 |
1.3.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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570 |
1.3.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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580 |
1.3.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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590 |
1.3.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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600-650 |
1.4 |
sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an anderer Stelle ausgewiesen sind |
Artikel 415 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der CRR |
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600 |
1.4.1 |
Betrag unbelastet |
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610 |
1.4.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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620 |
1.4.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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630 |
1.4.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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640 |
1.4.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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650 |
1.4.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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660-710 |
1.5 |
Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe c der CRR |
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660 |
1.5.1 |
Betrag unbelastet |
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670 |
1.5.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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680 |
1.5.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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690 |
1.5.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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700 |
1.5.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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710 |
1.5.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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720-770 |
1.6 |
sonstige Dividendenpapiere |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe d der CRR |
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720 |
1.6.1 |
Betrag unbelastet |
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730 |
1.6.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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740 |
1.6.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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750 |
1.6.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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760 |
1.6.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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770 |
1.6.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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780-830 |
1.7 |
Gold |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe e der CRR |
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780 |
1.7.1 |
Betrag unbelastet |
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790 |
1.7.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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800 |
1.7.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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810 |
1.7.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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820 |
1.7.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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830 |
1.7.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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840-890 |
1.8 |
sonstige Edelmetalle |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe f der CRR |
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840 |
1.8.1 |
Betrag unbelastet |
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850 |
1.8.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
|
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860 |
1.8.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
|
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870 |
1.8.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
|
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880 |
1.8.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
|
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890 |
1.8.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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Gesamtmenge |
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|||||||
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900-1250 |
1.9 |
nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g der CRR |
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900-950 |
1.9.1 |
deren Schuldner natürliche Personen außer Einzelkaufleuten oder Personengesellschaften sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer i der CRR |
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900 |
1.9.1.1 |
Betrag unbelastet |
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910 |
1.9.1.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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920 |
1.9.1.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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930 |
1.9.1.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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940 |
1.9.1.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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950 |
1.9.1.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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960-1010 |
1.9.2 |
KMU, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko der Risikoposition „Mengengeschäft“ zugeordnet werden können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggregierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer ii der CRR |
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960 |
1.9.2.1 |
Betrag unbelastet |
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970 |
1.9.2.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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980 |
1.9.2.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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990 |
1.9.2.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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1000 |
1.9.2.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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1010 |
1.9.2.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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1020-1070 |
1.9.3 |
deren Schuldner Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iii der CRR |
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1020 |
1.9.3.1 |
Betrag unbelastet |
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1030 |
1.9.3.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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1040 |
1.9.3.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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1050 |
1.9.3.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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1060 |
1.9.3.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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1070 |
1.9.3.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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1080-1130 |
1.9.4 |
deren Schuldner nicht in den Posten 1.9.1, 1.9.2 oder 1.9.3 ausgewiesen werden und die keine Finanzkunden sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iv der CRR |
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1080 |
1.9.4.1 |
Betrag unbelastet |
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1090 |
1.9.4.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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1100 |
1.9.4.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
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1110 |
1.9.4.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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1120 |
1.9.4.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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1130 |
1.9.4.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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1140-1190 |
1.9.5 |
deren Schuldner Kreditinstitute sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer vi der CRR |
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1140 |
1.9.5.1 |
Betrag unbelastet |
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1150 |
1.9.5.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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1160 |
1.9.5.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
|
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1170 |
1.9.5.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
|
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1180 |
1.9.5.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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1190 |
1.9.5.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
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1200-1250 |
1.9.6 |
deren Schuldner (nicht in den Posten 1.9.1 oder 1.9.2 genannte) Finanzkunden, aber keine Kreditinstitute, sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer vi der CRR |
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1200 |
1.9.6.1 |
Betrag unbelastet |
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1210 |
1.9.6.2 |
Betrag für einen Zeitraum von weniger als 3 Monaten unbelastet |
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1220 |
1.9.6.3 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 3 und 6 Monaten unbelastet |
|
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1230 |
1.9.6.4 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 6 und 9 Monaten unbelastet |
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1240 |
1.9.6.5 |
Betrag für einen Zeitraum zwischen 9 und 12 Monaten unbelastet |
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1250 |
1.9.6.6 |
Betrag für einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten unbelastet |
|
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|
1260-1280 |
1.10 |
in 1.9 ausgewiesene, nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen, die durch Immobilien besichert sind |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h der CRR |
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1260 |
1.10.1 |
durch Gewerbeimmobilien besichert |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der CRR |
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1270 |
1.10.2 |
durch Wohnimmobilien besichert |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der CRR |
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1280 |
1.10.3 |
in gleicher Höhe durch Schuldverschreibungen finanziert, auf die die Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4 oder 5 gemäß der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG angewandt werden kann (Durchlauffinanzierung) |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der CRR |
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1290 |
1.11 |
Derivatforderungen |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe i der CRR |
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1300 |
1.12 |
sonstige Vermögenswerte |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe j der CRR |
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1310 |
1.13 |
Von den Eigenmitteln abgezogene Vermögenswerte, die keine stabile Refinanzierung erfordern |
Artikel 428 Absatz 1 der CRR |
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1320 |
1.14 |
nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten, die gemäß Anhang I mit einem „mittleren Risiko“ oder „mittleren bis niedrigen Risiko“ behaftet sind. |
Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe k der CRR |
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C 61.00 - STABILE REFINANZIERUNG - POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG BIETEN
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|
Betrag |
|||||||
|
innerhalb von 3 Monaten |
zwischen 3 und 6 Monaten |
zwischen 6 und 9 Monaten |
zwischen 9 und 12 Monaten |
nach 12 Monaten |
||||
|
Zeile |
ID |
Posten |
Verweise auf die Rechtsgrundlage |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|
010-260 |
1 |
POSITIONEN, DIE EINE STABILE REFINANZIERUNG BIETEN |
|
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|
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010-030 |
1,1 |
Eigenmittel, gegebenenfalls nach Anwendung von Abzügen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a der CRR |
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|
|
|
|
|
010 |
1.1.1 |
Kernkapitalinstrumente |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i |
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020 |
1.1.2 |
Ergänzungskapitalinstrumente |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii |
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030 |
1.1.3* |
Nachrichtliche Position: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen mit einer effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii |
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040-260 |
1,2 |
Verbindlichkeiten unter Ausschluss von Eigenmitteln |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b der CRR |
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040-060 |
1.2.1 |
Privatkundeneinlagen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffern i-ii der CRR |
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040 |
1.2.1.1 |
im Sinne des Artikels 411 Absatz 2, die gemäß Artikel 421 Absatz 1 behandelt werden dürfen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der CRR |
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050 |
1.2.1.2 |
im Sinne des Artikels 411 Absatz 2, die gemäß Artikel 421 Absatz 2 behandelt werden dürfen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der CRR |
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060 |
1.2.1.3 |
die höheren als den in Artikel 421 Absatz 1 oder Artikel 421 Absatz 2 genannten Abflüssen ausgesetzt sind |
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070-130 |
1.2.2 |
Finanzierungsmittel von Kunden, die keine Finanzkunden sind |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der CRR |
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070-090 |
1.2.2.1 |
Finanzierungsmittel aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der CRR |
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070 |
1.2.2.1.1 |
durch Vermögenswerte von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der CRR |
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080 |
1.2.2.1.2 |
durch Vermögenswerte von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der CRR |
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090 |
1.2.2.1.3 |
durch andere Vermögenswerte besichert |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der CRR |
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100 |
1.2.2.2 |
Finanzierungsmittel aus unbesicherten Kreditvergaben |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der CRR |
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110-130 |
1.2.2.3 |
Finanzierungsmittel, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der CRR |
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110 |
1.2.2.3.1 |
In 1.2.2.3 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt werden |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der CRR |
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120 |
1.2.2.3.2 |
in 1.2.2.3 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der CRR |
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130 |
1.2.2.3.3 |
in 1.2.2.3 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der CRR |
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140-200 |
1.2.3 |
von Finanzkunden erhaltene Finanzierungsmittel |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der CRR |
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140-160 |
1.2.3.1 |
Finanzierungsmittel aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der CRR |
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140 |
1.2.3.1.1 |
durch Vermögenswerte von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der CRR |
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150 |
1.2.3.1.2 |
durch Vermögenswerte von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der CRR |
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160 |
1.2.3.1.3 |
durch andere Vermögenswerte besichert |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der CRR |
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170 |
1.2.3.2 |
Finanzierungsmittel aus unbesicherten Kreditvergaben |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der CRR |
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180-200 |
1.2.3.3 |
Finanzierungsmittel, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der CRR |
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180 |
1.2.3.3.1 |
in 1.2.3.2.1 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt werden |
Artikel 414 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der CRR |
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190 |
1.2.3.3.2 |
in 1.2.3.2.1 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der CRR |
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200 |
1.2.3.3.3 |
in 1.2.3.2.1 ausgewiesene Finanzierungsmittel, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der CRR |
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210 |
1.2.4 |
aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der CRR |
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220 |
1.2.5 |
aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der CRR |
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230 |
1.2.6 |
andere aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xi der CRR |
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240 |
1.2.7 |
Verbindlichkeiten aus Derivatenverbindlichkeitsverträgen |
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250 |
1.2.8 |
sonstige Verbindlichkeiten |
Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xii der CRR |
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