ANHANG XIII
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 1 von 5: LIQUIDE AKTIVA)
1. Liquide Aktiva
1.1. Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist ein zusammenfassender Meldebogen mit Angaben zu den Aktiva zwecks Überwachung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau unterlegt.
2. Die Aktiva sind in diesem Meldebogen in einem von sechs Abschnitten zu melden:
3. Aktiva, die die Anforderungen der Artikel 416 und 417 erfüllen: Aktiva, die nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu Meldezwecken als liquide einzustufen sind und die operativen Anforderungen an liquide Aktivapositionen erfüllen.
4. Aktiva, die die Anforderungen des Artikels 416 Absatz 1 Buchstaben b und d erfüllen, jedoch nicht die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.
5. Vermögenswerte, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen.
6. Aktiva, die die Anforderungen des Artikels 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.
7. Behandlung für Rechtsräume mit unzureichenden liquiden Aktiva.
8. Meldung schariakonformer Vermögenswerte als alternative Vermögenswerte gemäß Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i.
1.2. Spezifische Anmerkungen
9. Für die Positionen 1.1 bis 1.2 sind die entsprechenden Beträge von den Instituten in Spalte 030 zu melden.
10. Für die Positionen 1.3 bis 1.4 ist von den Instituten für jede Aktiva-Kategorie der Marktwert der Aktiva in Spalte 010 und der Wert gemäß Artikel 418 in Spalte 020 zu melden.
11. Für Position 1.5 ist von den Instituten der entsprechende nicht in Anspruch genommene Betrag in Spalte 040 zu melden.
12. Für Position 1.6.1/1.6.2 sind die entsprechenden Beträge von den Instituten in Spalte 030/040 zu melden.
13. Im Einklang mit Artikel 416 Absatz 1 letzter Absatz der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermitteln die Institute, bis eine einheitliche Definition der äußerst hohen und der hohen Liquidität und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 festgelegt ist, für die Positionen 1.7 bis 2.2 in einer gegebenen Währung selbst die übertragbaren Aktiva, die eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen und melden deren Marktwert in den Spalten 010 und 030 und den Wert nach Artikel 418 in den Spalten 020 und 040.
14. Für die Positionen 1.3 bis 1.4 und 1.7 bis 1.14 sind von den Instituten nur die Vermögenswerte zu melden, die alle operativen Anforderungen nach Artikel 417 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.
15. Für die Positionen 2.1 bis 2.2 sind von den Instituten die Vermögenswerte zu melden, die ansonsten die Kriterien für eine Meldung in den Abschnitten 1.1. bis 1.14 erfüllen würden, die jedoch nicht die operativen Anforderungen nach Artikel 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.
16. Für die Positionen 1.1 bis 2.2, mit Ausnahme von Position 1.5, melden die Institute nur Vermögenswerte, die alle Bedingungen des Artikels 416 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.
17. Für die Positionen 3.1 bis 3.12 sind von den Instituten nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen.
18. Für die Positionen 4.1 bis 4.12.3 sind von den Instituten nur Aktiva zu melden, die die Anforderungen des Artikels 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.
19. Für die Positionen 5.1 bis 5.2 sind von den Instituten nur Positionen im Zusammenhang mit den Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 419 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva zu melden.
20. Für die Positionen 6.1 bis 6.1.3 sind — nur von schariakonformen Banken — die Positionen zu melden, bei denen es sich um schariakonforme Finanzprodukte handelt, die als Alternative zu Vermögenswerten verwendet werden, die für die Zwecke des Artikels 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als liquide Aktiva anerkannt würden.
21. Für die liquiden Aktiva aller Positionen im Meldebogen, mit Ausnahme von 1.1 bis 1.2.1, 1.5 bis 1.6.2, 3.1 bis 3.2, 3.9 bis 3.10 und 5.2, ist sowohl der Marktwert als auch der Wert nach Anwendung der entsprechenden Abschläge anzugeben. Für die Positionen 1.1 bis 1.2.1, 1.6 bis 1.6.2, 3.1 bis 3.2, 3.10 und 5.2 ist der Betrag der Position anzugeben. Für die Positionen 1.5 und 3.9 ist der nicht in Anspruch genommene Betrag der Zeile zu melden.
Einzelbogen liquide Aktiva
1.2.1. Erläuterungen zu einzelnen Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Erläuterungen |
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010-390 |
1. AKTIVA, WELCHE DIE VORAUSSETZUNGEN NACH Artikel 416 und 417 der VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 erfüllen. Die in diesem Abschnitt gemeldeten Aktiva wurden ausdrücklich als Aktiva von potenziell hoher oder äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität ermittelt. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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010 |
1.1 Bargeld Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Barmittel, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung. Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten“ des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse“, falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen“ erfüllen. |
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020 |
1.2 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken. |
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030 |
1.2.1 Risikopositionen, die in angespannten Situationen aufgelöst werden können Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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040-110 |
1.3 Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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040-050 |
1.3.1 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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040 |
1.3.1.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.1 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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050 |
1.3.1.2 Garantiert von Die unter 1.3.1 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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060-070 |
1.3.2 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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060 |
1.3.2.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.2 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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070 |
1.3.2.2 Garantiert von Die unter 1.3.2 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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080-090 |
1.3.3 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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080 |
1.3.3.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.3 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
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090 |
1.3.3.2 Garantiert von Die unter 1.3.3 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
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100-110 |
1.3.4 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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100 |
1.3.4.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.4 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
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110 |
1.3.4.2 Garantiert von Die unter 1.3.4 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
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120-140 |
1.4 Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 genannten zugrunde liegenden Aktiva |
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120 |
1.4.1 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
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130 |
1.4.2 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
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140 |
1.4.3 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
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150 |
1.5 Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als diese Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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160-170 |
1.6 Einlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wenn das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört: die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel vom Zentralkreditinstitut |
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160 |
1.6.1 Einlagen |
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170 |
1.6.2 Vertragsgemäß verfügbare Finanzierungsmittel |
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180 |
1.7 Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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190-210 |
1.8 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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190 |
1.8.1 Bonitätsstufe 1 |
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200 |
1.8.2 Bonitätsstufe 2 |
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210 |
1.8.3 Bonitätsstufe 3 |
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220-240 |
1.9 Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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220 |
1.9.1 Bonitätsstufe 1 |
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230 |
1.9.2 Bonitätsstufe 2 |
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240 |
1.9.3 Bonitätsstufe 3 |
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250-270 |
1.10 Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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250 |
1.10.1 Bonitätsstufe 1 |
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260 |
1.10.2 Bonitätsstufe 2 |
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270 |
1.10.3 Bonitätsstufe 3 |
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280 — 300 |
1.11 Aus den in den Zeilen 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5 Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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280 |
1.11.1 Bonitätsstufe 1 |
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290 |
1.11.2 Bonitätsstufe 2 |
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300 |
1.11.3 Bonitätsstufe 3 |
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310-330 |
1.12 Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.9 fallen Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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310 |
1.12.1 Bonitätsstufe 1 |
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320 |
1.12.2 Bonitätsstufe 2 |
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330 |
1.12.3 Bonitätsstufe 3 |
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340-360 |
1.13 Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
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340 |
1.13.1 Bonitätsstufe 1 |
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350 |
1.13.2 Bonitätsstufe 2 |
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360 |
1.13.3 Bonitätsstufe 3 |
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1.14 Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
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370 |
1.14.1 Bonitätsstufe 1 |
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380 |
1.14.2 Bonitätsstufe 2 |
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390 |
1.14.3 Bonitätsstufe 3 |
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400-410 |
2. AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b und d ERFÜLLEN, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b UND c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 Die Positionen sind nur in einer unten angegebenen Unterkategorie zu melden, auch wenn beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind. |
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400 |
2.1 Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva |
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410 |
2.2 Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
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420-610 |
3. Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen. |
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420 |
3.1 Bargeld Anhang III Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Barmitttel, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann. Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten“ des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse“, falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen“ erfüllen. |
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430 |
3.2 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind Anhang III Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können. |
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440-480 |
3.3 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
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440 |
3.3.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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450 |
3.3.2 Von Staaten garantierte Forderungen Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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460 |
3.3.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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470 |
3.3.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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480 |
3.3.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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490 |
3.4 Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht Anhang III Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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500-550 |
3.5 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
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500 |
3.5.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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510 |
3.5.2 Von Staaten garantierte Forderungen Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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520 |
3.5.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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530 |
3.5.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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540 |
3.5.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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550 |
3.6 Nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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560 |
3.7 Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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570 |
3.8 Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind Anhang III Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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580 |
3.9 Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als diese Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen Anhang III Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Nur insofern diese nicht bereits unter Meldeposition 1.5 gemeldet wurden. |
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590 |
3.10 Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört. Anhang III Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Unter dieser Position sind nur insofern Angaben zu machen, als die entsprechenden Beträge nicht bereits unter Meldeposition 1.6 gemeldet wurden. |
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600 |
3.11 Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden Anhang III Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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610 |
3.12 An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird Anhang III Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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620-850 |
4 AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 NICHT ERFÜLLEN, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen |
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620-640 |
4.1 Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Von einer Wertpapierfirma, einem Versicherungsunternehmen, einer Finanzholdinggesellschaft, einer gemischten Finanzholdinggesellschaft oder einem anderen Unternehmen, das eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten ausführt, begebene Schuldverschreibungen. Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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620 |
4.1.1 Bonitätsstufe 1 |
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630 |
4.1.2 Bonitätsstufe 2 |
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640 |
4.1.3 Bonitätsstufe 3 |
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650-670 |
4.2 Eigenemissionen Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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650 |
4.2.1 Bonitätsstufe 1 |
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660 |
4.2.2 Bonitätsstufe 2 |
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670 |
4.2.3 Bonitätsstufe 3 |
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680-700 |
4.3 Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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680 |
4.3.1 Bonitätsstufe 1 |
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690 |
4.3.2 Bonitätsstufe 2 |
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700 |
4.3.3 Bonitätsstufe 3 |
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710-730 |
4.4 Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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710 |
4.4.1 Bonitätsstufe 1 |
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720 |
4.4.2 Bonitätsstufe 2 |
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730 |
4.4.3 Bonitätsstufe 3 |
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740-760 |
4.5 Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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740 |
4.5.1 Bonitätsstufe 1 |
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750 |
4.5.2 Bonitätsstufe 2 |
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760 |
4.5.3 Bonitätsstufe 3 |
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770 |
4.6 An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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780 |
4.7 Nicht unter 3.1.2 oben gemeldetes Gold Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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790 |
4.8 Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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800 |
4.9 Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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810 |
4.10 Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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820 |
4.11 Auf den unter 4.6 — 4.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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830-850 |
4.12 Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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830 |
4.12.1 Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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840 |
4.12.2 Geldmarktpapiere Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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850 |
4.12.3 Kreditforderungen Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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860-870 |
5 Behandlung für Rechtsräume mit unzureichenden erstklassigen liquiden Aktiva (HQLA) |
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860 |
5.1 Nutzung von Ausnahmeregelung A (Fremdwährung) Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der gemäß Ausnahmeregelung A gehaltenen Aktiva |
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870 |
5.2 Nutzung von Ausnahmeregelung B (Kreditlinie von der betreffenden Zentralbank) Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der gemäß Ausnahmeregelung B nicht in Anspruch genommenen Kreditlinie |
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880-900 |
6 Meldung schariakonformer Vermögenswerte als alternative Vermögenswerte unter 509 Absatz 2 Buchstabe i Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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880 |
6.1 Bonitätsstufe 1 |
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890 |
6.1 Bonitätsstufe 2 |
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900 |
6.1 Bonitätsstufe 3 |
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 2 von 5: ABFLÜSSE)
1. Abflüsse
1.1. Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist ein zusammenfassender Meldebogen, in dem Angaben zu den über die nächsten 30 Tage gemessenen Liquiditätsabflüssen zu machen sind. Zweck ist die Überwachung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau hinterlegt.
2. Im Einklang mit Artikel 420 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 werden in diesem Abschnitt die Meldepflichten für Privatkundeneinlagen (Artikel 421), sonstige Einlagen und Verbindlichkeiten (Artikel 422), zusätzliche Abflüsse (Artikel 423) und Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten (Artikel 124) behandelt.
3. Im Einklang mit Artikel 421 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dürfen die Institute bei der Berechnung der Abflüsse bestimmte klar umrissene Kategorien von Privatkundeneinlagen ausschließen. Der Vollständigkeit halber sind diese Einlagen unter Position 1.1.6 des Meldebogens anzugeben.
1.2. Einzelbogen Abflüsse
1.2.1. Erläuterungen zu bestimmten Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Erläuterungen |
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020-137 |
1. ABFLÜSSE Artikel 421 bis 424 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Zu Meldezwecken wurden die in diesem Abschnitt zu meldenden Verbindlichkeiten ausdrücklich als mögliche Quelle von Liquiditätsabflüssen über die nächsten 30 Tage definiert. |
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020-100 |
1.1 Privatkundeneinlagen Artikel 421 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Summe der Verbindlichkeiten aus Privatkundeneinlagen nach der Definition in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 411 Absatz 2, einschließlich Sichteinlagen und Festgeldeinlagen, ist in Spalte 020 anzugeben. Der resultierende Abfluss nach Anwendung der entsprechenden Abflussrate ist in Spalte 030 anzugeben. In den folgenden Unterkategorien sind Angaben zu machen: |
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020-040 |
1.1.1 Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt |
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020 |
1.1.1.1 Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Es ist der Teil der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten und unter Position 1.1.1 gemeldeten Privatkundeneinlagen anzugeben, der Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung ist, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist. Privatkundeneinlagen, die sowohl Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung sind, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist, als auch auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten werden, sind stattdessen unter Position 1.1.1.2 zu melden. |
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030 |
1.1.1.2 Auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Es ist der Teil der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten und unter Position 1.1.1 gemeldeten Privatkundeneinlagen anzugeben, der auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten wird, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist. |
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040 |
1.1.2 Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckte Einlagen, welche die Voraussetzungen für eine Meldung unter den Positionen 1.1.1.1 oder 1.1.1.2 nicht erfüllen Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Einlagen ist der Teil der anderen Einlagen anzugeben, welche die Voraussetzungen für eine Meldung unter den Positionen 1.1.1.1 oder 1.1.1.2 nicht erfüllt. |
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050 |
1.1.3 Nicht durch die Einlagensicherung abgedeckte Privatkundeneinlagen Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland nicht gedeckte Privatkundeneinlagen |
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060-080 |
1.1.4 Einlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bzw. 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegeben, sind in folgenden Unterkategorien zu melden: |
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060 |
1.1.4.1 Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 1 — mittleres Abflussrisiko Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 1 zuzuordnen sind. |
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070 |
1.1.4.2 Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 2 — hohes Abflussrisiko Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 2 zuzuordnen sind. |
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080 |
1.1.4.3 Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 3 — sehr hohes Abflussrisiko Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 3 zuzuordnen sind. |
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090 |
1.1.5 Einlagen in Drittstaaten, bei denen ein höherer Abfluss angewandt wird Artikel 421 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Drittstaaten entgegengenommene Privatkundeneinlagen, die in diesem Drittstaat höheren Abflüssen unterliegen als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegeben. |
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100 |
1.1.6 Einlagen, die von der Berechnung der Abflüsse ausgenommen sind, wenn die Bedingungen in Artikel 421 Absatz 5 Buchstaben a und b erfüllt sind Artikel 421 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Privatkundeneinlagen, die nach Artikel 421 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von der Berechnung der Abflüsse ausgenommen sind. |
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110-1130 |
1.2 Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten Artikel 422 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Summe der Abflüsse bei sonstigen im Laufe der nächsten 30 Tage fälligen Verbindlichkeiten ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: Die in diesem Abschnitt angegebenen Verbindlichkeiten beinhalten nur allgemeine Verpflichtungen mit Ausnahme der in Artikel 411 Absatz 2 definierten Privatkundeneinlagen (die stattdessen unter Position 1.1. oben zu melden sind). Die hier zu meldenden Verbindlichkeiten werden im Laufe der nächsten 30 Tage fällig, haben einen frühestmöglichen vertraglich vereinbarten Fälligkeitstermin innerhalb der nächsten 30 Tage oder einen unbestimmten Fälligkeitstermin. Hierzu gehören sowohl (i) Verbindlichkeiten mit Optionen, die der Anleger in seinem eigenen Ermessen ausüben kann und (ii) Verbindlichkeiten mit Optionen, die das Institut in seinem eigenen Ermessen ausüben kann, wobei die Möglichkeit des Instituts, die Option nicht auszuüben, aus Reputationsschutzgründen begrenzt ist. Insbesondere wenn der Markt erwartet, dass bestimmte Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten 30 Tage zurückgezahlt werden, vor ihrem rechtlichen Endfälligkeitstermin, sind diese Verbindlichkeiten in die entsprechende Unterkategorie aufzunehmen. |
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110 |
1.2.1 Aus den eigenen Betriebskosten des Instituts erwachsende Verbindlichkeiten Artikel 422 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage fälligen, aus den eigenen Betriebskosten des Instituts erwachsenden Verbindlichkeiten. Hierzu gehören beispielsweise Bürokosten, Versorgungskosten, Buchhaltungskosten, Lohn- und Gehaltskosten etc. sowie jedwede anderen Kosten, die dem Institut durch das Betreiben seiner eigenen Geschäftstätigkeit entstehen. |
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120-950 |
1.2.2 Aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 resultierende Verbindlichkeiten Artikel 422 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Für die folgenden Unterkategorien ermitteln die Institute den Betrag der Abflüsse im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen über die nächsten 30 Tage, den Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte, mit denen die Transaktionen besichert werden, und den Wert dieser Vermögenswerte gemäß Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Im Einklang mit Artikel 192: 1. bedeutet „besicherte Kreditvergabe“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und keine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt; 2. bedeutet „Kapitalmarkttransaktion“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und eine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt. Deshalb sind in diesem Abschnitt alle Geschäfte zu melden, bei denen das Institut ein besichertes Bardarlehen erhalten hat, wie zum Beispiel Pensionsgeschäfte nach der Definition in Artikel 4 Absatz 83 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die innerhalb von 30 Tagen ablaufen. Die Institute melden den Marktwert der Vermögenswerte, mit denen die besicherten Kreditvergaben und die Kapitalmarkttransaktionen besichert werden, in Spalte 010. Die Institute melden diese Geschäfte in einer von sieben Kategorien: Kategorie eins: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 020 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 030 zu melden. Kategorie zwei: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 040 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 050 zu melden. Kategorie drei: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 060 zu melden. Kategorie vier: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 070 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 080 zu melden. Kategorie fünf: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 090 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 100 zu melden. Kategorie sechs: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 110 zu melden. Kategorie sieben: wenn die Gegenpartei der Zentralstaat, eine öffentliche Stelle des Mitgliedstaats, in dem das Institut zugelassen wurde oder eine Zweigstelle errichtet hat, oder eine multilaterale Entwicklungsbank ist, ist der fällige Betrag in Spalte 120 zu melden. Die Institute nehmen die Zuordnung der Geschäfte vor, indem sie die Liquidität und Kreditqualität der Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, anhand der gleichen Kriterien ermitteln, die auch zur Meldung der Aktiva in Meldebogen 1.1 „Aktiva“ angewandt werden. D.h. im Einklang mit Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: bis eine einheitliche Definition der äußerst hohen und der hohen Liquidität und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt ist, ermitteln die Institute selbst in einer entsprechenden Währung die übertragbaren Aktiva, die jeweils eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen. Wenn das Institut sowohl Aktiva von „äußerst hoher“, „hoher“ als auch „anderer“ Liquidität und Kreditqualität in einen Forderungspool eingebracht hat, und keine Aktiva speziell als Sicherheitsleistung für die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen zugeordnet sind, hat das Institut davon auszugehen, dass die Aktiva mit der geringsten Liquidität und Kreditqualität zuerst zugeordnet werden, d.h. die Aktiva einer „anderen Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe“ sind zuerst zuzuordnen. Erst sobald diese Aktiva vollständig zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „hoher Liquidität und Kreditqualität“ zugeordnet werden. Erst sobald auch diese Aktiva zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität“ zugeordnet werden. Sicherheitentauschgeschäfte, bei denen das Institut sich gleichzeitig Sicherheiten leiht und Sicherheiten verleiht (in Form anderer Vermögenswerte als Barmittel), sind wie folgt zu melden: Der Wert des geliehenen Vermögenswerts ist in Spalte 010 zu seinem Marktwert anzugeben und sein Wert gemäß Artikel 418 der Verordnung (EU) NO 575/2013 ist in der entsprechenden Spalte anzugeben. Sicherheitentauschgeschäfte beziehen sich nur auf Sicherheiten und es gibt keinen zugrunde liegenden „fälligen Betrag“, der zu melden wäre. Der Marktwert des hergeliehenen Vermögenswerts ist in der Spalte „Marktwert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird“ in der entsprechenden Unterkategorie von Meldebogen 3 „Zuflüsse“ zu melden. Sicherheitentauschgeschäfte beziehen sich nur auf Sicherheiten und es gibt keinen zugrunde liegenden „fälligen Betrag“, der zu melden wäre. |
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120-190 |
1.2.2.1 Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Geschäfte, die durch übertragbare Aktiva unterlegt sind, sind hier gemäß 1.2.2 oben zu melden, in der entsprechenden Unterkategorie. Zu den in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva wurde ausdrücklich festgestellt, dass sie möglicherweise von äußerst hoher oder hoher Liquidität und Kreditqualität sind. Die in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva müssen alle geltenden Anforderungen gemäß Artikel 416 und 417 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen. |
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120-130 |
1.2.2.1.1 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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120 |
1.2.2.1.1.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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130 |
1.2.2.1.1.2 Garantiert von Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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140-150 |
1.2.2.1.2 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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140 |
1.2.2.1.2.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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150 |
1.2.2.1.2.2 Garantiert von Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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160-170 |
1.2.2.1.3 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken. Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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160 |
1.2.2.1.3.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
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170 |
1.2.2.1.3.2 Garantiert von Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
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180-190 |
1.2.2.1.4 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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180 |
1.2.2.1.4.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
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190 |
1.2.2.1.4.2 Garantiert von Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
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200-220 |
1.2.2.2 Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva im Einklang mit 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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200 |
1.2.2.2.1 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
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210 |
1.2.2.2.2 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
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220 |
1.2.2.2.3 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
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230 |
1.2.2.3 Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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240-260 |
1.2.2.4 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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240 |
1.2.2.4.1 Bonitätsstufe 1 |
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250 |
1.2.2.4.2 Bonitätsstufe 2 |
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260 |
1.2.2.4.3 Bonitätsstufe 3 |
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270-290 |
1.2.2.5 Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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270 |
1.2.2.5.1 Bonitätsstufe 1 |
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280 |
1.2.2.5.2 Bonitätsstufe 2 |
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290 |
1.2.2.5.3 Bonitätsstufe 3 |
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300-320 |
1.2.2.6 Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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300 |
1.2.2.6.1 Bonitätsstufe 1 |
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310 |
1.2.2.6.2 Bonitätsstufe 2 |
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320 |
1.2.2.6.3 Bonitätsstufe 3 |
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330-350 |
1.2.2.7 Aus den in den Zeilen 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 des Meldebogens „liquide Aktiva“ gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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330 |
1.2.2.7.1 Bonitätsstufe 1 |
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340 |
1.2.2.7.2 Bonitätsstufe 2 |
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350 |
1.2.2.7.3 Bonitätsstufe 3 |
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360-380 |
1.2.2.8 Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.9 fallen Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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360 |
1.2.2.8.1 Bonitätsstufe 1 |
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370 |
1.2.2.8.2 Bonitätsstufe 2 |
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380 |
1.2.2.8.3 Bonitätsstufe 3 |
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390-410 |
1.2.2.9 Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
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390 |
1.2.2.9.1 Bonitätsstufe 1 |
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400 |
1.2.2.9.2 Bonitätsstufe 2 |
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410 |
1.2.2.9.3 Bonitätsstufe 3 |
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420-440 |
1.2.2.10 Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
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420 |
1.2.2.10.1 Bonitätsstufe 1 |
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430 |
1.2.2.10.2 Bonitätsstufe 2 |
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440 |
1.2.2.10.3 Bonitätsstufe 3 |
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450-460 |
1.2.2.11 AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b UND d, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b UND c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 ERFÜLLEN Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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450 |
1.2.2.11.1 Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva |
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460 |
1.2.2.11.2 Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
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480-680 |
1.2.2.12 Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen. Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die im Meldebogen nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden. |
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480 |
1.2.2.12.1 Bargeld Anhang III, Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag des Bargelds, einschließlich Münzen und Banknoten pro Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann. Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten“ des Meldebogens „Zuflüsse“, falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen“ erfüllen. |
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490 |
1.2.2.12.2 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind Anhang III, Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können. |
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500-540 |
1.2.2.12.3 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
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500 |
1.2.2.12.3.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten |
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510 |
1.2.2.12.3.2 Von Staaten garantierte Forderungen |
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520 |
1.2.2.12.3.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
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530 |
1.2.2.12.3.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
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540 |
1.2.2.12.3.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
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550 |
1.2.2.12.4 Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht |
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570-610 |
1.2.2.12.5 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
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570 |
1.2.2.12.5.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten |
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580 |
1.2.2.12.5.2 Von Staaten garantierte Forderungen |
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590 |
1.2.2.12.5.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
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600 |
1.2.2.12.5.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden |
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610 |
1.2.2.12.5.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden |
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620 |
1.2.2.12.6 Nicht unter 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen |
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630 |
1.2.2.12.7 Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen |
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640 |
1.2.2.12.8 Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Nummer 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind |
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650 |
1.2.2.12.9 Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen Anhang III, Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumten Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen. |
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660 |
1.2.2.12.10 Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört. |
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670 |
1.2.2.12.11 Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden |
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680 |
1.2.2.12.12 An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird |
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690-920 |
1.2.2.13 Aktiva, die die Anforderungen des Artikels 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen. Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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690-710 |
1.2.2.13.1 Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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690 |
1.2.2.13.1.1 Bonitätsstufe 1 |
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700 |
1.2.2.13.1.2 Bonitätsstufe 2 |
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710 |
1.2.2.13.1.3 Bonitätsstufe 3 |
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720-740 |
1.2.2.13.2 Eigenemissionen Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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720 |
1.2.2.13.2.1 Bonitätsstufe 1 |
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730 |
1.2.2.13.2.2 Bonitätsstufe 2 |
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740 |
1.2.2.13.2.3 Bonitätsstufe 3 |
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750-770 |
1.2.2.13.3 Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten Artikel 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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750 |
1.2.2.13.3.1 Bonitätsstufe 1 |
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760 |
1.2.2.13.3.2 Bonitätsstufe 2 |
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770 |
1.2.2.4.13.3 Bonitätsstufe 3 |
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780-800 |
1.2.2.13.4 Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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780 |
1.2.2.13.4.1 Bonitätsstufe 1 |
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790 |
1.2.2.13.4.2 Bonitätsstufe 2 |
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800 |
1.2.2.13.4.2 Bonitätsstufe 3 |
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810-830 |
1.2.2.13.5 Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
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810 |
1.2.2.13.5.1 Bonitätsstufe 1 |
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820 |
1.2.2.13.5.2 Bonitätsstufe 2 |
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830 |
1.2.2.13.5.3 Bonitätsstufe 3 |
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840 |
1.2.2.13.6 An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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850 |
1.2.2.13.7 Gold Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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860 |
1.2.2.13.8 Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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870 |
1.2.2.13.9 Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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880 |
1.2.2.13.10 Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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890 |
1.2.2.13.11 Auf den unter 4.5 — 4.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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900-920 |
1.2.2.13.12 Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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900 |
1.2.2.13.12.1 Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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910 |
1.2.2.13.12.2 Geldmarktpapiere Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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920 |
1.2.2.13.12.3 Kreditforderungen Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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930-950 |
1.2.2.14 Meldung schariakonformer Vermögenswerte als alternative Vermögenswerte nach Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 509 Absatz 2 Buchstabe i Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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930 |
1.2.2.14.1 Bonitätsstufe 1 |
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940 |
1.2.2.14.2 Bonitätsstufe 2 |
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950 |
1.2.2.14.3 Bonitätsstufe 3 |
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960-1030 |
1.2.3 Einlagen, die vom Einleger zu halten sind Artikel 422 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Einlagen, einschließlich Sichteinlagen und Festgeldeinlagen, die vom Einleger zu halten sind, sind in den folgenden Unterkategorien in Spalte 010 „Einlagenbetrag von Kunden, die Finanzkunden sind“ und in Spalte 030 „Einlagenbetrag von Kunden, die keine Finanzkunden sind“, je nach Art der Gegenpartei, wie folgt zu melden: |
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960-990 |
1.2.3.1 Um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen) Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen) ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden: [Bitte beachten Sie: In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Clearing-Beziehung eine Service-Vereinbarung, die es den Kunden ermöglicht, Gelder (oder Wertpapiere) indirekt durch direkte Teilnehmer an inländischen Abrechnungssystemen an die Endempfänger zu transferieren. Diese Dienstleistungen sind auf folgende Tätigkeiten beschränkt: Übermittlung, Abgleich und Bestätigung von Zahlungsaufträgen; Innertages-Überziehungskredite, Tagesfinanzierungen von einem Geschäftstag bis zum nächsten und Halten der Salden nach der Abwicklung; sowie die Ermittlung der Innertages- und der endgültigen Abrechnungspositionen. Clearing-Leistungen und damit verbundene Leistungen für institutionelle Kunden müssen gemäß einer rechtsverbindlichen Vereinbarung erbracht werden (Basel III Liquiditätsvorschriften, Regelwerk Ziffer 75). In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Verwahrungs-Beziehung die Erbringung von Leistungen zur Aufbewahrung von, Berichterstattung über und Bearbeitung von Vermögenswerten und/oder die Erleichterung der operativen und administrativen Elemente der damit verbunden im Kundenauftrag durchgeführten Tätigkeiten bei deren Transaktionen mit und beim Halten von finanziellen Vermögenswerten. Mit Verwahrungs-Leistungen verbundene Leistungen für institutionelle Kunden müssen gemäß einer rechtsverbindlichen Verwahrungs-Vereinbarung oder einer ähnlichen Service-Vereinbarung erbracht werden. Diese Dienstleistungen sind auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften, die Überweisung vertraglich vereinbarter Zahlungen, die Bearbeitung von Sicherheitsleistungen, die Ausführung von Fremdwährungsgeschäften, das Halten der entsprechenden Barguthaben und die Erbringung von Gelddispositions-Nebendienstleistungen beschränkt. Ebenfalls enthalten ist die Entgegennahme von Dividenden und anderen Erträgen, Zeichnungen und Rückzahlungen von Kunden, geplante Ausschüttungen von Kundengeldern und die Zahlung von Gebühren, Steuern und anderen Aufwendungen. Des Weiteren können sich Verwahrungs-Leistungen auch auf Vermögensverwaltungsleistungen, Corporate-Trust-Services, Treasury-Leistungen, Treuhand-Leistungen, Geldüberweisungen, Aktienübertragungen und Vermittlungsdienste erstrecken, einschließlich Zahlungs- und Abwicklungsdienste (ohne Korrespondenzbankgeschäfte), Handelsfinanzierungen und die Entgegennahme von Depoteinlagen (Basel III Liquiditätsvorschriften, Regelwerk Ziffer 76). In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Gelddispositions-Beziehung die Erbringung von Gelddispositions-Dienstleistungen (Cash-Management-Services) und damit verbundene Leistungen für Kunden. Cash-Management und damit verbundene] |
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960-970 |
1.2.3.1.1 Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden: |
|
960 |
1.2.3.1.1.1 Für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben. |
|
970 |
1.2.3.1.1.2 Für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, für die jedoch nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden: |
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980-990 |
1.2.3.1.2 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden: |
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980 |
1.2.3.1.2.1 Für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben. |
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990 |
1.2.3.1.2.2 Für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden: |
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1000 |
1.2.3.2 Im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe c Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung zu halten sind. |
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1010 |
1.2.3.2.1 Davon: Anteil der Einlagen, bei denen es sich um Korrespondenzbankgeschäfte oder um Primebroker-Dienstleistungen handelt Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung zu halten sind und bei denen es sich um Einlagen im Zusammenhang mit Korrespondenzbankgeschäften oder Primebroker-Dienstleistungen handelt. |
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1020 |
1.2.3.4 Im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems oder als gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angeschlossen ist Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems oder als gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angeschlossen ist, zu halten sind. |
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1030 |
1.2.3.5 Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (cash clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralekreditinstituts sowie für den Fall zu halten, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger für die Zahlungsverkehrsabrechnung (cash clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralekreditinstituts sowie für den Fall zu halten sind, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört. |
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1040 |
1.2.4 Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten Artikel 422 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, letzte Ziffer Gesamtbetrag der Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten |
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1050 |
1.2.5 Kreditlinien für die in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f angegebenen Aktiva Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f Gesamtbetrag der Kreditlinien für die in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f angegebenen Aktiva |
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1060-1070 |
1.2.6 Nicht unter 1.2.2 oder 1.2.5 gemeldete Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, bei denen es sich nicht um Finanzkunden handelt Artikel 422 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der nicht unter 1.2.2 oder 1.2.5 gemeldeten Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, bei denen es sich nicht um Finanzkunden handelt. |
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1060 |
1.2.6.1. Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt |
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1070 |
1.2.6 Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt |
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1060 |
1.2.7 Der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden) Artikel 422 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten, der erwartungsgemäß innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu zahlen ist. Die Beträge — müssen für alle Gegenparteien netto angegeben werden — müssen netto angegeben werden; netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden — dürfen nicht die nach der Marktbewertungsmethode ermittelten Werte sein, weil der nach der Marktbewertungsmethode ermittelte Wert auch Schätzungen der Eventualzuflüsse und Eventualabflüsse enthält und auch Zahlungsströme enthalten kann, zu denen es erst nach Ablauf des Zeithorizonts von 30 Tagen kommt. Bitte beachten Sie: der Nettobetrag der Forderungen ist unter 1.3 „Zuflüsse“ Position 1.1.6 anzugeben (der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)). |
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1090-1100 |
1.2.8 Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde eine niedrigere Abflussrate festgelegt wurde Artikel 422 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde im Einzelfall eine niedrigere Abflussrate festgelegt wurde, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: |
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1090 |
1.2.8.1 Wenn alle Bedingungen des Artikels 422 Absatz 8 Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, und für die alle Bedingungen nach Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind. |
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1100 |
1.2.8.2 Wenn alle der in Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, und für die alle der in Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind. |
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1110-1120 |
1.2.9 Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde Artikel 420 Absatz 1 Buchstabe e und 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde. |
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1110 |
1.2.9 Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde |
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1120 |
1.2.9 Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde |
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1130 |
1.2.10 Alle anderen Verbindlichkeiten Artikel 422 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aller anderen Verbindlichkeiten. |
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1140-1210 |
1.3 Zusätzliche Abflüsse Der Gesamtbetrag aller zusätzlichen Abflüsse ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: |
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1140 |
1.3.1 Für andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis c, die das Institut für die in Anhang II genannten Kontrakte hinterlegt Artikel 423 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamtbetrag aller zusätzlichen Abflüsse für andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis c, die das Institut für die in Anhang II genannten Kontrakte hinterlegt, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: |
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1150 |
1.3.2 In Höhe des Bedarfs an zusätzlichen Sicherheiten, der sich infolge einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität des Instituts ergeben würde Artikel 423 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten entspricht, der sich infolge einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität des Instituts ergeben würde. |
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1160 |
1.3.3 In Höhe des Bedarfs an zusätzlichen Sicherheiten, der sich aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und anderen Kontrakte des Instituts, falls diese wesentlich sind, ergeben würde Artikel 423 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten entspricht, der sich aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen ergeben würde. |
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1170 |
1.3.4 In Höhe des Marktwerts von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wertpapiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts Artikel 423 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Marktwert von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten entspricht, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wertpapiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts. |
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1180 |
1.3.5 In Höhe der von dem Institut gehaltenen überschüssigen Sicherheiten, die jederzeit von der Gegenpartei eingefordert werden können Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse für von dem Institut gehaltene überschüssige Sicherheiten, die jederzeit von der Gegenpartei eingefordert werden können |
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1190 |
1.3.6 In Höhe der Sicherheiten, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müssen Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse für Sicherheiten, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müssen |
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1200 |
1.3.7 In Höhe der Sicherheiten, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne Zustimmung des Kreditinstituts durch Vermögenswerte ersetzt werden können, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 anerkannt würden. Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse für Sicherheiten, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne Zustimmung des Kreditinstituts durch Vermögenswerte ersetzt werden können, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 anerkannt würden. |
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1210 |
1.3.8 Als Sicherheit entgegengenommene Einlagen Artikel 423 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Abflüsse, der den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen entspricht |
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1220-1370 |
1.4 Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten Der Gesamthöchstbetrag, der von nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden könnte, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: [Bitte beachten Sie: Dieser Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden kann, darf abzüglich des Werts der nach Artikel 418 zu stellenden Sicherheit bewertet werden, wenn das Institut diese Sicherheit wieder verwenden kann und sie in Form liquider Aktiva gemäß Artikel 416 gehalten wird. Die zu leistende Sicherheit darf nicht aus von der Gegenpartei der Fazilität oder aus von einem ihr verbundenen Unternehmen begebenen Vermögenswerten bestehen. Liegen dem Institut die erforderlichen Informationen vor, so wird als Höchstbetrag, der für Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die Verbriefungszweckgesellschaften eingeräumt wurden, in Anspruch genommen werden kann, der Höchstbetrag festgelegt, der angesichts der eigenen Verpflichtungen der Verbriefungszweckgesellschaft in den jeweils folgenden 30 Tagen in Anspruch genommen werden könnte.] |
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1220 |
1.4.1 Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für Privatkunden in Anspruch genommen werden kann Artikel 424 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kreditfazilitäten und nicht in Anspruch genommenen zugesagten Liquiditätsfazilitäten für Privatkunden resultieren könnte, wenn die Fazilitäten in die Forderungsklasse der Retailforderungen nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko fallen. |
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1230-1240 |
1.4.2 Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für Nicht-Privatkunden und Nicht-Finanzkunden in Anspruch genommen werden kann Artikel 424 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kreditfazilitäten und nicht in Anspruch genommenen zugesagten Liquiditätsfazilitäten für Nicht-Privatkunden und Nicht-Finanzkunden resultieren könnte, vorausgesetzt die Fazilitäten: a) fallen nicht in die Forderungsklasse der Retailforderungen nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko; b) wurden Kunden, die keine Finanzkunden sind, zur Verfügung gestellt; c) wurden nicht zu dem Zweck bereitgestellt, die Finanzierung des Kunden in Situationen zu ersetzen, in denen dieser seinen Finanzierungsbedarf nicht an den Finanzmärkten decken kann. |
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1230 |
1.4.2.1 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.2, der nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten darstellt |
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1240 |
1.4.2.2 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.2, der nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten darstellt |
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1250 |
1.4.3 Höchstbetrag, der von nicht in Anspruch genommenen Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden kann, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, damit sie andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind, und der den Betrag der aktuell von Kunden erworbenen Vermögenswerte übersteigt, und sofern der Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden kann, vertraglich auf den Betrag der aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt ist Artikel 424 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Liquiditätsfazilitäten resultieren könnte, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, damit sie andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind. |
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1260-1270 |
1.4.4 Höchstbetrag, der aus anderen nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die nicht unter 1.4.1, 1.4.2 oder 1.4.3 gemeldet wurden, in Anspruch genommen werden kann Artikel 424 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für andere Kunden als die unter 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 gemeldeten resultieren könnte. Hierzu gehören: a) Liquiditätsfazilitäten, die das Institut Verbriefungszweckgesellschaften gewährt hat; b) Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss. |
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1260 |
1.4.4.1 Andere als unter 1.4.3 genannte Liquiditätsfazilitäten, die das Institut Verbriefungszweckgesellschaften gewährt hat Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf andere Verbriefungszweckgesellschaften gewährte Positionen als die unter 1.4.3 genannten bezieht |
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1270 |
1.4.4.2 Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf Vereinbarungen bezieht, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss |
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1280-1290 |
1.4.4.3 Kreditinstituten eingeräumte Fazilitäten Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die Kreditinstituten eingeräumt wurden |
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1280 |
1.4.4.3.1 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4.3, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten bezieht |
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1290 |
1.4.4.3.2 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4.3, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten bezieht |
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1300-1310 |
1.4.4.4 Finanzinstituten und Wertpapierfirmen eingeräumte Fazilitäten Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die Finanzinstituten und Wertpapierfirmen — ausgenommen Kreditinstitute — eingeräumt wurden |
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1300 |
1.4.4.4.1 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten bezieht |
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1310 |
1.4.4.4.2 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten bezieht |
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1320 |
1.4.4.5 Anderen Kunden eingeräumte Fazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die anderen Kunden eingeräumt wurden |
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1330 |
1.4.4.6 Gruppeninternen Unternehmen eingeräumte Fazilitäten Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die gruppeninternen Unternehmen gewährt wurden — Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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1340 |
1.4.5 Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden kann, die zum Zwecke der Finanzierung von Förderdarlehen gewährt wurden Artikel 424 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten resultieren könnte, die zum alleinigen Zweck der direkten oder indirekten Finanzierung von Förderdarlehen gewährt wurden, die den in den Absätzen 2 und 3 genannten Forderungsklassen zugeordnet werden können. Diese Förderdarlehen werden ausschließlich Personen, die keine Finanzkunden sind, gewährt, sind nicht-wettbewerblicher, nicht-gewinnorientierter Natur und dienen der Förderung der Gemeinwohlziele der Zentral- oder Regionalregierung des betreffenden Mitgliedstaats. Eine Inanspruchnahme solcher Fazilitäten ist nur nach einem Antrag auf ein Förderdarlehen und bis zu dem beantragten Betrag möglich. |
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1350 |
1.4.6 Höchstbetrag, der aus allen anderen Eventualverbindlichkeiten in Anspruch genommen werden kann Gesamthöchstbetrag, der aus allen anderen Eventualverbindlichkeiten resultieren könnte. Diese Eventualfinanzierungsverpflichtungen können entweder vertraglich festgelegt sein oder außervertraglich; es handelt sich bei ihnen nicht um Verpflichtungen zur Darlehensvergabe. Zu den außervertraglichen Eventualfinanzierungsverpflichtungen gehören die Verbindung mit, oder das Sponsoring von, verkauften Produkten oder erbrachten Dienstleistungen, die künftig unter Stressbedingungen Unterstützung oder die Vergabe von Geldmitteln erforderlich machen können. Außervertragliche Verpflichtungen können in die vom Institut verkauften, gesponsorten oder entwickelten Finanzprodukte integriert sein, die zu einem ungeplanten Bilanzsummenwachstum führen können, zu dem es aufgrund der Unterstützung kommen kann, die aus Reputationsrisikogründen gewährt wird. |
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1360 |
1.4.6.1 Gruppeninternen Unternehmen eingeräumte Fazilitäten Betrag aus 1.4.6, der einem gruppeninternen Unternehmen gewährt wird — Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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1370 |
1.4.7 Abflüsse nach Artikel 105 Eigenkapitalrichtlinie (CRD, Capital Requirements Directive) Die Gesamtabflüsse aus den in Artikel 105 Buchstaben a und d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikofaktoren, sofern ihr Eintreten innerhalb von 30 Tagen zu erwarten ist. |
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 3 von 5: ZUFLÜSSE)
1. Zuflüsse
1.1. Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist ein zusammenfassender Meldebogen mit Angaben zu den über die jeweils folgenden 30 Tage gemessenen Liquiditätszuflüssen zwecks Überwachung der Liquiditätsdeckungsanforderung gemäß Artikel 412 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau unterlegt.
umfassen Liquiditätszuflüsse nur vertragliche Zuflüsse aus Forderungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer das Institut keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden;
sind Liquiditätszuflüsse in voller Höhe zu melden.
3. Gemäß Artikel 425 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind von den Instituten keine Zuflüsse aus den im Einklang mit Artikel 416 gemeldeten liquiden Aktiva zu melden, ausgenommen fällige Zahlungen auf Aktiva, die nicht im Marktwert des Vermögenswerts berücksichtigt sind.
4. Gemäß Artikel 425 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind von den Instituten keine Zuflüsse aus neu eingegangenen Verpflichtungen zu melden.
1.2. Einzelbogen Zuflüsse
1.2.1. Erläuterungen zu einzelnen Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Erläuterungen |
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010-030 |
ZUFLÜSSE Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Zuflüsse. Die in diesem Abschnitt gemeldeten fälligen Zahlungen wurden für Meldezwecke in Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausdrücklich als mögliche Quelle von Liquiditätszuflüssen in den jeweils folgenden 30 Tage genannt. Die in der Spalte „Betrag“ gemeldeten Beträge werden in jeder Unterkategorie in voller Höhe angegeben, d.h. nicht um die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen Prozentsätze reduziert. |
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010-980 |
1 Zuflüsse Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Spalte 010 bezieht sich auf den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, während Spalte 020 sich auf den maßgeblichen Zufluss, gegebenenfalls nach Anwendung des Zuflussprozentsatzes, bezieht. |
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010-060 |
1.1. Von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Im Laufe der nächsten 30 Tage von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen (einschließlich Zinszahlungen), sind wie folgt in den folgenden Unterkategorien auszuweisen: [Bitte beachten Sie: hierzu gehören auch fällig werdende Darlehen, deren Prolongation bereits vereinbart wurde. Bei nicht fällig werdenden Darlehen wird davon ausgegangen, dass sie keinen Mittelzufluss darstellen. Deshalb sind sie hier nicht auszuweisen.] |
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010 |
1.1.1 Von Privatkunden fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Im Laufe der nächsten 30 Tage von Privatkunden fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen). |
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020 |
1.1.2 Von Firmenkunden, die keine Finanzunternehmen sind, fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Im Laufe der nächsten 30 Tage von Firmenkunden, die keine Finanzunternehmen sind, fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen). |
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030 |
1.1.2.1 Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus dem unter 1.1.2 gemeldeten Betrag ist der Gesamtbetrag anzugeben, den das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 zahlen muss. |
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040 |
1.1.3 Von Zentralbanken fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Im Laufe der nächsten 30 Tage von Zentralbanken fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen). |
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050 |
1.1.3.1 Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus dem unter 1.1.3 gemeldeten Betrag ist der Gesamtbetrag anzugeben, den das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 zahlen muss. |
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060 |
1.1.4 Von anderen Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fälligen Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen), und die nicht in den Zeilen 1.1.1 bis 1.1.3 enthalten sind. |
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070-080 |
1.2 Von Finanzkunden fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage von Finanzkunden fälligen Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen). Besicherte Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind in Abschnitt 1.2 zu melden. |
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070 |
1.2.1 Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus dem unter 1.2 gemeldeten Betrag sind die fälligen Zahlungen anzugeben, die das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 leisten muss. |
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080 |
1.2.2 Fällige Zahlungen, bei denen die zuständige Behörde die Erlaubnis gegeben hat, gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden Artikel 422 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus dem unter 1.2 gemeldeten Betrag sind die fälligen Zahlungen anzugeben, bei denen die zuständige Behörde die Erlaubnis gegeben hat, gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden. |
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090 |
1.3 Aus Handelsfinanzierungsgeschäften gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus Handelsfinanzierungsgeschäften gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b fällige Zahlungen |
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100 |
1.4 Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c |
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110 |
1.5 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Index, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Index, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden |
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120-930 |
1.6 Aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 fällige Zahlungen Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Für die folgenden Unterkategorien ermitteln die Institute den Betrag der Zuflüsse im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen über die nächsten 30 Tage und den Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte, mit denen die Transaktionen besichert werden. Im Einklang mit Artikel 192: 1. bedeutet „besicherte Kreditvergabe“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und keine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt; 2. bedeutet „Kapitalmarkttransaktion“ jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und eine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt. Deshalb sind in diesem Abschnitt alle Geschäfte zu melden, bei denen das Institut ein besichertes Bardarlehen gewährt hat, wie zum Beispiel umgekehrte Pensionsgeschäfte nach der Definition in Artikel 4 Absatz 83 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die innerhalb von 30 Tagen ablaufen. Die Institute melden den innerhalb von 30 Tagen fälligen Betrag in den Spalten 010, 030 und 050 und den Marktwert der Vermögenswerte, mit denen die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen besichert werden, in den Spalten 020, 040 und 060, je nach der Vermögenswertsqualitätskategorie, in die der Vermögenswert eingestuft wurde (äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität, hohe Liquidität und Kreditqualität und andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe). Die Institute nehmen die Zuordnung der Geschäfte vor, indem sie die Liquidität und Kreditqualität der Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, anhand der gleichen Kriterien ermitteln, die auch zur Meldung der Aktiva in Meldebogen 1.1 „Aktiva“ angewandt werden. D.h. im Einklang mit Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: bis eine einheitliche Definition der äußerst hohen und der hohen Liquidität und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt ist, ermitteln die Institute selbst in einer entsprechenden Währung die übertragbaren Aktiva, die jeweils eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen. Wenn das Institut sowohl Aktiva von „äußerst hoher“, „hoher“ als auch „anderer“ Liquidität und Kreditqualität in einem Forderungspool entgegengenommen hat, und keine Aktiva speziell als Sicherheitsleistung für die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen zugeordnet sind, hat das Institut davon auszugehen, dass die Aktiva mit der geringsten Liquidität und Kreditqualität zuerst zugeordnet werden, d.h. die Aktiva einer „anderen Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe“ sind zuerst zuzuordnen. Erst sobald diese Aktiva vollständig zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „hoher Liquidität und Kreditqualität“ zugeordnet werden. Erst sobald auch diese Aktiva zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität“ zugeordnet werden. |
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120-190 |
1.6.1 Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Geschäfte, die durch übertragbare Aktiva unterlegt sind, sind hier in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Zu den in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva wurde ausdrücklich festgestellt, dass sie möglicherweise von äußerst hoher oder hoher Liquidität und Kreditqualität sind. Die in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva müssen alle geltenden Anforderungen gemäß Artikel 416 und 417 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen. |
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120-130 |
1.6.1.1 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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120 |
1.6.1.1.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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130 |
1.6.1.1.2 Garantiert von Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i |
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140-150 |
1.6.1.2 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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140 |
1.6.1.2.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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150 |
1.6.1.2.2 Garantiert von Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii |
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160-170 |
1.6.1.3 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken. Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
160 |
1.6.1.3.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
|
170 |
1.6.1.3.2 Garantiert von Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii |
|
180-190 |
1.6.1.4 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
180 |
1.6.1.4.1 In Form von Forderungen Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
|
190 |
1.6.1.4.2 Garantiert von Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva“ angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv |
|
200-220 |
1.6.2 Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 genannten zugrunde liegenden Aktiva Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva anhand der entsprechenden Unterkategorien gemäß der Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) im Meldebogen „liquide Aktiva“ zu melden. |
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200 |
1.6.2.1 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
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210 |
1.6.2.2 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
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220 |
1.6.2.3 Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
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230 |
1.6.3 Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Bedingungen in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist |
|
240-260 |
1.6.4 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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240 |
1.6.4.1 Bonitätsstufe 1 |
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250 |
1.6.4.2 Bonitätsstufe 2 |
|
260 |
1.6.4.3 Bonitätsstufe 3 |
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270-290 |
1.6.5 Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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270 |
1.6.5.1 Bonitätsstufe 1 |
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280 |
1.6.5.2 Bonitätsstufe 2 |
|
290 |
1.6.5.3 Bonitätsstufe 3 |
|
300-320 |
1.6.6 Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
|
300 |
1.6.6.1 Bonitätsstufe 1 |
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310 |
1.6.6.2 Bonitätsstufe 2 |
|
320 |
1.6.6.3 Bonitätsstufe 3 |
|
330-350 |
1.6.7 Aus den in Zeile 1.6.6 gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
|
330 |
1.6.7.1 Bonitätsstufe 1 |
|
340 |
1.6.7.2 Bonitätsstufe 2 |
|
350 |
1.6.7.3 Bonitätsstufe 3 |
|
360-380 |
1.6.8 Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, mit Ausnahme der in Zeile 1.9 des Meldebogens „liquide Aktiva“ aufgeführten Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. |
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360 |
1.6.8.1 Bonitätsstufe 1 |
|
370 |
1.6.8.2 Bonitätsstufe 2 |
|
380 |
1.6.8.3 Bonitätsstufe 3 |
|
390-410 |
1.6.9 Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
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390 |
1.6.9.1 Bonitätsstufe 1 |
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400 |
1.6.9.2 Bonitätsstufe 2 |
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410 |
1.6.9.3 Bonitätsstufe 3 |
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420-440 |
1.6.10 Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden. |
|
420 |
1.6.10.1 Bonitätsstufe 1 |
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430 |
1.6.10.2 Bonitätsstufe 2 |
|
440 |
1.6.10.3 Bonitätsstufe 3 |
|
450-460 |
1.6.11 AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b und d ERFÜLLEN, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b ODER c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 Die Positionen sind nur in einer unten angegebenen Unterkategorie zu melden, auch wenn beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind. |
|
450 |
1.6.11.1 Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva |
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460 |
1.6.11.2 Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden |
|
470-660 |
1.6.12 Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen. Diese Positionen sind hier in der entsprechenden Unterkategorie zu melden. Hier sind nur Positionen zu melden, die im Meldebogen nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden. |
|
470 |
1.6.12.1 Bargeld Anhang III Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag des Barmittels, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann. Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten“ des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse“, falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen“ erfüllen. |
|
480 |
1.6.12.2 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind Anhang III Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können. |
|
490-530 |
1.6.12.3 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 3 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
|
490 |
1.6.12.3.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
500 |
1.6.12.3.2 Von Staaten garantierte Forderungen Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
510 |
1.6.12.3.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
520 |
1.6.12.3.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
530 |
1.6.12.3.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
540 |
1.6.12.4 Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht Anhang III Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
550-590 |
1.6.12.5 Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon: |
|
550 |
1.6.12.5.1 In Form von Forderungen gegenüber Staaten Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
560 |
1.6.12.5.2 Von Staaten garantierte Forderungen Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
570 |
1.6.12.5.3 In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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580 |
1.6.12.5.4 In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
590 |
1.6.12.5.5 In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
600 |
1.6.12.6 Nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
610 |
1.6.12.7 Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen Anhang III Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
620 |
1.6.12.8 Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind Anhang III Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
630 |
1.6.12.9 Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen Anhang III Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen. |
|
640 |
1.6.12.10 Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört. Anhang III Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
650 |
1.6.12.11 Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden Anhang III Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
660 |
1.6.12.12 An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird Anhang III Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
670-920 |
1.6.13 AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 NICHT ERFÜLLEN, die jedoch die Anforderungen nach Artikel 417 Buchstaben b und c der VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 erfüllen Diese Positionen sind hier in der entsprechenden Unterkategorie des Meldebogens „liquide Aktiva“ zu melden. |
|
670-690 |
1.6.13.1 Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
|
670 |
1.6.13.1.1 Bonitätsstufe 1 |
|
680 |
1.6.13.1.2 Bonitätsstufe 2 |
|
690 |
1.6.13.1.3 Bonitätsstufe 3 |
|
700-720 |
1.6.13.2 Eigenemissionen Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
|
700 |
1.6.13.2.1 Bonitätsstufe 1 |
|
710 |
1.6.13.2.2 Bonitätsstufe 2 |
|
720 |
1.6.13.2.3 Bonitätsstufe 3 |
|
730-750 |
1.6.13.3 Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten Artikel 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
|
730 |
1.6.13.3.1 Bonitätsstufe 1 |
|
740 |
1.6.13.3.2 Bonitätsstufe 2 |
|
750 |
1.6.13.3 Bonitätsstufe 3 |
|
760-780 |
1.6.13.4 Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.6.6 gemeldet wurden Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
|
760 |
1.6.13.4.1 Bonitätsstufe 1 |
|
770 |
1.6.13.4.2 Bonitätsstufe 2 |
|
780 |
1.6.13.4.3 Bonitätsstufe 3 |
|
790-810 |
1.6.13.5 Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.6.7 gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden. |
|
790 |
1.6.13.5.1 Bonitätsstufe 1 |
|
800 |
1.6.13.5.2 Bonitätsstufe 2 |
|
810 |
1.6.13.5.3 Bonitätsstufe 3 |
|
820 |
1.6.13.6 An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
830 |
1.6.13.7 Gold Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
840 |
1.6.13.8 Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
850 |
1.6.13.9 Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
860 |
1.6.13.10 Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
870 |
1.6.13.11 Auf den unter 1.6.13.6 — 1.6.13.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
880-900 |
1.6.13.12 Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
880 |
1.6.13.12.1 Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
890 |
1.6.13.12.2 Geldmarktpapiere Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
900 |
1.6.13.12.3 Kreditforderungen Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
910-930 |
1.6.13.13 Schariakonforme Finanzprodukte, die von schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, verwendet werden können 509 Absatz 2 Ziffer i Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
910 |
1.6.13.13.1 Bonitätsstufe 1 |
|
920 |
1.6.13.13.2 Bonitätsstufe 2 |
|
930 |
1.6.13.13.3 Bonitätsstufe 3 |
|
940-960 |
1.7 Nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere von gruppeninternen Unternehmen gemäß Artikel 425 Absatz 4 erhaltene Zusagen Artikel 425 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamtbetrag der nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und anderen von gruppeninternen Unternehmen erhaltenen Zusagen, für die von der zuständigen Behörde im Einzelfall die Anwendung eines höheren Zuflusses gestattet wurde, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: |
|
940 |
1.7.1 Wenn alle Bedingungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c erfüllt sind Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen höheren Zufluss anzuwenden, und für die alle Bedingungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c erfüllt sind. |
|
950 |
1.7.2 Wenn von den zuständigen Behörden eine Befreiung von Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe d gewährt wurde und wenn alle der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind: nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere von gruppeninternen Unternehmen nach Artikel 425 Absatz 5 erhaltene Zusagen Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b, c und d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen höheren Zufluss anzuwenden, und für die alle der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind und für die eine Befreiung von der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe d genannten Bedingung gewährt wurde. |
|
960 |
1.7.3 Der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden) Artikel 425 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten, der erwartungsgemäß innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu zahlen ist. Die Beträge — müssen für alle Gegenparteien netto angegeben werden — müssen netto angegeben werden; netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden — dürfen nicht die nach der Marktbewertungsmethode ermittelten Werte sein, weil der nach der Marktbewertungsmethode ermittelte Wert auch Schätzungen der Eventualzuflüsse und Eventualabflüsse enthält und auch Zahlungsströme enthalten kann, zu denen es erst nach Ablauf des Zeithorizonts von 30 Tagen kommt. Bitte beachten Sie: der Nettobetrag der Verbindlichkeiten ist unter 1.2 „Abflüsse“ Position 1.2.7 anzugeben (der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)). |
|
970 |
1.8 Auf liquide Aktiva fällige Zahlungen, die im Marktwert des Vermögenswerts nicht widergespiegelt sind Artikel 425 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aller auf Aktiva, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt werden können, fälligen Zahlungen, die im Marktwert des Vermögenswerts nicht widergespiegelt sind |
|
980 |
1.9 Sonstige Zuflüsse Gesamtbetrag aller sonstigen Zuflüsse, die nicht unter den Positionen 1.1 bis 1.8 gemeldet wurden |
|
990 |
2. Aufgrund der Obergrenze ausgeschlossene Zuflüsse Summe der fälligen Zahlungen, die aufgrund einer Zufluss-Obergrenze ausgeschlossen sind. Diese ist im Einklang mit Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 75 % der Liquiditätsabflüsse festgelegt. Dies muss unter Bezugnahme auf die nach dem Meldebogen „Abflüsse“ berechneten Gesamtabflüsse überprüft werden. |
|
1000-1030 |
3 Von der Obergrenze ausgenommene Zuflüsse |
|
1000 |
3.1 Von Schuldnern und Anleiheninvestoren fällige Zahlungen im Zusammenhang mit Hypothekendarlehen Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hypothekendarlehen, die durch Schuldverschreibungen finanziert werden, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4, 5 oder 6 in Betracht kommen, nach der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG |
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1010 |
3.2 Zuflüsse aus Förderdarlehen, die das Institut als Durchlaufdarlehen weitergereicht hat |
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1020 |
3.3 Zuflüsse, die gemäß Artikel 113 Absatz 6 oder 7 behandelt werden dürfen Gesamtbetrag der Zuflüsse, bei denen es sich um Einlagen bei anderen Instituten handelt, die für eine Behandlung nach Artikel 113 Absatz 6 und Artikel 113 Absatz 7 in Betracht kommen, und die deshalb von dieser Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen sind. |
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1030 |
3.4 Zuflüsse von gruppeninternen Unternehmen, die von der zuständigen Behörde genehmigt wurden |
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 4 von 5: Sicherheitentauschgeschäfte)
Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist eine zusammenfassende Meldevorlage mit Angaben, die der EBA eine Beurteilung ermöglichen, ob besicherte Kreditvergaben und Sicherheitentauschgeschäfte, bei denen liquide Aktiva im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c gegen Sicherheiten getauscht wurden, die keine liquiden Aktiva im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c sind, korrekt rückgerechnet wurden.
Einzelvorlage Sicherheitentauschgeschäfte
Hinweise zu einzelnen Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Hinweise |
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1. Sicherheitentauschgeschäfte Artikel 415 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Von den Instituten sind alle Sicherheitentauschgeschäfte zu melden, bei denen liquide Aktiva im Sinne des Artikels 416 Buchstaben a, b oder c gegen Sicherheiten getauscht wurden, die keine liquiden Aktiva im Sinne des Artikels 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c sind. Aktiva, die die Kriterien nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, werden in dieser Meldevorlage als „sonstige Aktiva“ bezeichnet. Sicherheitentauschgeschäfte, die innerhalb von 30 oder weniger Tagen fällig werden, sind in den Spalten 010 und 020 zu melden. In Spalte 010 ist der Nominalbetrag zu melden. In Spalte 020 ist der Marktwert zu melden. Sicherheitentauschgeschäfte, die in mehr als 30 Tagen fällig werden, sind in den Spalten 030 und 040 zu melden. In Spalte 030 ist der Nominalbetrag zu melden. In Spalte 040 ist der Marktwert zu melden. |
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010-060 |
1.0 Aktiva |
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010 |
1.1 Barmittel und Forderungen an Zentralbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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020 |
1.2 Andere übertragbare Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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030-060 |
1.3 Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In den folgenden Unterkategorien sind Angaben zu machen: |
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030 |
1.3.1 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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040 |
1.3.2 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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050 |
1.3.3 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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060 |
1.3.4 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN (TEIL 5 von 5: STABILE REFINANZIERUNG)
1. Positionen, die eine stabile Refinanzierung bieten
1.1. Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist eine zusammenfassende Meldevorlage mit Angaben zu den Positionen, die eine stabile Refinanzierung bieten. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau unterlegt.
2. Hier sind alle Eigenmittel und Verbindlichkeiten in der Bilanz des Instituts zu melden. Der Gesamtbetrag dieser beiden Kategorien spiegelt daher die Größenordnung der Bilanzsumme des Instituts wider.
3. Gemäß Artikel 427 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Verbindlichkeiten fünf Zeitfenstern zuzuordnen:
Verbindlichkeiten, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung innerhalb von drei Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte F der jeweiligen Kategorie zu melden. Alle Sichteinlagen sind hier zu melden.
Verbindlichkeiten, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung innerhalb von drei bis sechs Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte G der jeweiligen Kategorie zu melden.
Verbindlichkeiten, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung innerhalb von sechs bis neun Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte H der jeweiligen Kategorie zu melden.
Verbindlichkeiten, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung innerhalb von neun bis zwölf Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte I der jeweiligen Kategorie zu melden.
Verbindlichkeiten, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung später als zwölf Monate ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte J der jeweiligen Kategorie zu melden.
4. Dabei haben die Institute davon auszugehen, dass die Anleger ein Kündigungsrecht (eine Kaufoption) zum frühestmöglichen Zeitpunkt ausüben. Bei Finanzierungen mit Optionen, die im Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, sind Reputationsfaktoren zu berücksichtigen, durch die das Institut in seinen Möglichkeiten, die Option auszuüben, eingeschränkt sein kann. Von einem solchen Verhalten haben die Institute insbesondere dann auszugehen, wenn der Markt erwartet, dass bestimmte Verbindlichkeiten vor ihrem rechtlichen Endfälligkeitstermin zurückgezahlt werden.
5. Bei den in Abschnitt 1.2 gemeldeten Privatkundeneinlagen ist in der Meldevorlage „Verfügbare stabile Refinanzierung“ von den gleichen Annahmen in Bezug auf die Fälligkeit auszugehen wie in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“.
1.2. Positionen, die eine stabile Refinanzierung bieten
1.2.1. Hinweise zu einzelnen Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Hinweise |
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010-250 |
1 POSITIONEN, DIE EINE STABILE REFINANZIERUNG BIETEN Artikel 427 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Gesamtbetrag der Eigenmittel ist in Spalte J der folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden: [Bitte beachten Sie: mit Ausnahme von Position 1.1.3 sind Instrumente, die ansonsten die Kriterien für eine Einordnung als „Eigenmittel“ erfüllen würden, die jedoch der Definition nicht mehr entsprechen, wie zum Beispiel Instrumente, die aufgrund ihrer Laufzeit die Kriterien nicht mehr erfüllen, stattdessen in der entsprechenden Unterkategorie von Abschnitt 1.2 „Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel“ zu melden.] |
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010-030 |
1.1 Eigenmittel Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Teilbestandteile der Eigenmittel, nach Vornahme der entsprechenden Abzüge, bestehend aus der Summe des harten Kernkapitals und des Ergänzungskapitals nach Artikel 25 und 71 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, und damit verbundene Elemente |
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010 |
1.1.1 Kernkapitalinstrumente Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag des harten Kernkapitals nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. |
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020 |
1.1.2 Ergänzungskapital Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag des Ergänzungskapitals nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. |
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030 |
1.1.3 Andere über den zulässigen Betrag des Ergänzungskapitals hinausgehende Vorzugsaktien oder Kapitalinstrumente mit einer effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Andere über den zulässigen Betrag des Ergänzungskapitals hinausgehende Vorzugsaktien oder Kapitalinstrumente mit einer effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr. |
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040-260 |
1.2 Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Gesamthöhe der Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel, ist in den Spalten 010 bis 050 nach dem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung (je nachdem, welcher Termin früher eintritt) in den jeweiligen Unterkategorien wie folgt zu melden: |
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040-060 |
1.2.1 Privatkundeneinlagen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i — ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen ist in den Spalten 010 bis 050 nach dem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung (je nachdem, welcher Termin früher eintritt) in den jeweiligen Unterkategorien wie folgt zu melden: |
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040 |
1.2.1.1 Nach der Definition in Artikel 421 Absatz 1 Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen im Einklang mit Artikel 421 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wie unter Position 1.1.1 „Abflüsse“ der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ gemeldet; bei Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 30 Tagen, wie unter Position 1.2 „Abflüsse“ der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ gemeldet. |
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050 |
1.2.1.2 Nach der Definition in Artikel 421 Absatz 2 Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen im Einklang mit Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wie unter den Positionen 1.1.2 — 1.1.3 „Abflüsse“ der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ gemeldet; bei Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 30 Tagen, wie unter Position 1.2 „Abflüsse“ der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ gemeldet. |
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060 |
1.2.1.3 Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben, wie unter Position 1.1.4 „Abflüsse“ der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ gemeldet. |
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070-130 |
1.2.2 Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind. |
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070-090 |
1.2.2.1 Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192, von Kunden, die keine Finanzkunden sind |
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070 |
1.2.2.1.1 Durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva“ als „Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität“ gemeldet. |
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080 |
1.2.2.1.2 Durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva“ als „Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität“ gemeldet. |
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090 |
1.2.2.1.3 Durch andere Vermögenswerte besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch andere, nicht unter 1.2.2.1.1 oder 1.2.2.1.2 gemeldete Vermögenswerte besicherte Gesamtbetrag. |
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100 |
1.2.2.2 Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben von Kunden, die keine Finanzkunden sind. |
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110-130 |
1.2.2.3 Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen. |
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110 |
1.2.2.3.1 Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.2.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag anzugeben, der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt ist. |
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120 |
1.2.2.3.2 Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.2.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen. |
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130 |
1.2.2.3.3 Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.2.2.1 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen. |
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140-200 |
1.2.3 Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die Finanzkunden sind Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die Finanzkunden sind. |
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140-160 |
1.2.3.1 Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192, von Kunden, die Finanzkunden sind |
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140 |
1.2.3.1.1 Durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva“ als „Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität“ gemeldet. |
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150 |
1.2.3.1.2 Durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva“ als „Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität“ gemeldet. |
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160 |
1.2.3.1.3 Durch andere Vermögenswerte besichert Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der durch andere, nicht unter 1.2.2.1.1 oder 1.2.2.1.2 gemeldete Vermögenswerte besicherte Gesamtbetrag. |
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170 |
1.2.3.2 Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben an Kunden, die Finanzkunden sind. |
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180 — 200 |
1.2.3.3 Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen. |
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180 |
1.2.3.3.1 Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.3.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag anzugeben, der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt ist. |
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190 |
1.2.3.3.2 Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.3.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen. |
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200 |
1.2.3.3.3 Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aus den unter 1.2.2.2.1 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen. |
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210 |
1.2.4 Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 129 in Betracht kommen (gedeckte Schuldverschreibungen). |
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220 |
1.2.5 Aus Wertpapieren nach der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG resultierende Verbindlichkeiten Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG in Betracht kommen (gedeckte Schuldverschreibungen). |
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230 |
1.2.6 Andere aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der unter 1.1 gemeldeten. |
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240 |
1.2.7 Verbindlichkeiten aus Derivatekontrakten Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Derivatekontrakten |
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250 |
1.2.8 Alle anderen Verbindlichkeiten Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag aller anderen Verbindlichkeiten. |
2. Positionen, die stabile Refinanzierung erfordern
2.1. Allgemeine Anmerkungen
1. Dies ist eine zusammenfassende Meldevorlage mit Angaben zu den Positionen, die eine stabile Refinanzierung erfordern. Posten, zu denen die Institute keine Angaben machen müssen, sind grau unterlegt.
2. Hier sind sämtliche in der Bilanz des Instituts ausgewiesenen Vermögenswerte zu melden. Der hier gemeldete Gesamtbetrag spiegelt daher die Größenordnung der Summe aus Eigenmitteln und Verbindlichkeiten des Instituts wider.
3. Behandlung der Laufzeiten:
Gemäß Artikel 428 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind die Positionen fünf Zeitfenstern zuzuordnen:
Vermögenswerte, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung innerhalb von drei Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte 010, 060 bzw. 110 zu melden, je nach der entsprechenden Kategorie.
Vermögenswerte, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung zwischen drei und sechs Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte 020, 070 bzw. 120 zu melden, je nach der entsprechenden Kategorie.
Vermögenswerte, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung zwischen sechs und neun Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte 030, 080 bzw. 130 zu melden, je nach der entsprechenden Kategorie.
Vermögenswerte, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung zwischen neun und zwölf Monaten ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte 040, 090 bzw. 140 zu melden, je nach der entsprechenden Kategorie.
Vermögenswerte, deren Laufzeitende oder frühestmöglicher Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung später als zwölf Monate ab dem Meldestichtag liegt, sind in Spalte 050, 100 bzw. 150 zu melden, je nach der entsprechenden Kategorie.
Bei Optionen, die im Ermessen des Instituts ausgeübt werden können, haben die Institute Reputationsfaktoren zu berücksichtigen, durch die das Institut in seinen Möglichkeiten, die Option nicht auszuüben, eingeschränkt sein kann. Bei der Meldung der Aktiva in dieser Meldevorlage haben die Institute von einem solchen Verhalten insbesondere dann auszugehen, wenn Dritte erwarten, dass eine Option nicht ausgeübt wird.
Die Aktiva sind nach ihrer vertraglichen Restlaufzeit zu melden und nicht nach Verhaltensannahmen.
4. Zum Zwecke der Überwachung der stabilen Refinanzierung haben die Institute im Einklang mit Artikel 510 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für jede Kategorie der in der Meldevorlage für die Positionen, die eine stabile Refinanzierung erfordern, gemeldeten Aktiva eine separate Aufgliederung der Belastung der Vermögenswerte wie folgt anzugeben:
Der Betrag der gemeldeten Aktiva, die unbelastet sind, ist in der ersten Unterkategorie anzugeben.
Der Betrag der Aktiva, die belastet sind, ist in der entsprechenden Unterzeile anzugeben, je nach Dauer der Belastung, wie folgt:
bis zu drei Monate
drei bis sechs Monate
sechs bis neun Monate
neun bis zwölf Monate
mehr als zwölf Monate
5. Behandlung der bei besicherten Kreditvergaben und Kapitaltransaktionen gemäß Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entgegengenommenen oder verliehenen Aktiva:
Die Institute haben bei dieser Berechnung keine Aktiva zu berücksichtigen, die sie sich bei besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen gemäß Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (wie beispielsweise umgekehrten Pensionsgeschäften und Sicherheitentauschgeschäften) geliehen haben, deren wirtschaftlicher Eigentümer sie nicht sind.
Die Institute haben die Aktiva zu melden, die sie bei besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen gemäß Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (wie beispielsweise Pensionsgeschäften oder Sicherheitentauschgeschäften) verliehen haben, deren wirtschaftlicher Eigentümer sie bleiben.
Wenn ein Institut bei Pensionsgeschäften Wertpapiere belastet hat, die es bei besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen gemäß Artikel 192 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 verliehen hat, das Institut aber weiterhin wirtschaftlicher Eigentümer dieser Wertpapiere geblieben ist und diese Wertpapiere weiterhin in seiner Bilanz führt, dann hat das Institut diese Wertpapiere der entsprechenden RSF-Kategorie zuzuteilen (RSF = Requiring Stable Funding = Positionen, die eine stabile Refinanzierung erfordern).
6. Behandlung von Derivate-Verbindlichkeiten und -Forderungen:
Normalerweise führt ein Institut in seiner Bilanz sowohl Nettoderivatepassiva (d.h. Verbindlichkeiten) als auch Nettoderivateaktiva (d.h. Forderungen). Die Institute berechnen diese nach den aufsichtlichen Netting-Regeln, nicht nach den Bilanzierungsregeln, und melden die Beträge dementsprechend jeweils sowohl in Meldevorlage 1.1 „Erforderliche Refinanzierung“ als auch in Meldevorlage 1.2. „Stabile Refinanzierung“.
2.2. Positionen, die stabile Refinanzierung erfordern
2.2.1. Hinweise zu einzelnen Zeilen
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Zeile |
Rechtsgrundlage und Hinweise |
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010-1320 |
1 POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG ERFORDERN Die Summe der Aktiva ist wie folgt zu melden: 1. Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ nicht als liquide Aktiva gemeldet sind, sind in den Spalten P — T zu melden. 2. Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ als Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität eingestuft werden, sind in den Spalten F — J zu melden. 3. Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung“ als Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität eingestuft werden, sind in den Spalten K — O zu melden. Die Aktiva sind nach ihrem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung zu melden, je nachdem, welcher dieser beiden Termine früher eintritt. |
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010-470 |
1.1 Vermögenswerte, die gemäß Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Summe der in Artikel 416 genannten Aktiva ist in der/den entsprechenden Unterzeile(n) und Spalte(n) zu melden. |
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010 |
1.1.1 Bargeld Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a Gesamtbetrag des Bargelds, einschließlich Münzen und Banknoten pro Währung. |
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020 |
1.1.2 Risikopositionen gegenüber Zentralbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a Gesamthöhe der Einlagen bei Zentralbanken. |
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030 |
1.1.2.1 Davon: Risikopositionen, die in angespannten Situationen aufgelöst werden können Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a Gesamthöhe der Einlagen bei Zentralbanken, soweit diese Einlagen in Stressphasen aufgelöst werden können. |
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040-050 |
1.1.3 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder gegenüber einem Drittland bestehen oder von diesen garantiert werden, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbetrag der in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten übertragbaren Aktiva |
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040 |
1.1.3.1 in Form von Forderungen |
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050 |
1.1.3.2 garantiert von |
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060-070 |
1.1.4 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
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060 |
1.1.4.1 in Form von Forderungen |
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070 |
1.1.4.2 garantiert von |
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080-150 |
1.1.5 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
080 |
1.1.5.1 a) in Form von Forderungen |
|
090 |
1.1.5.2 a) garantiert von |
|
100 |
1.1.5.1 b) unbelasteter Betrag |
|
110 |
1.1.5.2 b) für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belastet |
|
120 |
1.1.5.3 b) für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belastet |
|
130 |
1.1.5.4 b) für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belastet |
|
140 |
1.1.5.5 b) für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belastet |
|
150 |
1.1.5.6 b) für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belastet |
|
152-153 |
1.1.6 Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
152 |
1.1.6.1 In Form von Forderungen |
|
153 |
1.1.6.2 Garantiert von |
|
160-230 |
1.1.7 Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe des Marktwerts der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) nach Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
160 |
1.1.7.1 a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a |
|
170 |
1.1.7.2 a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c |
|
175 |
1.1.7.3 a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d |
|
180 |
1.1.7.1 b) Unbelasteter Betrag |
|
190 |
1.1.7.2 b) Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
200 |
1.1.7.3 b) Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
210 |
1.1.7.4 b) Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
220 |
1.1.7.5 b) Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
230 |
1.1.7.6 b) Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
232-233 |
1.1.8 Einlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind |
|
232 |
1.1.8.1 Einlagen |
|
233 |
1.1.8.2 Vertragsgemäß verfügbare Finanzierungsmittel |
|
234 |
1.1.9 Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Bedingungen in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist |
|
240-290 |
1.1.10 Andere übertragbare Aktiva, die nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden |
|
240 |
1.1.10.1 Unbelasteter Betrag |
|
250 |
1.1.10.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
260 |
1.1.10.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
270 |
1.1.10.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
280 |
1.1.10.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
290 |
1.1.10.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
300-350 |
1.1.11 Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
300 |
1.1.11.1 Unbelasteter Betrag |
|
310 |
1.1.11.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
320 |
1.1.11.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
330 |
1.1.11.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
340 |
1.1.11.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
350 |
1.1.11.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
351 |
1.1.12 Von einem Kreditinstitut begebene, nicht durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt, sind |
|
352 |
1.1.12.1 Unbelasteter Betrag |
|
353 |
1.1.12.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
354 |
1.1.12.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
355 |
1.1.12.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
356 |
1.1.12.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
357 |
1.1.12.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
358 |
1.1.13 Von einem Kreditinstitut begebene, durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt, sind |
|
359 |
1.1.13.1 Unbelasteter Betrag |
|
360 |
1.1.13.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
361 |
1.1.13.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
362 |
1.1.13.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
363 |
1.1.13.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
364 |
1.1.13.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
365 |
1.1.14 Schuldverschreibungen, die für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 in Betracht kommen, und welche die Kriterien in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen |
|
366 |
1.1.14.1 Unbelasteter Betrag |
|
370 |
1.1.14.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
380 |
1.1.14.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
390 |
1.1.14.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
400 |
1.1.14.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
410 |
1.1.14.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
420-470 |
1.1.15 Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.1.9 fallen |
|
420 |
1.1.15.1 Unbelasteter Betrag |
|
430 |
1.1.15.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
440 |
1.1.15.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
450 |
1.1.15.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
460 |
1.1.15.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
470 |
1.1.15.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
480-530 |
1.2 Nicht unter Position 1.1 gemeldete Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche die Anforderungen für die Bonitätsstufe 1 nach Artikel 122 erfüllen Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht bereits unter Position 1.1 gemeldet wurden Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
480 |
1.2.1 Unbelasteter Betrag |
|
490 |
1.2.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
500 |
1.2.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
510 |
1.2.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
520 |
1.2.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
530 |
1.2.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
540-590 |
1.3 Nicht unter Position 1.1 gemeldete Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche die Anforderungen für die Bonitätsstufe 2 nach Artikel 122 erfüllen Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
540 |
1.3.1 Unbelasteter Betrag |
|
550 |
1.3.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
560 |
1.3.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
570 |
1.3.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
580 |
1.3.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
580 |
1.3.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
600-650 |
1.4 Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an anderer Stelle gemeldet wurden Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
600 |
Unbelasteter Betrag |
|
610 |
Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
620 |
Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
630 |
Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
640 |
Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
650 |
Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
660-710 |
1.5 Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind |
|
660 |
1.5.1 Unbelasteter Betrag |
|
670 |
1.5.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
680 |
1.5.2 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
690 |
1.5.3 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
700 |
1.5.3 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
710 |
1.5.4 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
720-770 |
1.6 Sonstige Dividendenpapiere Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht unter 1.3 gemeldeten Dividendenpapiere |
|
720 |
1.6.1 Unbelasteter Betrag |
|
730 |
1.6.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
740 |
1.6.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
750 |
1.6.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
760 |
1.6.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
770 |
1.6.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
780-830 |
1.7 Gold Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
780 |
1.7.1 Unbelasteter Betrag |
|
790 |
1.7.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
800 |
1.7.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
810 |
1.7.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
820 |
1.7.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
830 |
1.7.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
840-890 |
1.8 Andere Edelmetalle Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Gesamtbestand an Edelmetallen außer Gold [Bitte beachten Sie: Beispiele hierfür wären Silber oder Platin. Gold ist stattdessen unter Position 1.5 anzugeben.] |
|
840 |
1.8.1 Unbelasteter Betrag |
|
850 |
1.8.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
860 |
1.8.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
870 |
1.8.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
880 |
1.8.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
890 |
1.8.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
900-1250 |
1.9 Nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen nach Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in der/den entsprechenden Unterzeile(n) und Spalte(n) zu melden. |
|
900-950 |
1.9.1 Gegenüber Schuldnern, die natürliche Personen und keine Einzelkaufleute oder Personengesellschaften sind Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summer der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die natürliche Personen sind und wenn die aggregierte Einlage dieses Kunden oder dieser Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt. |
|
900 |
1.9.1.1 Unbelasteter Betrag |
|
910 |
1.9.1.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
920 |
1.9.1.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
930 |
1.9.1.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
940 |
1.9.1.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
960 |
1.9.1.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
960-1010 |
1.9.2 Gegenüber Schuldnern, die KMU sind, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko zur Forderungsklasse „Mengengeschäft“ zugeordnet werden können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggregierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt. Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die KMU sind, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für das Kreditrisiko der Forderungsklasse „Mengengeschäft“ zugeordnet werden können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggregierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt. |
|
960 |
1.9.2.1 Unbelasteter Betrag |
|
970 |
1.9.2.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
980 |
1.9.2.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
990 |
1.9.2.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
1000 |
1.9.2.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1010 |
1.9.2.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1020-1070 |
1.9.3 Gegenüber Schuldnern, die Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen (PSEs) sind Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen (PSEs) sind |
|
1020 |
1.9.3.1 Unbelasteter Betrag |
|
1030 |
1.9.3.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
1040 |
1.9.3.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
1050 |
1.9.3.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
1060 |
1.9.3.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1070 |
1.9.3.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1080-1130 |
1.9.4 Gegenüber Schuldnern, die nicht unter Position 1.9.1, 1.9.2 oder 1.9.3 gemeldet werden, mit Ausnahme von Finanzkunden Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die nicht unter Position 1.7.1, 1.7.2 oder 1.7.3 aufgeführt werden, mit Ausnahme von Finanzkunden. |
|
1080 |
1.9.4.1 Unbelasteter Betrag |
|
1090 |
1.9.4.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
1100 |
1.9.4.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
1110 |
1.9.4.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
1120 |
1.9.4.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1130 |
1.9.4.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1140-1190 |
1.9.5 Gegenüber Schuldnern, die Kreditinstitute sind Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Kreditinstitute sind. |
|
1140 |
1.9.5.1 Unbelasteter Betrag |
|
1150 |
1.9.5.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
1160 |
1.9.5.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
1170 |
1.9.5.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
1180 |
1.9.5.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1190 |
1.9.5.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1200-1250 |
1.9.6 Gegenüber Schuldnern, die (nicht unter Position 1.9.1, 1.9.2 oder 1.9.3 aufgeführte) Finanzkunden sind, mit Ausnahme von Kreditinstituten Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Finanzkunden sind. |
|
1200 |
1.9.6.1 Unbelasteter Betrag |
|
1210 |
1.9.6.2 Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag |
|
1220 |
1.9.6.3 Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag |
|
1230 |
1.9.6.4 Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag |
|
1240 |
1.9.6.5 Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1250 |
1.9.6.6 Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag |
|
1260-1280 |
1.10 Unter 1.7 gemeldete nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen, die als durch Immobilien besichert gelten Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
1260 |
1.10.1 Durch Gewerbeimmobilien besichert Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
1270 |
1.10.2 Durch Wohneigentum besichert Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
1280 |
1.10.3 In gleicher Höhe durch Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4 oder 5 angewandt werden kann, oder durch Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG finanziert (Durchlauffinanzierung) Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
1290 |
1.11 Derivatforderungen Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Netto-Derivatforderungen |
|
1300 |
1.12 Sonstige Vermögenswerte Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Alle anderen Vermögenswerte, die nicht bereits unter 1.1.1 — 1.8 oben gemeldet wurden Bitte beachten Sie: die von den Eigenmitteln abgezogenen Vermögenswerte sind unter Position 1.10 zu melden. |
|
1310 |
1.13 Von den Eigenmitteln abgezogene Vermögenswerte, die keine stabile Refinanzierung erfordern Artikel 428 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Alle zur Einhaltung der Eigenkapitalvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von den Eigenmitteln abgezogenen Vermögenswerte |
|
1320 |
1.14 — Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Kreditfazilitäten im Sinne des Artikels 428 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |