MELDEBÖGEN FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

Meldebogen-nummer

Meldebogen-code

Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe

MELDEBÖGEN FÜR ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE PARAMETER FÜR DIE LIQUIDITÄTSÜBERWACHUNG

67

C 67.00

KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH GEGENPARTEIEN

68

C 68.00

KONZENTRATION DER FINANZIERUNG NACH PRODUKTARTEN

69

C 69.00

KOSTEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FINANZIERUNGSZEITRÄUME

70

C 70.00

ANSCHLUSSFINANZIERUNG

Konzentration der Finanzierung nach Gegenparteien

Name der Gegenpartei

Code

Unternehmenskennung (LEI)

Branche der Gegenpartei

Sitz der Gegenpartei

Produktart

Erhaltener Betrag

Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Zeile

ID

010

015

020

030

040

050

060

070

080

010

1.  ZEHN GRÖSSTE GEGENPARTEIEN, DEREN JEWEILIGER ANTEIL AN DEN GESAMT-VERBINDLICHKEITEN ÜBER 1 % HINAUSGEHT

020

1.01

030

1.02

040

1.03

050

1.04

060

1.05

070

1.06

080

1.07

090

1.08

100

1.09

110

1.10

120

2.  ALLE SONSTIGEN FINANZIERUNGEN

Konzentration der Finanzierung nach Produktarten

Zeile

ID

Produktbezeichnung

Erhaltener Buchwert

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß Richtlinie 2014/49/EU oder ein gleichwertiges Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckter Betrag

Gewichtete durchschnittliche Ursprungslaufzeit

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

010

020

030

040

050

PRODUKTE, AUF DIE MEHR ALS 1 % DER GESAMTVERBINDLICHKEITEN ENTFÄLLT

010

1

RETAIL-EINLAGEN

020

1.1

davon Sichteinlagen

031

1.2

davon Termineinlagen, die nicht innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

041

1.3

davon Termineinlagen, die innerhalb der nächsten 30 Tage abgehoben werden können

070

1.4

Sparkonten

080

1.4.1

bei denen Abhebungen mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

090

1.4.2

bei denen Abhebungen nicht mehr als 30 Tage im Voraus angekündigt werden müssen

100

2

GROSSVOLUMIGE FINANZIERUNG

110

2.1

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

120

2.1.1

davon Darlehen und Einlagen von Finanzkunden

130

2.1.2

davon Darlehen und Einlagen von Nichtfinanzkunden

140

2.1.3

davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe

150

2.2

Besicherte großvolumige Finanzierung

160

2.2.1

davon SFTs

170

2.2.2

davon Emissionen gedeckter Schuldverschreibungen

180

2.2.3

davon Emissionen forderungsbesicherter Wertpapiere

190

2.2.4

davon Darlehen und Einlagen von Unternehmen der eigenen Gruppe

Kosten für unterschiedliche Finanzierungszeiträume

Täglich fällig

1 Woche

1 Monat

3 Monate

6 Monate

1 Jahr

2 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Spread

Volumen

Zeile

ID

Posten

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Finanzierung insgesamt

020

1.1

davon: Retail-Einlagen

030

1.2

davon: Unbesicherte großvolumige Finanzierung

040

1.3

davon: Besicherte Finanzierung

050

1.4

davon: Vorrangige unbesicherte Wertpapiere

060

1.5

davon: Gedeckte Schuldverschreibungen

070

1.6

davon: Forderungsbesicherte Wertpapiere einschließlich ABCP

Anschlussfinanzierung

Täglich fällig

> 1 Tag ≤ 7 Tage

> 7 Tage ≤ 14 Tage

> 14 Tage ≤ 1 Monat

> 1 Monat ≤ 3 Monate

> 3 Monate ≤ 6 Monate

> 6 Monate

Gesamtbetrag der Netto-Bargeldströme

Durchschnittliche Laufzeit (in Tagen)

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Fällig

Verlängert

Neue Mittel

Netto

Laufzeit fälliger Mittel

Laufzeit verlängerter Mittel

Laufzeit neuer Mittel

Zeile

ID

Tag

Posten

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

010

1.1

1

Finanzierung insgesamt

020

1.1.1

Retail-Einlagen

030

1.1.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

040

1.1.3

Besicherte Finanzierung

050

1.2

2

Finanzierung insgesamt

060

1.2.1

Retail-Einlagen

070

1.2.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

080

1.2.3

Besicherte Finanzierung

090

1.3

3

Finanzierung insgesamt

100

1.3.1

Retail-Einlagen

110

1.3.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

120

1.3.3

Besicherte Finanzierung

130

1.4

4

Finanzierung insgesamt

140

1.4.1

Retail-Einlagen

150

1.4.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

160

1.4.3

Besicherte Finanzierung

170

1.5

5

Finanzierung insgesamt

180

1.5.1

Retail-Einlagen

190

1.5.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

200

1.5.3

Besicherte Finanzierung

210

1.6

6

Finanzierung insgesamt

220

1.6.1

Retail-Einlagen

230

1.6.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

240

1.6.3

Besicherte Finanzierung

250

1.7

7

Finanzierung insgesamt

260

1.7.1

Retail-Einlagen

270

1.7.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

280

1.7.3

Besicherte Finanzierung

290

1.8

8

Finanzierung insgesamt

300

1.8.1

Retail-Einlagen

310

1.8.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

320

1.8.3

Besicherte Finanzierung

330

1.9

9

Finanzierung insgesamt

340

1.9.1

Retail-Einlagen

350

1.9.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

360

1.9.3

Besicherte Finanzierung

370

1.10

10

Finanzierung insgesamt

380

1.10.1

Retail-Einlagen

390

1.10.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

400

1.10.3

Besicherte Finanzierung

410

1.11

11

Finanzierung insgesamt

420

1.11.1

Retail-Einlagen

430

1.11.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

440

1.11.3

Besicherte Finanzierung

450

1.12

12

Finanzierung insgesamt

460

1.12.1

Retail-Einlagen

470

1.12.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

480

1.12.3

Besicherte Finanzierung

490

1.13

13

Finanzierung insgesamt

500

1.13.1

Retail-Einlagen

510

1.13.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung

520

1.13.3

Besicherte Finanzierung

530

1.14

14

Finanzierung insgesamt

540

1.14.1

Retail-Einlagen

550

1.14.2

Unbesicherte großvolumige Finanzierung