Artikel 20
Positionen im Korrelationshandelsportfolio
Artikel 406 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gilt als eingehalten, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
a)
Verbriefungspositionen werden entweder im Korrelationshandelsportfolio gehalten und sind Referenztitel im Sinne von Artikel 338 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung oder können in das Korrelationshandelsportfolio aufgenommen werden;
b)
das Institut hält bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für sein Korrelationshandelsportfolios Artikel 377 der Verordnung ein;
c)
der Ansatz des Instituts zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für sein Korrelationshandelsportfolio führt zu einer umfassenden und gründlichen Kenntnis des Risikoprofils seiner Anlagen in den Verbriefungspositionen;
d)
das Institut verfügt zur Analyse und Erfassung der in Artikel 406 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten über förmliche Strategien und Verfahren, die seinem Korrelationshandelsportfolio und dem Risikoprofil seiner Anlagen in den entsprechenden verbrieften Positionen angemessen sind.