Artikel 5
Überblick über die Beurteilung der qualitativen Anforderungen
Bei der Beurteilung, ob ein Institut die Anforderungen des Artikels 325bi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, nehmen die zuständigen Behörden die nachstehenden Handlungen vor:
a) |
Sie prüfen, ob das Institut über eine klare Organisationsstruktur in Bezug auf die Unternehmensführung und das Management des Modells für das Marktrisiko verfügt, einschließlich genau definierter, transparenter und angemessener Verantwortungsbereiche. |
b) |
Sie prüfen, ob der Entscheidungsprozess des Instituts hinsichtlich sämtlicher Aspekte der internen Modelle für das Marktrisiko in der internen Dokumentation des Instituts klar dargelegt ist. |
c) |
Sie prüfen im Einklang mit Artikel 6
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d) |
Sie prüfen im Einklang mit Artikel 7, ob die Struktur der Handelstische, für die dem Institut gerade eine Zulassung erteilt wird oder bereits erteilt wurde, angemessen ist. |
e) |
Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 8 die interne Unternehmensführung und Überwachung des Instituts in Bezug auf die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung. |
f) |
Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 9 die Angemessenheit der internen Politik für die Einführung neuer Produkte. |
g) |
Sie prüfen im Einklang mit Artikel 10, ob das interne Modell unabhängig überprüft wird. |
h) |
Sie beurteilen
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i) |
Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 13 die Angemessenheit der internen regelmäßigen Berichterstattung. |
j) |
Sie beurteilen
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k) |
Sie beurteilen
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l) |
Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 19 die Angemessenheit der IT-Systeme. |
m) |
Sie prüfen im Einklang mit Artikel 20, ob das interne Risikomessmodell, einschließlich aller Bewertungsmodelle, in der Vergangenheit nachweislich eine ausreichend präzise Risikomessung gewährleistet hat und sich nicht wesentlich von den Modellen unterscheidet, die das Institut für sein internes Risikomanagement verwendet. |
Für die Zwecke des Buchstabens a berücksichtigen die zuständigen Behörden die Art und Größe des Instituts sowie den Umfang und die Komplexität seiner Tätigkeiten.