Aktualisiert 21/11/2024
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Artikel 5 - Überblick über die Beurteilung der qualitativen Anforderungen

Artikel 5

Überblick über die Beurteilung der qualitativen Anforderungen

Bei der Beurteilung, ob ein Institut die Anforderungen des Artikels 325bi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, nehmen die zuständigen Behörden die nachstehenden Handlungen vor:

a)

Sie prüfen, ob das Institut über eine klare Organisationsstruktur in Bezug auf die Unternehmensführung und das Management des Modells für das Marktrisiko verfügt, einschließlich genau definierter, transparenter und angemessener Verantwortungsbereiche.

b)

Sie prüfen, ob der Entscheidungsprozess des Instituts hinsichtlich sämtlicher Aspekte der internen Modelle für das Marktrisiko in der internen Dokumentation des Instituts klar dargelegt ist.

c)

Sie prüfen im Einklang mit Artikel 6

i)

die Angemessenheit der Zusammensetzung der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans;

ii)

die Rolle der Geschäftsleitung und des Leitungsorgans.

d)

Sie prüfen im Einklang mit Artikel 7, ob die Struktur der Handelstische, für die dem Institut gerade eine Zulassung erteilt wird oder bereits erteilt wurde, angemessen ist.

e)

Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 8 die interne Unternehmensführung und Überwachung des Instituts in Bezug auf die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung.

f)

Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 9 die Angemessenheit der internen Politik für die Einführung neuer Produkte.

g)

Sie prüfen im Einklang mit Artikel 10, ob das interne Modell unabhängig überprüft wird.

h)

Sie beurteilen

i)

im Einklang mit Artikel 11 die Angemessenheit des internen Validierungsprozesses und seiner Ergebnisse;

ii)

im Einklang mit Artikel 12 den Umfang der Validierung und ihre Vollständigkeit.

i)

Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 13 die Angemessenheit der internen regelmäßigen Berichterstattung.

j)

Sie beurteilen

i)

im Einklang mit Artikel 14 die Angemessenheit der Positionslimits;

ii)

im Einklang mit Artikel 15 die Angemessenheit des Verfahrens zur Aktualisierung dieser Limits;

iii)

im Einklang mit Artikel 16 die Angemessenheit des Verfahrens, das bei Überschreitung dieser Limits angewandt wird.

k)

Sie beurteilen

i)

im Einklang mit Artikel 17 die Angemessenheit des Stresstest-Programms;

ii)

im Einklang mit Artikel 18 die Angemessenheit von umgekehrten Stresstest- und Ad-hoc-Stresstest-Szenarios.

l)

Sie beurteilen im Einklang mit Artikel 19 die Angemessenheit der IT-Systeme.

m)

Sie prüfen im Einklang mit Artikel 20, ob das interne Risikomessmodell, einschließlich aller Bewertungsmodelle, in der Vergangenheit nachweislich eine ausreichend präzise Risikomessung gewährleistet hat und sich nicht wesentlich von den Modellen unterscheidet, die das Institut für sein internes Risikomanagement verwendet.

Für die Zwecke des Buchstabens a berücksichtigen die zuständigen Behörden die Art und Größe des Instituts sowie den Umfang und die Komplexität seiner Tätigkeiten.