a)

das Institut über eine klare Aufschlüsselung der Handelsobergrenzen verfügt, die mit dem vom Institut festgelegten vertretbaren Risikoniveau und der Mittelausstattung der einzelnen Handelstische vereinbar ist;

b)

die Wahl der Handelsobergrenzen die Handelsstrategie des Handelstischs und die Art der zugrunde liegenden Risiken widerspiegelt;

c)

die Handelsobergrenzen Folgendes umfassen:

d)

das Institut über eine weitere Aufschlüsselung der Risikopotenziale verfügt, die im Verhältnis zu den Handelsstrategien des Instituts stehen;

e)

alle internen Limits, einschließlich der unter Buchstabe c genannten, ordnungsgemäß dokumentiert und förmlich genehmigt werden;

f)

die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung im Rahmen des Genehmigungs- und Aktualisierungsprozesses für Limits die Kohärenz und Kompatibilität zwischen den vom Leitungsorgan genehmigten Risikopotenzialen und den übrigen internen, nicht auf dem Risikopotenzial basierenden Limits, einschließlich Sensitivitäten oder Verlustauslösern, bewertet und dokumentiert;

g)

das Institut ein Bestandsverzeichnis über die genehmigten Instrumente und die zugrunde liegenden Risikopositionen, die die Händler eingehen können, ordnungsgemäß dokumentiert und förmlich genehmigt.