Artikel 17
Beurteilung der Angemessenheit des Stresstest-Programms
(1) Bei der Beurteilung der Angemessenheit des Stresstest-Programms gemäß Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 325bp Absatz 7 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 prüfen die zuständigen Behörden, ob
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a) |
das Institut die im Rahmen des Stresstest-Programms verwendeten Szenarios mindestens einmal jährlich überprüft; |
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b) |
die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung die im Stresstest-Programm festgelegten Stresstest-Szenarios häufig, mindestens aber monatlich und mit höherer Häufigkeit durchführt, wenn das Institut in erheblichem Umfang Handel betreibt; |
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c) |
die im Rahmen des Stresstest-Programms anzuwendenden Szenarios neben historisch beobachteten oder hypothetischen Szenarios auch Szenarios umfassen, die sich aus umgekehrten Stresstests ergeben, sowie Ad-hoc-Szenarios, die auf die jeweiligen spezifischen Risikofaktoren ausgerichtet sind; |
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d) |
die unter Buchstabe c genannten Szenarios mindestens einmal jährlich überprüft werden. |
(2) Die zuständigen Behörden prüfen, ob die in Absatz 1 Buchstabe c genannten Szenarios verwendet werden, um die Angemessenheit der Bestandteile der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, einschließlich der zusätzlichen Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko, zu bewerten, wenn diese Eigenmittelanforderungen mit den potenziellen Verlusten verglichen werden, die sich aus schwerwiegenden, aber plausiblen Marktszenarios ergeben.
(3) Für die Zwecke des Absatzes 2 prüfen die zuständigen Behörden, ob das Institut bei der Bewertung der Angemessenheit der im Rahmen des Modells zur Erfassung von Ausfallrisiken angestellten Annahmen, insbesondere in Bezug auf die Erfassung von Kreditrisikokonzentrationen, alle nachstehenden Aspekte heranzieht:
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a) |
Verluste aufgrund von Ereignissen, einschließlich Kreditereignissen; |
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b) |
hypothetische Herabstufungen von Ratings; |
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c) |
Marktereignisse bei bestimmten Typen von Emittenten; |
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d) |
Änderungen an den Copula-Typen und -Parametern, sofern diese explizit modelliert wurden. |