a)

Sie prüfen, ob in der Dokumentation des Risikomanagementsystems des Instituts Folgendes beschrieben ist:

b)

Sie prüfen, ob sich die Geschäftsleitung aus Mitgliedern zusammensetzt, die die höchsten Hierarchieebenen unterhalb des Leitungsorgans repräsentieren, und ob die Verantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren des internen Modells für das Marktrisiko festgelegt ist.

c)

Sie prüfen, ob die Zusammensetzung einer etwaigen internen Ausschussstruktur, die vom Leitungsorgan zur Unterstützung seiner Entscheidungsfindung eingerichtet wurde, nach Maßgabe des Absatzes 2 angemessen ist.

d)

Sie prüfen, ob die Rolle der Geschäftsleitung nach Maßgabe des Absatzes 3 angemessen ist.

e)

Sie prüfen, ob die Rolle des Leitungsorgans und der Ausschüsse, die die unter Buchstabe c genannte interne Ausschussstruktur bilden, nach Maßgabe des Absatzes 4 angemessen ist.

a)

das Leitungsorgan für jeden Ausschuss der internen Ausschussstruktur das Mandat, die Hierarchie, die Berichtslinien, die ständigen Mitglieder, die Häufigkeit der Sitzungen und die Zuständigkeitsebenen klar festgelegt hat;

b)

es im Rahmen der internen Ausschussstruktur einen Ausschuss gibt, der neue Produkte bewertet, sie der Geschäftsleitung zur Genehmigung vorschlägt und sie überwacht, und ob die Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung und jede andere Funktion des Instituts, die von der Einführung eines neuen Produkts betroffen ist, in diesem Ausschuss vertreten sind;

c)

die der internen Ausschussstruktur zugrunde liegende Unternehmensführung eine wirksame und rechtzeitige Kontrolle aller in Artikel 325bi Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten internen Positionslimits ermöglicht;

d)

die der internen Ausschussstruktur zugrunde liegende Unternehmensführung eine aktive Beteiligung des Leitungsorgans an der Risikosteuerung und -überwachung nach Maßgabe des Artikels 325bi Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gewährleistet;

e)

das Institut im Rahmen der internen Dokumentation alle unter Buchstabe a genannten Aspekte dokumentiert hat.

a)

die Geschäftsleitung des Instituts geeignete Abhilfemaßnahmen ergreift, wenn Schwachstellen im internen Risikomessmodell oder im internen Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken durch eine der folgenden Funktionen festgestellt werden:

b)

die Geschäftsleitung des Instituts die im Rahmen der Innenrevision und von der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung bzw. der Validierungsfunktion ausgesprochenen Empfehlungen in Bezug auf das interne Risikomessmodell bzw. das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken kennt und diese befolgt;

c)

die Geschäftsleitung des Instituts in der Lage ist, die Gesamtqualität der Steuerung der Bewertung von Positionen zu gewährleisten, die unter das interne Risikomessmodell bzw. das interne Modell zur Erfassung von Ausfallrisiken fallen.

a)

auf der Grundlage eines Vorschlags der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung alle einschlägigen Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung des internen Modells, einschließlich der geeigneten Organisationsstruktur, genehmigt, um sicherzustellen, dass das interne Modell unter Sicherstellung seiner Integrität angewandt wird;

b)

auf der Grundlage eines Vorschlags der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung und nach gebührender Berücksichtigung der sich aus dem Validierungsprozess ergebenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen die im Rahmen des internen Modells angewandten Methoden zur Bewertung des Marktrisikos genehmigt;

c)

auf der Grundlage einer Bewertung der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung und nach gebührender Berücksichtigung der sich aus dem Validierungsprozess ergebenden Schlussfolgerungen und Empfehlungen neue Produkte genehmigt;

d)

auf der Grundlage eines Vorschlags der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung die internen Positionslimits genehmigt und aktualisiert;

e)

auf der Grundlage eines Vorschlags der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung, in dem das vertretbare Risikoniveau festlegt und bewertet wird, das vertretbare Risikoniveau, die Allokation des internen Kapitals und die Mittelausstattung für die einzelnen Handelstische genehmigt;

f)

das Genehmigungsverfahren für Verstöße gegen die internen Positionslimits anwendet;

g)

Abhilfemaßnahmen in Bezug auf Verstöße gegen die internen Positionslimits, die von der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b eskaliert wurden, genehmigt oder vorschreibt;

h)

auf der Grundlage eines Vorschlags der Abteilung zur Risikosteuerung und -überwachung