Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
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a) |
„Modellentwicklung“ den Teil des Prozesses zur Schätzung der Risikoparameter, der zu einer angemessenen Risikodifferenzierung führt, indem die einschlägigen Risikofaktoren bestimmt werden, statistische oder algorithmische Verfahren für die Zuordnung von Risikopositionen zu Schuldner- bzw. Fazilitäts-Ratingstufen oder Risikopools geschaffen werden und gegebenenfalls als Zwischenschritt genutzte Parameter des Modells geschätzt werden; |
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b) |
„Kalibrierungssegment“ einen eindeutig identifizierten Teilbereich des Anwendungsbereichs des Modells der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) oder des Modells der Verlustquote bei Ausfall (LGD), der gemeinsam kalibriert wird; |
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c) |
„qualifizierte verbriefte Risikopositionen“ eine der folgenden Arten verbriefter Risikopositionen:
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d) |
„internes Modell zur Berechnung von KIRB“ ein Ratingsystem für die Berechnung von KIRB gemäß Artikel 255 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. |
Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b umfassen das PD- und das LGD-Modell alle Daten und Methoden, die im Rahmen eines Ratingsystems verwendet werden und Folgendes betreffen:
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a) |
die Differenzierung und Quantifizierung eigener PD-Schätzungen, wenn solche Daten und Methoden verwendet werden, um das Ausfallrisiko für jeden Schuldner oder für jede Risikoposition, die von dem PD-Modell erfasst werden, zu bewerten; |
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b) |
die Differenzierung und Quantifizierung eigener LGD-Schätzungen sowie der genauesten Schätzung des zu erwarteten Verlusts (ELBE), wenn solche Daten und Methoden verwendet werden, um die Höhe des Verlusts im Falle eines Ausfalls für jede vom LGD-Modell erfasste Fazilität zu bewerten. |