a)

alle etwaigen im Rahmen des Vertrags relevanten Auslöseereignisse oder Mechanismen;

b)

die aggregierte maximale Risikoposition des Vertrags;

a)

eine Erläuterung, wie die vollständige Kapitaldeckung der Zweckgesellschaft erreicht wird oder werden wird, einschließlich relevanter Tests wie Stresstests und Szenarien, um festzustellen, ob die verlangte vollständige Kapitaldeckung gegeben ist und wie dieser Status beibehalten werden soll;

b)

Angaben zum Eigenkapital der Zweckgesellschaft, einschließlich Umfang, Wachstum, potenzieller Anlegerkonzentration und Eigenkapitalanteil des Managements dieser Zweckgesellschaft;

c)

detaillierte Angaben zu den Gegenparteien der vertraglichen Vereinbarungen über den Risikotransfer von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen auf die Zweckgesellschaft, einschließlich detaillierter Angaben zu sämtlichen Funktionen der Zweckgesellschaft und des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens sowie zu den Funktionen und Identitäten anderer Beteiligter, darunter Schuldtitelinhaber, Account Manager und Account Servicing Manager, Verwahrer und Treuhänder, Vermögensverwalter, Zeichner und Sponsoren der Transaktion. Bewertet werden sollen hier auch die für die Zweckgesellschaft geltenden Konsolidierungsvorschriften;

d)

Angaben zu den quantifizierbaren Risiken der Zweckgesellschaft, einschließlich detaillierter Angaben zum Liquiditätsrisiko und zur Liquiditätsstrategie der Zweckgesellschaft;

e)

Angaben zu den Auswirkungen der vorgeschlagenen Anlagestrategie der Zweckgesellschaft auf Risiken;

f)

Angaben zur Einhaltung der Solvabilitätsanforderungen gemäß Artikel 327 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 durch die Zweckgesellschaft;

g)

detaillierte Angaben zum Risikotransfer, einschließlich einer Bewertung der wesentlichen Restrisiken, Basisrisiko inbegriffen;

h)

gegebenenfalls detaillierte Angaben zur Verwendung und zu Einzelheiten von Absicherungsinstrumenten wie Zins-Swaps oder Währungskontrakten;

i)

detaillierte Angaben zu allen etwaigen außerbilanziellen Verbindlichkeiten zur Unterstützung der Zweckgesellschaft, einschließlich Garantien oder anderer Formen der Kreditrisikominderung, die an die Zweckgesellschaft verkauft oder ihr anderweitig zur Verfügung gestellt werden;

j)

finanzielle Prognosen für die erwartete Bestandsdauer der Zweckgesellschaft;

k)

eine versicherungsmathematische Bewertung der übernommenen Versicherungsrisiken;

l)

den Entwurf eines Plans, in dem die Verfahren für die aufsichtliche Berichterstattung der Zweckgesellschaft dargestellt werden, mit denen die Anforderungen der Artikel 325 bis 327 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 eingehalten werden sollen, einschließlich bestimmter, nach Artikel 325 Absatz 2 und Artikel 326 Absätze 1 und 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zu meldender Aspekte, und in dem erläutert wird, wie der Aufsichtsbehörde wesentliche Veränderungen gemeldet würden;

a)

einen Prospekt oder Emissionsbedingungen oder ein Private Placement Memorandum (PPM) oder entsprechende Entwürfe;

b)

ein Rating oder einen Bericht einer Ratingagentur vor Emission der Finanzierungsinstrumente durch die Zweckgesellschaft;

c)

detaillierte Angaben zur potenziellen Inanspruchnahme finanzieller Garantiegeber für eine der Tranchen der zu emittierenden Schuldtitel;

d)

eine Treuhändervereinbarung, sofern vorhanden, oder entsprechende Entwürfe;

e)

in Bezug auf die Schuldtitel oder Finanzierungsmechanismen detaillierte Angaben zur Liquiditätsstrategie der Zweckgesellschaft für die emittierten Finanzinstrumente, einschließlich Struktur und Klasseneinteilung („Tiering“), Positionsarten und Widerrufsvorschriften für Schuldtitelinhaber;

f)

Angaben zu den Auswirkungen der Anlagestrategie der Zweckgesellschaft auf Risiken;

g)

Verträge oder entsprechende Entwürfe sowie Angaben zu Absicherungsinstrumenten wie Zins-Swaps oder Währungskontrakten;

h)

eine Transaktionsdokumentation oder entsprechende Entwürfe zu Teilen der vertraglichen Vereinbarungen über den Risikotransfer von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen auf die Zweckgesellschaft, die als verbundene Transaktion gemäß Artikel 210 Absatz 3 und Artikel 320 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 betrachtet werden können. Dies kann gegebenenfalls Verträge mit anderen Transaktionsbeteiligten sowie Outsourcing- und Dienstleistungsverträge umfassen;