Stichtag

Name des Unternehmens

Anwendungsebene

Anzusetzender Wert

1

Summe der Aktiva laut veröffentlichtem Abschluss

2

Anpassung für Unternehmen, die für Rechnungslegungszwecke konsolidiert werden, aber nicht dem aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreis angehören

3

(Anpassung für Treuhandvermögen, das nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen in der Bilanz angesetzt wird, aber gemäß Artikel 429 Absatz 13 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleibt)

4

Anpassungen für derivative Finanzinstrumente

5

Anpassung für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT)

6

Anpassung für außerbilanzielle Posten (d. h. Umrechnung außerbilanzieller Risikopositionen in Kreditäquivalenzbeträge)

EU-6a

(Anpassung für gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben)

EU-6b

(Anpassung für Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bei der Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote unberücksichtigt bleiben)

7

Sonstige Anpassungen

8

Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote

Risikopositionen für die CRR-Verschuldungsquote

1

Bilanzwirksame Posten (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen, aber einschließlich Sicherheiten)

2

(Bei der Ermittlung des Kernkapitals abgezogene Aktivabeträge)

3

Summe der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und Treuhandvermögen) (Summe der Zeilen 1 und 2)

4

Wiederbeschaffungswert aller Derivatgeschäfte (d. h. ohne anrechenbare, in bar erhaltene Nachschüsse)

5

Aufschläge für den potenziellen künftigen Wiederbeschaffungswert in Bezug auf alle Derivatgeschäfte (Marktbewertungsmethode)

EU-5a

Risikoposition gemäß Ursprungsrisikomethode

6

Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten, die nach dem geltenden Rechnungslegungsrahmen von den Bilanzaktiva abgezogen werden

7

(Abzüge von Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften)

8

(Ausgeschlossener ZGP-Teil kundengeclearter Handelsrisikopositionen)

9

Angepasster effektiver Nominalwert geschriebener Kreditderivate

10

(Aufrechnungen der angepassten effektiven Nominalwerte und Abzüge der Aufschläge für geschriebene Kreditderivate)

11

Summe der Risikopositionen aus Derivaten (Summe der Zeilen 4 bis 10)

12

Brutto-Aktiva aus SFT (ohne Anerkennung von Netting), nach Bereinigung um als Verkauf verbuchte Geschäfte

13

(Aufgerechnete Beträge von Barverbindlichkeiten und -forderungen aus Brutto-Aktiva aus SFT)

14

Gegenparteiausfallrisikoposition für SFT-Aktiva

EU-14a

Abweichende Regelung für SFT: Gegenparteiausfallrisikoposition gemäß Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

15

Risikopositionen aus als Beauftragter getätigten Geschäften

EU-15a

(Ausgeschlossener ZGP-Teil von kundengeclearten SFT-Risikopositionen)

16

Summe der Risikopositionen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Summe der Zeilen 12 bis 15a)

17

Außerbilanzielle Risikopositionen zum Bruttonominalwert

18

(Anpassungen für die Umrechnung in Kreditäquivalenzbeträge)

19

Sonstige außerbilanzielle Risikopositionen (Summe der Zeilen 17 und 18)

EU-19a

(Gemäß Artikel 429 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht einbezogene (bilanzielle und außerbilanzielle) gruppeninterne Risikopositionen (Einzelbasis))

EU-19b

(Bilanzielle und außerbilanzielle) Risikopositionen, die nach Artikel 429 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unberücksichtigt bleiben dürfen

20

Kernkapital

21

Gesamtrisikopositionsmessgröße der Verschuldungsquote (Summe der Zeilen 3, 11, 16, 19, EU-19a und EU-19b)

22

Verschuldungsquote

EU-23

Gewählte Übergangsregelung für die Definition der Kapitalmessgröße

EU-24

Betrag des gemäß Artikel 429 Absatz 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgebuchten Treuhandvermögens

Risikopositionen für die CRR-Verschuldungsquote

EU-1

Gesamtsumme der bilanzwirksamen Risikopositionen (ohne Derivate, SFT und ausgenommene Risikopositionen), davon:

EU-2

Risikopositionen im Handelsbuch

EU-3

Risikopositionen im Anlagebuch, davon

EU-4

Gedeckte Schuldverschreibungen

EU-5

Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden

EU-6

Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden

EU-7

Institute

EU-8

Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert

EU-9

Risikopositionen aus dem Mengengeschäft

EU-10

Unternehmen

EU-11

Ausgefallene Positionen

EU-12

Sonstige Risikopositionen (z. B. Beteiligungen, Verbriefungen und sonstige Aktiva, die keine Kreditverpflichtungen sind)

Spalte

Freier Text

Zeile

1

Beschreibung der Verfahren zur Überwachung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung

2

Beschreibung der Faktoren, die während des Berichtszeitraums Auswirkungen auf die jeweilige offengelegte Verschuldungsquote hatten