Artikel 8
Granularität der Informationen
(1)
Die meldende Stelle stellt die in Anhang XIV spezifizierten Informationen zur Verfügung über:
a)
die Tranchen/Anleihen in der Verbriefung für jede Tranchenemission in der Verbriefung oder einem anderen Instrument, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen in der Verbriefung;
b)
jedes Konto in der Verbriefung;
c)
jede Gegenpartei in der Verbriefung;
d)
bei synthetischen Nicht-ABCP-Verbriefungen:
i)
die synthetische Deckung für sämtliche Sicherungsvereinbarungen in der Verbriefung;
ii)
Emittentensicherheiten für jede von der Verbriefungszweckgesellschaft im Namen von Anlegern gehaltene Sicherheit, die im Rahmen der betreffenden Sicherungsvereinbarung gestellt wird;
e)
bei Nicht-ABCP-Verbriefungen, die durch besicherte Kredite unterlegt sind, („Collateralised Loan Obligation, CLO“):
i)
jeden CLO-Verwalter in der Verbriefung;
ii)
die CLO-Verbriefung.
Für die Zwecke von Buchstabe d Ziffer ii wird jeder Vermögenswert, für den es eine Internationale Wertpapierkennnummer gibt, als eine Sicherheit behandelt, werden Barsicherheiten derselben Währung aggregiert und als eine Sicherheit behandelt und Barsicherheiten verschiedener Währungen als getrennte Sicherheiten ausgewiesen.
(2)
Die meldende Stelle stellt die in Anhang XV festgelegten Informationen zur Verfügung über:
a)
sämtliche ABCP-Transaktionen, die das ABCP-Programm zum Datenstichtag umfasst;
b)
sämtliche ABCP-Programme, aus denen zum Datenstichtag ABCP-Transaktionen finanziert werden, für die gemäß Buchstabe a Informationen zur Verfügung gestellt werden;
c)
die Tranchen/Anleihen im ABCP-Programm für jede Emission von Tranchen oder Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms oder eines anderen Instruments, dem eine Internationale Wertpapierkennnummer zugewiesen wurde, und für jedes nachrangige Darlehen im ABCP-Programm;
d)
jedes Konto in der ABCP-Verbriefung;
e)
jede Gegenpartei in der ABCP-Verbriefung.