Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu Verbriefungen

SESS1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

NEIN

SESS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Wenn die Daten zusammen mit Daten über zugrunde liegende Risikopositionen und Anlegerberichte übermittelt werden, muss dieses Datum mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen für die zugrunde liegende Risikoposition und den Anlegerbericht angegeben wurde.

NEIN

NEIN

SESS3

Nicht mehr STS

Erfüllt die Verbriefung nicht mehr die STS-Anforderungen? Wenn die Verbriefung nie STS-Status hatte, ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESS4

Abhilfemaßnahmen

Haben zuständige Behörden in Bezug auf diese Verbriefung Abhilfemaßnahmen ergriffen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESS5

Administrative Schritte

Haben zuständige Behörden administrative Schritte in Bezug auf diese Verbriefung unternommen? Ist die Verbriefung keine STS-Verbriefung, so ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESS6

Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion.

Beschreibung wesentlicher Änderungen an den Transaktionsunterlagen, einschließlich Bezeichnung und Positionscode (gemäß Anhang I Tabelle 3), sowie ausführliche Beschreibung der Änderungen.

NEIN

JA

SESS7

Verkaufsabschluss

Ist die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf die Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne von Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 (d. h. Abschluss des Verkaufs) nach Abschlussdatum der Verbriefung erfolgt?

NEIN

JA

SESS8

Aktuelle Art des Wasserfalls

Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die am besten zutreffende, derzeit auf die Verbriefung anwendbare Wasserfallregelung aus:

NEIN

NEIN

SESS9

Art der Master-Trust-Struktur

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung:

NEIN

JA

SESS10

Wert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (Kapital und Belastungen), an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESS11

Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller zugrunde liegenden Risikopositionen (nur Kapital), an denen der Trust am Datenstichtag Eigentumsansprüche hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESS12

Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Anzahl der Konten, an denen der Trust oder die Verbriefungszweckgesellschaft am Datenstichtag Eigentumsansprüche haben.

NEIN

JA

SESS13

Kapitalsaldo der Schuldtitel

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe des Nennwerts aller forderungsbesicherten Schuldtitel, die durch die zugrunde liegenden Risikopositionen im Trust abgesichert sind.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESS14

Anteil des Verkäufers

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche des Originators, ausgedrückt als Prozentzahl. Im Falle mehrerer Originatoren ist die Summe der Ansprüche für sämtliche Originatoren anzugeben.

NEIN

JA

SESS15

Finanzierungsanteil

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der Ansprüche der Verbriefungszweckgesellschaft an dieser Serie im Trust zur Datenstichtag, ausgedrückt als Prozentzahl.

NEIN

JA

SESS16

Dieser Serie zugewiesene Einnahmen

Bei Verbriefungen mit Master-Trust-Struktur Angabe der vom Trust dieser Serie zugewiesenen Einnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESS17

Referenzzinssatz des Zinsswaps

Beschreibung der Art des Referenzzinssatzes, an den die zahlende Komponente des Swaps gekoppelt ist:

NEIN

JA

SESS18

Fälligkeit des Zinsswaps

Fälligkeitstermin des Zinsswaps.

NEIN

JA

SESS19

Nominalbetrag des Zinsswaps

Nominalbetrag des Zinsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESS20

Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der zahlenden Komponente des Swaps genutzten Währung.

NEIN

JA

SESS21

Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps

Angabe der von der empfangenden Komponente des Swaps genutzten Währung.

NEIN

JA

SESS22

Wechselkurs des Währungsswaps

Wechselkurs, der für einen Währungsswap festgelegt wurde

NEIN

JA

SESS23

Fälligkeit des Währungsswaps

Fälligkeitstermin des Währungsswaps.

NEIN

JA

SESS24

Nominalbetrag des Währungsswaps

Nominalbetrag des Währungsswaps zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

Angaben zu Tranche/Anleihe

SEST1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SEST2

Ursprüngliche Kennung der Tranche

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Instrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SEST3

Neue Kennung der Tranche

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SEST2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in Feld SEST2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SEST4

Internationale Wertpapierkennnummer

Sofern anwendbar, ISIN-Code dieser Tranche.

NEIN

JA

SEST5

Bezeichnung der Tranche

Bezeichnung (üblicherweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) dieser Anleihentranche (oder Wertpapiergattung) mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften wie im Prospekt festgelegt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.

NEIN

JA

SEST6

Art der Tranche/Anleihe

Auswahl der am besten zutreffenden Beschreibung des Rückzahlungsprofils des Instruments:

NEIN

NEIN

SEST7

Währung

Währung, auf die das Instrument lautet.

NEIN

NEIN

SEST8

Ursprünglicher Kapitalsaldo

Ursprünglicher Kapitalsaldo dieser Tranche bei Emission.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SEST9

Aktueller Kapitalsaldo

Nennwert dieser Tranche nach dem aktuellen Kapitalrückzahlungsdatum

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SEST10

Zinszahlungshäufigkeit

Häufigkeit, mit der bei diesem Instrument Zinsen fällig sind:

NEIN

NEIN

SEST11

Zinszahlungsdatum

Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Zinszahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.

NEIN

JA

SEST12

Kapitalrückzahlungsdatum

Erstes Datum nach Meldung des Datenstichtags, an dem die Ausschüttung von Kapitalrückzahlungen an Inhaber von Anleihen dieser Tranche geplant ist.

NEIN

JA

SEST13

Aktueller Kupon

Kupon des Instruments in Basispunkten.

NEIN

NEIN

SEST14

Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread

Kupon-Spread auf den Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen für dieses spezifische Instrument in Basispunkten.

NEIN

JA

SEST15

Kupon-Untergrenze

Kupon-Untergrenze des Instruments.

NEIN

JA

SEST16

Kupon-Obergrenze

Kupon-Obergrenze des Instruments.

NEIN

JA

SEST17

Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons

Gegebenenfalls Angabe des Werts des „Step-Up/Step-Down“-Kupons gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.

NEIN

JA

SEST18

Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons

Gegebenenfalls Angabe des Datums, an dem sich der Kupon gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms ändert.

NEIN

JA

SEST19

Geschäftstagekonvention

Für die Berechnung der fälligen Zinsen verwendete Geschäftstagekonvention:

NEIN

JA

SEST20

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

NEIN

JA

SEST21

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

NEIN

JA

SEST22

Emissionsdatum

Datum, an dem dieses Instrument emittiert wurde.

NEIN

NEIN

SEST23

Auszahlungsdatum

Angabe des ersten Tags, an dem der auf das Instrument zu zahlenden Zinsbetrag berechnet wird.

NEIN

JA

SEST24

Gesetzliche Fälligkeit

Datum, bis zu dem dieses Instrument zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten.

NEIN

JA

SEST25

Verlängerungsklausel

Auswahl der am besten zutreffenden Option zur Angabe der Partei, die gemäß den Bedingungen der Verbriefung/des Programms das Recht hat, die Laufzeit des Instruments zu verlängern:

NEIN

JA

SEST26

Nächstes Datum für Kaufoption („Call“)

Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Kaufoption auf das Instrument ausgeübt werden kann. Hierunter fallen nicht Rückführungsvereinbarungen.

NEIN

JA

SEST27

Schwellenwert für Rückführungsaufruf

Angabe des Schwellenwerts für Rückführungsaufrufe gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms.

NEIN

JA

SEST28

Nächstes Datum für Verkaufsoption („Put“)

Angabe des nächsten Datums, an dem gemäß den Modalitäten der Verbriefung/des Programms eine Verkaufsoption ausgeübt werden kann.

NEIN

JA

SEST29

Zinsberechnungsmethode

„Tage“-Vereinbarung zur Berechnung der Zinsen:

NEIN

JA

SEST30

Abrechnungsregelung

Übliche Abrechnungsregelung für die Tranche:

NEIN

JA

SEST31

Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt

Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt (Attachment Point), berechnet gemäß Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.

NEIN

NEIN

SEST32

Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt

Oberer Tranchierungspunkt bei Ausgabe der Papiere, berechnet nach Artikel 256 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, multipliziert mit 100.

NEIN

JA

SEST33

Aktuelle Bonitätsverbesserung

Aktuelle Bonitätsverbesserung der Tranche, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.

NEIN

NEIN

SEST34

Ursprüngliche Bonitätsverbesserung

Bonitätsverbesserung der Tranche bei Ausgabe der Papiere, berechnet gemäß Festlegung von Originator/Sponsor/Verbriefungszweckgesellschaft.

NEIN

JA

SEST35

Bonitätsverbesserungsformel

Beschreibung/Angabe der Formel zur Berechnung der Bonitätsverbesserung der Tranche.

NEIN

NEIN

SEST36

Pari-Passu-Tranchen

Angabe der ISIN aller Tranchen (einschließlich dieser), die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung den gleichen Rang haben wie die derzeitige Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

JA

SEST37

Vorrangige Tranchen

Angabe der ISIN aller Tranchen, die zum Datenstichtag gemäß der zum Datenstichtag geltenden Zahlungsrangfolge der Verbriefung Vorrang vor der derzeitigen Tranche haben. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

JA

SEST38

Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger)

Ausstehender PDL-Saldo der betreffenden Tranche.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SEST39

Rechtsträgerkennung des Garantiegebers

Bei garantierten Tranchen Angabe der Rechtsträgerkennung des Garantiegebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)). Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

SEST40

Name des Garantiegebers

Vollständige juristische Bezeichnung des Garantiegebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

SEST41

ESVG-Teilsektor des Garantiegebers

ESVG-2010-Klassifizierung des Garantiegebers gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden. Falls nicht garantiert, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

SEST42

Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

NEIN

JA

Angaben zum Konto

SESA1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESA2

Ursprüngliche Kennung des Kontos

Ursprüngliche Kennung des Kontos. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SESA3

Neue Kennung des Kontos

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESA2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESA2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SESA4

Kontotyp

Kontotyp:

NEIN

NEIN

SESA5

Zielsaldo

Höhe der Mittel, die bei voller Finanzierung gemäß den Verbriefungsunterlagen auf dem betreffenden Konto eingezahlt wären.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESA6

Tatsächlicher Saldo

Saldo der Einlagen auf dem betreffenden Konto am Periodenende.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESA7

Amortisationskonto

Amortisiert das Konto während der Laufzeit der Verbriefung?

NEIN

NEIN

Angaben zur Gegenpartei

SESP1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESP2

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei

Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

NEIN

SESP3

Name der Gegenpartei

Vollständige juristische Bezeichnung der Gegenpartei. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

NEIN

SESP4

Art der Gegenpartei

Art der Gegenpartei:

NEIN

NEIN

SESP5

Niederlassungsland der Gegenpartei

Land, in dem die Gegenpartei niedergelassen ist.

NEIN

NEIN

SESP6

Ratingschwelle für die Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Ratingschwelle für die Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind sämtliche Ratings im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESP7

Rating der Gegenpartei

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier das Rating der Gegenpartei zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratingschwellen sind sämtliche Ratingschwellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESP8

Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die Rechtsträgerkennung der die Gegenpartei bewertenden Stelle (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) zum Datenstichtag anzugeben.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

SESP9

Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt

Falls für die von dieser Gegenpartei in der Verbriefung erbrachten Dienstleistungen ein auf Ratings basierenden Schwellenwert festgelegt wurde, ist hier die vollständige Bezeichnung des Anbieters des Gegenpartei-Ratings zum Datenstichtag anzugeben. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

Im Falle mehrerer Ratings sind die Rechtsträgerkennungen sämtlicher Ratings vornehmender Stellen im XML-Schema anzugeben. Gibt es keine solche Ratingschwelle, ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

Angaben zur CLO-Verbriefung

SESC1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESC2

Ende der Kündigungssperrfrist

Angabe des Datums, an dem eine Kündigungssperrfrist (während der es z. B. Inhabern einer Tranche untersagt ist, von der Verbriefungszweckgesellschaft die Liquidierung des Portfolios und die Rückzahlung sämtlicher Tranchen oder die Rückstellung oder Refinanzierung von Tranchen usw. zu verlangen) endet.

NEIN

JA

SESC3

CLO-Typ

Angabe des CLO-Typs, der diese Transaktion am besten beschreibt:

NEIN

JA

SESC4

Laufende Periode

Status der laufenden CLO-Periode:

NEIN

NEIN

SESC5

Beginn der laufenden Periode

Angabe des Datums, an dem die laufende Periode begonnen hat.

NEIN

JA

SESC6

Ende der laufenden Periode

Angabe des Datums, an dem die laufende Periode ausläuft/voraussichtlich ausläuft.

NEIN

JA

SESC7

Konzentrationsbegrenzung

Angabe der in den Transaktionsunterlagen festgelegten und für alle Gegenparteien/Schuldner geltenden Konzentrationsbegrenzung, ausgedrückt als prozentualer Anteil am Portfolio-Nennwert. Bei Mehrfachbegrenzungen ist der höchste Wert anzugeben (z. B. Angabe von 20 %, wenn es je nach Rating zwei Begrenzungen von 10 % und 20 % gibt).

NEIN

JA

SESC8

Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Risikopositionen, deren rechtlicher Endfälligkeitstermin die kürzeste rechtliche Endfälligkeit der Tranchen überschreitet (unter Annahme eines Rückführungsaufrufs).

NEIN

JA

SESC9

Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von nicht erstrangigen Sicherungsrechten, die gekauft werden können.

NEIN

JA

SESC10

Beschränkungen — notleidende Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von notleidenden Risikopositionen, die gekauft werden können.

NEIN

JA

SESC11

Beschränkungen — PIK-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von in Sachwerten zahlbaren Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.

NEIN

JA

SESC12

Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Nullkupon-Risikopositionen, die gehalten werden dürfen.

NEIN

JA

SESC13

Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Eigenkapital-Positionen oder in Eigenkapital umwandelbaren Schuldtiteln, die gekauft werden können.

NEIN

JA

SESC14

Beschränkungen — Beteiligungen

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von Beteiligungsdarlehen, die gekauft werden können.

NEIN

JA

SESC15

Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe

Zulässiger Prozentsatz (gemessen am Portfolio-Nennwert) von diskretionären Verkäufen pro Jahr.

NEIN

JA

SESC16

Diskretionäre Verkäufe

Tatsächliche diskretionäre Verkäufe, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESC17

Reinvestitionen

Reinvestierte Beträge, Jahr bis dato.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESC18

Beschränkungen — Bonitätsverbesserung

Möglichkeit des CLO-Managers, überschüssige Bonitätsverbesserungen rückgängig zu machen oder zu veräußern.

NEIN

NEIN

SESC19

Beschränkungen — Kursofferten

Möglichkeit des CLO-Managers, Kursofferten von anderen Händlern als dem Arrangeur einzuholen.

NEIN

NEIN

SESC20

Beschränkungen — Handel

Möglichkeit des CLO-Managers für den Handel mit anderen Händlern als dem Arrangeur.

NEIN

NEIN

SESC21

Beschränkungen — Emissionen

Beschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Schuldtitel-Emissionen.

NEIN

NEIN

SESC22

Beschränkungen — Rückzahlungen

Beschränkungen hinsichtlich der Herkunft von Mitteln für selektive Rückkäufe/Rückzahlungen (z. B. Verbot der Verwendung von Kapitalerlösen für Rückzahlungen; Auflage, dass alle Rückzahlungen in der Zahlungsrangfolge erfolgen; Auflage der Erhaltung oder Verbesserung der OC-Quote nach Kauf).

NEIN

NEIN

SESC23

Beschränkungen — Refinanzierung

Angabe jeglicher Beschränkungen hinsichtlich der Refinanzierung von Schuldtiteln.

NEIN

NEIN

SESC24

Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln

Möglichkeit der Investoren zur Übergabe ihrer Schuldtitel an den Treuhänder zur Annullierung der Schuld ohne entsprechende Entschädigungszahlung.

NEIN

NEIN

SESC25

Beschränkungen — Kreditbesicherung

Möglichkeit des CLO-Managers zum Kauf oder Verkauf von Kreditbesicherungen für zugrunde liegende Vermögenswerte.

NEIN

NEIN

SESC26

Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten

Angabe der Anzahl der Kalendertage bis zur verpflichteten Liquidation der Sicherheiten. Im Falle einer Zeitspanne oder mehrerer möglicher Zeiträume ist die Mindestzahl von Kalendertagen anzugeben.

NEIN

JA

SESC27

Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen

Möglichkeit von Ausnahmen vom Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten für bestimmte oder alle Investoren.

NEIN

NEIN

Angaben zum CLO-Manager

SESL1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESL2

Rechtsträgerkennung des CLO-Managers

Angabe der Rechtsträgerkennung des CLO-Managers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

NEIN

SESL3

Name des Managers

Vollständige juristische Bezeichnung des CLO-Managers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

NEIN

SESL4

Datum der Niederlassung

Datum der Eintragung/Niederlassung des CLO-Managers.

NEIN

JA

SESL5

Zulassungsdatum

Datum der Zulassung in der EU als Anlageberater.

NEIN

JA

SESL6

Beschäftigte

Gesamtzahl der Beschäftigten.

NEIN

NEIN

SESL7

Beschäftigte — CLO

Gesamtzahl der Beschäftigten, die für den Kredithandel und die Verwaltung von CLO-Portfolios zuständig sind.

NEIN

NEIN

SESL8

Beschäftigte — Abwicklung

Gesamtzahl der Beschäftigten, die für die Abwicklung notleidender Kredite zuständig sind.

NEIN

NEIN

SESL9

AUM

Verwaltete Vermögenswerte (Assets under management)

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL10

AUM — gehebelte Kredite

Gesamtwert der verwalteten gehebelten Kredite.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL11

AUM — CLO

Gesamtwert der verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL12

AUM — EU

Gesamtwert der in der EU verwalteten Vermögenswerte.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL13

AUM — EU-CLO

Gesamtwert der in der EU verwalteten CLO.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL14

Anzahl EU-CLO

Anzahl der in der EU verwalteten CLO.

NEIN

NEIN

SESL15

Kapital

Gesamtkapital.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL16

Kapital — Risikoselbstbehalt

Kapital zur Finanzierung des Risikoselbstbehalts.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESL17

Abwicklungsdauer

Durchschnittlich benötigte Zeit für die Abwicklung von Handelstransaktionen in Kalendertagen.

NEIN

NEIN

SESL18

Bepreisungshäufigkeit

Häufigkeit der Bepreisung/Neubepreisung von Portfolios (in Tagen). Bei unterschiedlichen Häufigkeiten ist die gewichtete Durchschnittshäufigkeit anzugeben, gewichtet nach den verwalteten Vermögenswerten jeder Kategorie und gerundet auf den nächsten Tag.

NEIN

NEIN

SESL19

Ausfallquote — 1 Jahr

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten im vorangegangenen Jahr.

NEIN

NEIN

SESL20

Ausfallquote — 5 Jahre

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen fünf Jahren.

NEIN

NEIN

SESL21

Ausfallquote — 10 Jahre

Durchschnittliche annualisierte Ausfallquote bei vom CLO-Manager verwalteten, CLO-verbrieften Vermögenswerten in den vorangegangenen zehn Jahren.

NEIN

NEIN

Angaben zur synthetischen Deckung

SESV1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESV2

Kennung des Sicherungsinstruments

Eindeutige Kennung des Sicherungsinstruments. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SESV3

Art der Sicherung

Angabe der Art des verwendeten Sicherungsinstruments:

NEIN

NEIN

SESV4

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.

NEIN

JA

SESV5

Name des Sicherungsgebers

Vollständige juristische Bezeichnung des Sicherungsgebers. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

NEIN

SESV6

Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers

Angabe der Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

NEIN

SESV7

Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 %

Handelt es sich bei dem Sicherungsgeber um eine in Artikel 113 Absatz 4, Artikel 117 Absatz 2 oder Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (in geänderter Fassung) genannte öffentliche Stelle?

NEIN

NEIN

SESV8

Anwendbares Recht

Recht des Landes, dem die Sicherungsvereinbarung unterliegt.

NEIN

NEIN

SESV9

ISDA-Rahmenvertrag

Grundlage für die Sicherungsunterlagen:

NEIN

NEIN

SESV10

Ausfall- und Kündigungsereignisse

Wo sind die Ausfall- und Kündigungsereignisse des Sicherungsvertrags aufgeführt?

ISDA 2002 (ISDA)

ISDA 2014 (IS14)

Sonstige — Rückzahlung (OTHR)

NEIN

JA

SESV11

Art der synthetischen Verbriefung

Handelt es sich um eine „synthetische Bilanzverbriefung“?

NEIN

NEIN

SESV12

Währung der Sicherung

Währung der Sicherung.

NEIN

NEIN

SESV13

Nennwert der aktuellen Sicherung

Gesamtdeckungssumme gemäß Sicherungsvereinbarung zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV14

Nennwert der maximalen Sicherung

Höchstbetrag der Deckung gemäß Sicherungsvereinbarung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV15

Attachment-Point der Sicherung

Angabe des Attachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung beginnt.

NEIN

JA

SESV16

Detachment-Point der Sicherung

Angabe des Detachment-Points (in Bezug auf das Poolkapital), ab dem die Sicherung endet.

NEIN

JA

SESV17

Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel

Bei Sicherung bestimmter Tranchen (z. B. Garantie) Angabe der ISIN jeder unter die spezifische Sicherungsvereinbarung fallenden Tranche. Im Falle mehrerer ISIN sind sämtliche ISIN im XML-Schema anzugeben.

NEIN

JA

SESV18

Sicherungsdeckung

Angabe der Option, die die Deckung des Sicherungsbetrags am besten beschreibt:

NEIN

JA

SESV19

Datum der Kündigung der Sicherung

Angabe des vertraglich festgelegten Datums, an dem die Sicherung enden/gekündigt werden soll.

NEIN

JA

SESV20

Wesentlichkeitsschwellenwerte

Angabe eventueller Wesentlichkeitsschwellen für Sicherungsauszahlungen. Dies wäre beispielsweise ein Mindestbetrag der Bonitätsverschlechterung von Cashflow generierenden Vermögenswerten, der erreicht sein muss, ehe ein Anspruch gegenüber dem Sicherungsgeber geltend gemacht werden kann.

NEIN

NEIN

SESV21

Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen

Angabe der Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen durch den Sicherungsgeber:

NEIN

JA

SESV22

Möglichkeit von Anpassungszahlungen

Sind in den Modalitäten der Sicherungsvereinbarung Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer vorgesehen (z. B. wenn nach Fälligkeit der Sicherungsvereinbarung Abweichungen zwischen den zuvor geschätzten und den tatsächlich gezahlten Beträgen bestehen)?

NEIN

NEIN

SESV23

Länge des Abwicklungszeitraums

Wenn im Hinblick auf die zeitliche Planung der Zahlungen vorab ein Zeitraum für Einziehungen festgelegt wurde und jegliche Anpassungen der ursprünglichen Verlustregelung nötig werden, ist die Anzahl der Tage dieses Zeitraums anzugeben.

NEIN

JA

SESV24

Pflicht zur Rückzahlung

Angabe jeglicher Verpflichtungen des Sicherungsnehmers zur Rückzahlung sämtlicher bereits erhaltener Sicherungszahlungen (neben Verpflichtungen bei Kündigung des Derivats oder aufgrund eines Auslöseereignisses oder bei Verstoß gegen die Garantie in Bezug auf die Referenzverbindlichkeiten).

NEIN

NEIN

SESV25

Sicherheitensubstitution

Können im Falle, dass Sicherheiten gehalten werden, die Vermögenswerte im Sicherheitenportfolio substitutiert werden? Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

NEIN

SESV26

Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten

Werden Sicherheiten gehalten, ist die in den Verbriefungsunterlagen festgelegte Deckungsanforderung (als Sicherungsnennwert) in % anzugeben. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

JA

SESV27

Sicherheiteneinschüsse

Bei Repo-Geschäften Angabe des in den Verbriefungsunterlagen geforderten Ersteinschusses (Sicherheit) für zulässige Investitionen. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

SESV28

Frist für die Leistung von Sicherheiten

Bei Repo-Geschäften Angabe der in den Verbriefungsunterlagen festgelegten Frist (in Tagen) bis zur Leistung der Sicherheit bei Abruf. Dieses Feld ist bei synthetischen Regelungen mit Sicherheitsleistung auszufüllen oder falls anderweitig zutreffend (z. B. wenn Barmittel als Sicherheit für Sicherungszahlungen gehalten werden).

NEIN

JA

SESV29

Abwicklung

Zu leistende Entschädigung:

NEIN

JA

SESV30

Maximaler Fälligkeitstermin

Bei physischer Abwicklung Angabe des in den Verbriefungsunterlagen festgelegten maximalen Fälligkeitstermins für lieferbare Wertpapiere.

NEIN

JA

SESV31

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden:

NEIN

JA

SESV32

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsnehmer zugrunde gelegten Zinsindex:

NEIN

JA

SESV33

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsnehmer gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

NEIN

JA

SESV34

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsnehmer oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb des Satzes, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

JA

SESV35

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer. Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

JA

SESV36

Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktueller Zinsindex (Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsgeber).

NEIN

JA

SESV37

Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Laufzeit des für Zahlungen an den Sicherungsgeber zugrunde gelegten Zinsindex:

NEIN

JA

SESV38

Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber

Häufigkeit, mit der Zahlungen an den Sicherungsgeber gemäß der Sicherungsvereinbarung angepasst werden:

NEIN

JA

SESV39

Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktuelle Zinsmarge auf variabel verzinsliche Zahlungen an den Sicherungsgeber oberhalb des als Referenzsatz für die Festlegung von Zahlungen an den Sicherungsnehmer dienenden Indexsatzes (falls unterhalb, Eingabe eines negativen Werts). Dieses Feld ist insbesondere auszufüllen, wenn Sicherungen über einen Swap erbracht werden.

NEIN

JA

SESV40

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber

Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber.

NEIN

JA

SESV41

Unterstützung durch Überschussmarge

Nutzung der Überschussmarge zur Bonitätsverbesserung der nachrangigsten Schuldkategorien.

NEIN

NEIN

SESV42

Definition der Überschussmarge

Je nach Verbriefungsunterlagen wird die Überschussmarge am besten als feste Überschussmarge beschrieben (z. B. vorab festgelegte Höhe der verfügbaren Überschussmarge, in der Regel in Form eines festen Prozentsatzes).

NEIN

NEIN

SESV43

Aktueller Sicherungsstatus

Aktueller Sicherungsstatus zum Datenstichtag.

Aktiv (ACTI)

Annulliert (CANC)

Deaktiviert (DEAC)

Ausgelaufen (EXPI)

Inaktiv (INAC)

Zurückgezogen (WITH)

Sonstige (OTHR)

NEIN

NEIN

SESV44

Kreditereignis Insolvenz

Fällt Insolvenz des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

NEIN

SESV45

Kreditereignis Zahlungsversäumnis

Fällt das Ereignis, dass ein Schuldner nicht innerhalb von 90 Tagen zahlt, unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

NEIN

SESV46

Kreditereignis Umstrukturierung

Fällt eine Umstrukturierung des Referenzkredits/-schuldners unter die Definition von Kreditereignissen in der Sicherungsvereinbarung?

NEIN

NEIN

SESV47

Kreditereignis

Wurde ein Kreditereignis mitgeteilt?

NEIN

NEIN

SESV48

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsgeber zum Datenstichtag an den Sicherungsnehmer geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV49

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV50

Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der Zahlungen, die der Sicherungsnehmer zum Datenstichtag an den Sicherungsgeber geleistet hat.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV51

Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber

Gesamtbetrag der zum Datenstichtag vom Sicherungsnehmer an den Sicherungsgeber geleisteten Anpassungszahlungen (z. B. zum Ausgleich der Differenz zwischen den ursprünglichen Zahlungen für erwartete Verluste und den anschließend tatsächlichen realisierten Verlusten aufgrund wertgeminderter, Zahlungsströme generierender Vermögenswerte).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESV52

Synthetische Überschussmarge

Gesamtbetrag des Kontos synthetische Überschussmarge zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten

SESI1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESS1.

NEIN

NEIN

SESI2

Kennung des Sicherungsinstruments

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld SESV2.

NEIN

NEIN

SESI3

Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments

Ursprüngliche eindeutige Kennung, die dem Sicherungsinstrument zugewiesen wurde. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SESI4

Neue Kennung der Sicherheit

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes SESI3 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in SESI3. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

SESI5

Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments

Sofern anwendbar, Angabe des ISIN-Codes des Sicherungsinstruments.

NEIN

JA

SESI6

Art des Sicherungsinstruments

Art des Sicherungsinstruments:

NEIN

NEIN

SESI7

ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit

ESVG-2010-Klassifizierung des Herausgebers der Sicherheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2013(„ESVG 2010“). Dieser Eintrag muss auf der Ebene der Teilsektoren erfolgen. Dabei ist einer der in Tabelle 1 des Anhangs I angegebenen Werte zu verwenden.

NEIN

JA

SESI8

Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit

Angabe der Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

NEIN

SESI9

Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator

Haben der Herausgeber der Sicherheit und der wichtigste Originator der Verbriefung die gleiche oberste Muttergesellschaft?

NEIN

NEIN

SESI10

Aktuell ausstehender Saldo

Ausstehender Gesamtkapitalsaldo der Sicherheit zum Datenstichtag.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

SESI11

Währung des Instruments

Währung, auf die das Instrument lautet.

NEIN

NEIN

SESI12

Fälligkeitstermin

Fälligkeitstermin der Sicherheit.

NEIN

JA

SESI13

Abschlag („Haircut“)

Angabe des gemäß den Verbriefungsunterlagen (auf den derzeitigen ausstehenden Kapitalsaldo) anzuwendenden Abschlags auf diese Sicherheit in %.

NEIN

JA

SESI14

Aktueller Zinsindex

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

NEIN

JA

SESI15

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

NEIN

JA

SESI16

Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen

Bei Sicherungsinstrumenten in Form von Bareinlagen Angabe des aktuellen Zinssatzes für diese Einlagen. Bei mehreren Einlagenkonten je Währung ist der gewichtete durchschnittliche aktuelle Zinssatz anzugeben, wobei als Gewicht der aktuelle Saldo der Bareinlagen in den jeweiligen Konten verwendet wird.

NEIN

JA

SESI17

Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der vollständigen juristischen Bezeichnung der Gegenpartei der Verbriefung. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

JA

SESI18

Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe der Rechtsträgerkennung der Gegenpartei, bei der die Bareinlagen hinterlegt werden (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

NEIN

JA

SESI19

Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts

Bei Sicherheiten, die Bestandteil eines Pensionsgeschäfts sind, Angabe des Fälligkeitsdatums der Verbriefung.

NEIN

JA

Sonstige Angaben

SESO1

Eindeutige Kennung

Im Feld SESS1 ausgewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

NEIN

SESO2

Zeilennummer sonstiger Angaben

Angabe der Zeilennummer für sonstige Angaben.

NEIN

NEIN

SESO3

Sonstige Angaben.

Sonstige Angaben, Zeile für Zeile.

NEIN

NEIN