Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zum Programm

IVAS1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 diesem ABCP-Programm zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

NEIN

IVAS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung.

NEIN

NEIN

IVAS3

Bezeichnung der meldenden Stelle

Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SEAP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

NEIN

IVAS4

Kontaktperson der meldenden Stelle

Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVAS5

Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer

Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVAS6

Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail

Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVAS7

Trigger-Bewertungen/Quoten

Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.

NEIN

JA

IVAS8

Nicht konforme Risikopositionen

Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 Angabe des Gesamtbetrags der Risikopositionen, ausgedrückt als aktueller Saldo zum Datenstichtag, die gegen die Anforderungen von Artikel 24 Absätze 9, 10 und 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 verstoßen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVAS9

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des diesem ABCP-Programm zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.

JA

JA

IVAS10

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

JA

IVAS11

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

JA

Angaben zur Transaktion

IVAN1

Eindeutige Kennung — ABCP-Programm

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung des ABCP-Programms wie in Feld IVAS1.

NEIN

NEIN

IVAN2

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 dieser ABCP-Transaktion zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

NEIN

IVAN3

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag übereinstimmen, der in den Meldebögen gemäß Anhang XI für die zugrunde liegende Risikoposition angegeben wurde.

NEIN

NEIN

IVAN4

NACE-Branchencode

NACE-Branchencode des Originators gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006.

NEIN

JA

IVAN5

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

JA

IVAN6

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

JA

IVAN7

Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

Angabe der gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit des dieser Transaktion zugrunde liegenden Pools an Risikopositionen, ausgedrückt in Jahren.

JA

JA

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVAR1

Eindeutige Kennung — ABCP-Transaktion

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung der Transaktion wie in Feld IVAN2.

NEIN

NEIN

IVAR2

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVAR3

Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVAR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVAR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVAR4

Beschreibung

Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.

NEIN

NEIN

IVAR5

Status

Wurde der Test zum Datenstichtag erfüllt? Wurde ein Trigger ausgelöst?

NEIN

NEIN

IVAR6

Folgen von Verstößen

Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Zusammenhang im Zusammenhang mit diesen Tests/Ereignissen/Triggern (d. h. Verstoß):

NEIN

NEIN