Feld-code

Bezeichnung des feldes

Inhalt der meldung

ND1-ND4 zulässig?

ND5 zulässig?

Angaben zu Verbriefungen

IVSS1

Eindeutige Kennung

Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

NEIN

NEIN

IVSS2

Datenstichtag

Datenstichtag für diese Meldung. Die Angabe muss mit dem Datenstichtag in den Meldebögen über die zugrunde liegende Risikoposition übereinstimmen.

NEIN

NEIN

IVSS3

Bezeichnung der Verbriefung

Angabe der Bezeichnung der Verbriefung.

NEIN

NEIN

IVSS4

Bezeichnung der meldenden Stelle

Vollständige juristische Bezeichnung der gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 benannten Einrichtung; diese Bezeichnung muss mit der Bezeichnung übereinstimmen, die für diese Einrichtung in Feld SESP3 (Abschnitt „Angaben zur Gegenpartei“) gemeldet wurde. Der Name muss der Eintragung in der LEI-Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF) entsprechen.

NEIN

NEIN

IVSS5

Kontaktperson der meldenden Stelle

Vor- und Nachname der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVSS6

Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer

Telefonnummer (Durchwahl) der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVSS7

Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail

Direkte E-Mailadresse der Kontaktpersonen, die für die Vorbereitung der Meldung dieser Verbriefungsdaten zuständig sind und an die Fragen zu dieser Datenmeldung zu richten sind.

NEIN

NEIN

IVSS8

Verfahren des Risikoselbstbehalts

Strategie zur Erfüllung der Anforderungen hinsichtlich des Risikoselbstbehalts in der EU (z. B. Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

NEIN

IVSS9

Träger des Risikoselbstbehalts

Welche Stelle behält den materiellen Nettoanteil gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 oder — bis zum Inkrafttreten — Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013):

NEIN

NEIN

IVSS10

Art der zugrunde liegenden Risikoposition

Angabe der Art der zugrunde liegenden Risikoposition der Verbriefung. Wenn mehrere Arten der nachstehenden Liste vorhanden sind, ist „Gemischt“ anzugeben (mit Ausnahme von Verbriefungen, deren zugrunde liegende Risikopositionen ausschließlich aus einer Kombination von Verbraucherkrediten und Kfz-Krediten oder Kfz-Leasing bestehen, für die „Verbraucherkredite“ anzugeben ist):

NEIN

NEIN

IVSS11

Verfahren der Risikoübertragung

Im Hinblick auf die Risikoübertragung handelt es sich um eine „traditionelle Verbriefung“ im Sinne von Artikel 242 Nummern 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 („True-Sale“-Verbriefung).

NEIN

NEIN

IVSS12

Trigger-Bewertungen/Quoten

Ist im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag ein Trigger-Ereignis eingetreten (z. B. Zahlungsverzüge, Verwässerung, Ausfall, Verlust, Nicht-Substitution, Nicht-Revolvieren oder ähnliche Ereignisse im Zusammenhang mit der Risikoposition, die sich auf die Verbriefung auswirken)? Darunter fallen auch PDL-Sollsalden (Principal Deficiency Ledger) oder Vermögenswert-Defizite.

NEIN

NEIN

IVSS13

Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase

Angabe des Datums, an dem die revolvierende Periode oder Anlaufphase der Verbriefung planmäßig endet. Bei revolvierender Periode ohne planmäßiges Enddatum ist der Fälligkeitstermin der Verbriefung anzugeben.

NEIN

JA

IVSS14

Kapitalrückflüsse in der Periode

Während der Periode eingegangene Bruttokapitalrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

IVSS15

Zinsrückflüsse in der Periode

Während der Periode eingegangene Bruttozinsrückflüsse.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

IVSS16

Kapitaleingänge in der Periode

Eingänge in der Periode, die als Kapital behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

IVSS17

Zinseingänge in der Periode

Eingänge in der Periode, die als Einnahmen behandelt werden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

JA

IVSS18

Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität

Wenn die Verbriefung mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht.

NEIN

JA

IVSS19

Überschussmarge der Verbriefung

Angabe des Betrags der nach Anwendung aller derzeit geltenden Wasserfallphasen verbleibenden Mittel (sogenannte „Überschussmarge“).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSS20

„Trapping“-Mechanismus für die Überschussmarge

Die Überschussmarge bleibt in der Verbriefung „gefangen“ (z. B. in einem gesonderten Rücklagenkonto).

NEIN

NEIN

IVSS21

Aktuelle Übersicherung

Aktuelle Übersicherung der Verbriefung, berechnet als Verhältnis zwischen (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller zugrunde liegenden Risikopositionen ohne als ausgefallen eingestufte Risikopositionen) und (der Summe des zum Datenstichtag ausstehenden Kapitalsaldos aller Tranchen/Anleihen).

NEIN

NEIN

IVSS22

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate

Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (CPR) der zugrunde liegenden Risikopositionen basierend auf der letzten periodischen CPR. Die periodische CPR entspricht [(Summe der außerplanmäßigen Kapitalrückzahlungen bei Ende der letzten Einziehungsperiode)/(Gesamtkapitalsaldo bei Beginn der Einziehungsperiode)]. Die periodische CPR wird wie folgt annualisiert:

NEIN

NEIN

IVSS23

Verwässerungen

Gesamtkapitalminderungen bei Risikopositionen in der Periode.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSS24

Bruttoausbuchungen in der Periode

Gesamtbetrag der Bruttoausbuchungen (d. h. vor Rückflüssen) für die Periode. Ausbuchung gemäß Festlegung in der Verbriefung oder alternativ gemäß üblicher Praxis des Kreditgebers.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSS25

Zurückgekaufte Risikopositionen

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag zurückgekauft wurden.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVSS26

Umstrukturierte Risikopositionen

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, die vom Originator/Sponsor zwischen dem unmittelbar vorhergehenden Datenstichtag und dem aktuellen Datenstichtag umstrukturiert wurden. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSS27

Annualisierte konstante Ausfallquote

Annualisierte konstante Ausfallquote (CDR) der zugrunde liegenden Risikopositionen, basierend auf der letzten periodischen CDR. Die periodische CDR entspricht [(aktueller Gesamtsaldo der in der Periode als ausgefallen eingestuften zugrunde liegenden Risikopositionen)/(aktueller Gesamtsaldo der bei Beginn der Periode nicht ausgefallenen zugrunde liegenden Risikopositionen)]. Dieser Wert wird wie folgt annualisiert:

NEIN

NEIN

IVSS28

Ausgefallene Risikopositionen

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der in den Verbriefungsunterlagen enthaltenen Ausfalldefinition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSS29

Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung

Zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag der zum Datenstichtag ausgefallenen Risikopositionen auf der Grundlage der Ausfalldefinition gemäß Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

JA

JA

IVSS30

Risikogewichtungsansatz

Angabe des vom Originator verwendeten Risikogewichtungsansatzes zur Ermittlung des Risikogewichts der zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Standardansatz (STND)

Basis-IRB-Ansatz (FIRB)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz (ADIR)

NEIN

JA

IVSS31

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %,0,10 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,00 % <= x < 0,10 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS32

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %,0,25 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,10 % <= x < 0,25 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS33

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %,1,00 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 0,25 % <= x < 1,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS34

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %,7,50 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 1,00 % <= x < 7,50 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS35

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %,20,00 %)

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 7,50 % <= x < 20,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS36

Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %,100,00 %]

Ausstehender Gesamtkapitalbetrag zugrunde liegender Risikopositionen, deren Ausfallwahrscheinlichkeit für das Folgejahr in einem Größenbereich von 20,00 % <= x < 100,00 % veranschlagt wird. Diese Schätzung kann vom Originator oder der zuständigen nationalen Zentralbank vorgenommen werden.

Ist die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS37

Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall

Letzte vom Originator für die zugrunde liegende Risikoposition vorgenommene Schätzung der Verlustquote bei Ausfall in einem Abschwungszenario, gewichtet anhand des zum Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalsaldos der ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen.

Ist die Berechnung der Verlustquote bei Ausfall nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist ND5 einzugeben.

NEIN

JA

IVSS38

Rückstände 1-29 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen dieser Art, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 1 und 29 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen dieser Art in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen dieser Art.

NEIN

NEIN

IVSS39

Rückstände 30-59 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 30 und 59 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

IVSS40

Rückstände 60-89 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 60 und 89 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

IVSS41

Rückstände 90-119 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 90 und 119 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

IVSS42

Rückstände 120-149 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 120 und 149 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

IVSS43

Rückstände 150-179 Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in einem Zeitraum zwischen 150 und 179 Tagen (einschließlich) fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

IVSS44

Rückstände 180+ Tage

Prozentsatz der Risikopositionen, bei denen zum Datenstichtag Zahlungsrückstände bei Kapital- und/oder Zinszahlungen bestehen, die in 180 Tagen und mehr fällig werden. Der Prozentsatz errechnet sich als zum Datenstichtag ausstehender Gesamtkapitalbetrag für Risikopositionen in dieser Rückstände-Kategorie in Relation zu dem am Datenstichtag ausstehenden Gesamtkapitalbetrag für alle Risikopositionen.

NEIN

NEIN

Angaben zu Test/Ereignis/Trigger

IVSR1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.

NEIN

NEIN

IVSR2

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVSR3

Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSR2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSR2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVSR4

Beschreibung

Beschreibung von Test/Ereignis/Trigger, einschließlich jeglicher Formeln. Dies ist ein Freitextfeld. Die Beschreibung sollte jedoch alle Formeln und wichtigen Definitionen enthalten, die es einem Anleger/potenziellen Anleger ermöglichen, sich ein vernünftiges Bild von Test/Ereignis/Trigger sowie den damit verbundenen Bedingungen und Folgen zu machen.

NEIN

NEIN

IVSR5

Schwellenwert

Angabe des Werts, bei dem je nach Art des gemeldeten Tests/Ereignisses/Triggers der Test als erfüllt bzw. der Trigger als ausgelöst bzw. eine andere Maßnahme als eingetreten gilt. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben.

NEIN

JA

IVSR6

Tatsächlicher Wert

Angabe des tatsächlichen Werts des Maßes, an das der Schwellenwert angelegt wird. Bei nicht numerischem Test/Ereignis/Trigger ist ND5 anzugeben. Prozentsätze sind als Prozentpunkte anzugeben, z. B. 99,50 für 99,50 % oder 0,006 für 0,006 %.

NEIN

JA

IVSR7

Status

Befindet sich Test/Ereignis/Trigger zum Datenstichtag im Status „Verstoß“ (d. h. der Test bzw. die Trigger-Bedingungen wurden nicht erfüllt)?

NEIN

NEIN

IVSR8

Abhilfefrist

Angabe der Höchstzahl von Tagen, die gewährt werden, um diesen Test/Ereignis/Trigger wieder in Konformität mit dem geforderten Wert zu bringen. Wenn kein solcher Zeitraum gewährt wird (d. h. wenn es keine Abhilfefrist gibt), ist 0 anzugeben.

NEIN

JA

IVSR9

Berechnungshäufigkeit

Angabe der Anzahl der Kalendertage zwischen den Berechnungen des Tests. Verwendung runder Zahlen, d. h. 7 für wöchentlich, 30 für monatlich, 90 für vierteljährlich und 365 für jährlich.

NEIN

JA

IVSR10

Folgen von Verstößen

Angabe der in den Verbriefungsunterlagen vorgesehenen Folgen bei Problemen im Hinblick auf diese Tests/Ereignisse/Trigger (d. h. Verstoß):

NEIN

NEIN

Angaben zum Cashflow

IVSF1

Eindeutige Kennung

Angabe der gleichen eindeutigen Kennung wie in Feld IVSS1.

NEIN

NEIN

IVSF2

Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens

Ursprüngliche eindeutige Kennung des Cashflow-Postens. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVSF3

Neue Kennung des Cashflow-Postens

Wenn die ursprüngliche Kennung des Feldes IVSF2 in diesem Feld nicht übernommen werden kann, ist hier die neue Kennung einzugeben. Wenn sich die Kennung nicht geändert hat, ist dieselbe Kennung einzugeben wie in IVSF2. Die meldende Stelle darf diese eindeutige Kennung nicht ändern.

NEIN

NEIN

IVSF4

Cashflow-Posten

Auflistung des Cashflow-Postens. Dieses Feld ist in der Zahlungsrangfolge für Ein- oder Ausgänge zum Datenstichtag auszufüllen. Das heißt, jede Quelle von Mittelzuflüssen ist der Reihe nach aufzulisten, danach werden die Quellen von Mittelabflüssen aufgelistet.

NEIN

NEIN

IVSF5

In der Periode gezahlter Betrag

Welche Mittel wurden gemäß Zahlungsrangfolge für diesen Posten ausgezahlt? Ausgezahlte Mittel sind als negativer Wert, eingegangene Mittel als positiver Wert auszuweisen. Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN

IVSF6

Verfügbare Mittel

Welche Mittel stehen für die Zahlungsrangfolge nach Anwendung des Cashflow-Postens zur Verfügung? Der in einer bestimmten Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesene „in der Periode gezahlte Betrag“ zuzüglich der in der vorhergehenden Zeile (z. B. Zeile A) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“ ergeben zusammen die in dieser Zeile (z. B. Zeile B) ausgewiesenen „verfügbaren Mittel“.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

NEIN

NEIN