Aktualisiert 21/12/2024
In Kraft seit 09/06/2014

Fassung vom: 02/06/2016
Referenzstellen (7)
eba.europa.eu/regulatory-technical-standards-definition-material-risk-takers-remuneration-purposes
eba.europa.eu/regulatory-technical-standards-non-delta-risk-options-standardised-market-risk-approach
01/06/2016
Änderung: Delegierte Verordnung 2016/861 veröffentlicht im ABl.
16/07/2015
EBA/RTS/2015/09
Finaler Entwurf veröffentlicht
16/07/2015
EBA/RTS/2015/09
Finaler Entwurf veröffentlicht
20/05/2014
Delegierte Verordnung 528/2014 veröffentlicht im ABl.
17/12/2013
EBA/RTS/2013/13
Finaler Entwurf veröffentlicht
22/05/2013
EBA/CP/2013/16
Konsultation veröffentlicht
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CRR ToolDelegierte Verordnung 528/2014

Delegierte Verordnung 528/2014

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen gemäß dem standardisierten Marktrisiko-Ansatz (Text von Bedeutung für den EWR)

ErwägungsgründeArtikel 1 - Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Nicht-Delta-Risiko von Optionen und Optionsscheinen Q&AArtikel 2Artikel 3 - Ermittlung der Eigenmittelanforderungen anhand des vereinfachten Ansatzes Q&AArtikel 4 - Überblick über die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen anhand des Delta-Plus-Ansatzes Q&AArtikel 5 - Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Gamma-Risiko anhand des Delta-Plus-Ansatzes Q&AArtikel 6 - Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Vega-Risiko anhand des Delta-Plus-AnsatzesArtikel 7 - Voraussetzungen für die Anwendung des Szenario-AnsatzesArtikel 8 - Definition der Szenario-Matrix im Szenario-AnsatzArtikel 9 - Ermittlung der Eigenmittelanforderungen anhand des Szenario-Ansatzes Q&AArtikel 10 - InkrafttretenANHANG IANHANG II