i)

des Anteils der Verbindlichkeiten durch Derivatekontrakte unter allen gleich eingestuften Verbindlichkeiten, der im Rahmen der Bewertung gemäß Artikel 36 der Richtlinie 2014/59/EU bestimmt wird und nicht unter die Ausschlussgründe für ein Bail-in gemäß Artikel 44 Absatz 2 dieser Richtlinie fällt, mit

ii)

den gesamten erwarteten Verlusten, die auf alle mit Derivaten gleich eingestuften Verbindlichkeiten abgewälzt werden, einschließlich Derivateverbindlichkeiten aus dem Close-Out;

i)

Risiko einer höheren Close-Out-Forderung der Gegenpartei aufgrund der erwarteten Kosten für die neue Absicherung der Gegenpartei unter Berücksichtigung der Geld-Brief-, Mitte-Geld- oder Mitte-Brief-Spannen im Einklang mit Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b;

ii)

erwartete Kosten des in Abwicklung befindlichen Instituts für den Abschluss vergleichbarer Derivategeschäfte, die zur Wiederherstellung einer Sicherung für eine offene Position oder zur Aufrechterhaltung eines akzeptablen Risikoprofils gemäß der Abwicklungsstrategie als notwendig erachtet werden. Der Abschluss eines vergleichbaren Derivategeschäfts kann unter Berücksichtigung der Ersteinschussanforderungen und gegebenen Geld-Brief-Spannen erfolgen;

iii)

Minderungen des Franchise-Werts aufgrund des Close-Out von Derivatekontrakten, einschließlich der Wertvernichtung in Bezug auf andere oder zugrunde liegende Vermögenswerte, die mit den Derivatekontrakten, die Gegenstand des Close-Out sind, in Zusammenhang stehen, und Auswirkungen auf Finanzierungskosten oder Ertragsniveaus;

iv)

Präventionspuffer für mögliche negative Auswirkungen des Close-Out wie Fehler und Streitigkeiten in Bezug auf Transaktionen oder den Austausch von Sicherungen.