i)

ob es Währungen gibt, für die das allgemeine Zinsrisiko, einschließlich des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos, nicht modelliert wird;

ii)

ob es Kreditspreads von Emittenten gibt, die nicht modelliert werden;

iii)

ob es Eigenkapital-Kassakurse und Eigenkapital-Reposätze gibt, die nicht modelliert werden;

iv)

ob es Waren-Kassakurse gibt, die nicht modelliert werden;

v)

ob es Devisenkassakurse gibt, die nicht modelliert werden;

vi)

ob es Fälle gibt, in denen die implizite Volatilität bei Instrumenten mit Optionalität nicht modelliert wird.

i)

Es begründet in angemessener Weise, warum diese Risikofaktoren nicht in das interne Risikomessmodell einbezogen werden und — falls ein solcher Ausschluss auf das Fehlen repräsentativer Preise für diese Risikofaktoren zurückzuführen ist — warum diese Risikofaktoren bei der Berechnung des in Artikel 325bk der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Stressszenario-Risikomaßes nicht berücksichtigt werden, und dokumentiert diese Begründung.

ii)

Es berechnet und überwacht die Auswirkungen auf die Eigenmittelanforderungen, die sich aus dem Ausschluss dieser Risikofaktoren aus dem internen Risikomessmodell ergeben.

i)

die Anzahl der Faktoren je Aggregat;

ii)

die Risikofaktorgruppe und die Risikofaktor-Untergruppe gemäß Artikel 325bd Tabelle 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, denen die aggregierten Faktoren zugeordnet werden können;

iii)

die Brutto- und Netto-Sensitivität des Portfolios des Instituts gegenüber den Faktoren, die Teil des Aggregats sind;

iv)

ob die Faktoren in das interne Risikomessmodell einbezogen sind oder nicht, und,

i)

prüfen sie, ob es keine wesentlichen Faktoren gibt, die nicht modelliert werden, und ob die Gründe für den Ausschluss nicht modellierter Faktoren angemessen sind;

ii)

beurteilen sie, wie das Institut in Bezug auf Faktoren, die nicht direkt als Risikofaktoren in dem unter Buchstabe a Ziffer iv genannten Risikomessmodell modelliert werden, sicherstellt, dass alle wesentlichen Risiken, einschließlich wesentlicher Basisrisiken, erfasst werden.

i)

die gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 berechneten hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios eines Handelstischs oder des Werts des hypothetischen Portfolios;

ii)

die gemäß Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 berechneten hypothetischen Änderungen des Werts des Portfolios des Handelstischs oder des Werts des hypothetischen Portfolios, wobei die Faktoren, die nicht als Risikofaktoren im internen Risikomessmodell enthalten sind, unverändert bleiben;

iii)

die gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/2059 berechneten risikotheoretischen Änderungen des Werts des Portfolios des Handelstischs oder des Werts des hypothetischen Portfolios.